Simulación de estrategias

Símbolo y periodo

Seleccione el gráfico principal para la simulación y optimización. La selección del símbolo es necesaria para que se activen los eventos OnTick() incorporados dentro de los expertos. Asimismo, el símbolo y periodo seleccionados influyen en las funciones especiales en el código del asesor que utilizan los parámetros del gráfico actual (por ejemplo, Symbol() y Period()). En otras palabras aquí se selecciona el gráfico al que estaría vinculado el asesor.

Intervalo

Seleccione el periodo de simulación y optimización. Podrá seleccionar uno de los periodos predeterminados, o indicar el suyo propio. Para ello, introduzca las fechas inicial y final en los campos correspondientes, ubicados a la derecha.

Una peculiaridad interesante consiste en que el simulador carga para sí mismo una determinada cantidad de datos adicionales anteriores al periodo indicado (para formar un mínimo de 100 barras). Esto es necesario para realizar la simulación y la optimización con mayor precisión. Por ejemplo, al realizar la simulación en un marco temporal aparte, se cargan dos años adicionales.

Si no hay datos suficientes para formar 100 barras adicionales (esto es especialmente actual para los marcos temporales de un mes y una semana), por ejemplo, al seleccionar una fecha de inicio de la simulación próxima al inicio de los datos históricos existentes, la fecha de inicio de simulación será automáticamente desplazada. El registro existente sobre ello se representa en el diario del simulador de estrategias.

Periodo forward

Esta opción permite comprobar los resultados de la simulación para excluir el ajuste en ciertos periodos temporales. En la simulación forward o en tiempo real, el periodo indicado en el campo "Establecer fecha", se divide en dos partes, de acuerdo con el periodo en tiempo real elegido (mitad, tercio, cuarto o periodo completo, cuando se indica la fecha de inicio de la simulación forward).

La primera parte se llama periodo de backtesting. En ella, se adapta del funcionamiento del asesor. La segunda parte se llama periodo de simulación forward.

Modo de comercio

El simulador de estrategias permite emular los retrasos de red al ejecutar operaciones comerciales con el asesor, para acercar las condiciones del proceso de simulación a las condiciones comerciales reales. Es decir, entre la colocación de una orden comercial por parte del experto y su ejecución por parte del simulador de estrategias, se inserta un cierto retraso temporal. Desde el momento del envío de la orden y su ejecución, el precio puede cambiar. De esta manera, el usuario puede valorar de qué forma influye la velocidad de procesamiento de las operaciones comerciales en el rendimiento del comercio.

En el caso del modo de ejecución inmediata, el usuario puede trabajar adicionalmente la reacción del asesor ante la obtención de recotizaciones del servidor comercial. Si la diferencia entre el precio solicitado y el precio de ejecución supera la magnitud de desviación indicada en la orden, el asesor obtendrá una recotización.

Preste atención a que el retraso funciona solo para las operaciones realizadas por el experto (colocación de órdenes, cambio de niveles stop, etcétera). Por ejemplo, si el experto trabaja con órdenes pendientes, el retraso se aplicará solo a la propia operación de colocación de la orden, pero no durante su activación (en condiciones reales, la activación sucede en el servidor, no existe retraso de red).

Sin retraso

En este modo, todas las órdenes se ejecutan a los precios solicitados, no hay recotizaciones. El modo sin retraso se usa para poner a prueba al asesor en condiciones "ideales".

Retraso aleatorio

El modo de retrasos aleatorios ha sido pensado para poner a prueba los expertos en condiciones próximas a las reales. La magnitud de retraso se genera de forma aleatoria según el siguiente principio: se elige aleatoriamente una cifra entre 0 y 9, ejecutando el retraso en el mismo número de segundos; si la cifra seleccionada es igual a 9, se seleccionará aleatoriamente otro número más del mismo intervalo, sumándose al primero.

De esta forma, la probabilidad de que suceda un retraso de ejecución de 0-8 segundos es del 90%, mientras que la probabilidad de que suceda un ratraso de ejecución de 9-18 es del 10%.

Retraso fijo

Usted puede seleccionar uno de los propuestos o establecer su propio valor fijo de retraso. Para que pueda poner a prueba el funcionamiento en unas condiciones lo más próximas posibles a su bróker actual, la plataforma mide el ping hasta el servidor comercial y ofrece seleccionar este valor como retraso en el simulador.

Modo de generación de ticks

Seleccione uno de los modos de generación de ticks:

• Todos los ticks: es el modo más exacto, pero también el modo de modelado más lento. En él, se modelan todos los ticks.
• Cada tick basado en ticks reales: es el modo más próximo a las condiciones reales. Se usan los ticks reales acumulados por el bróker sobre los instrumentos financieros. No se realiza modelado. Los datos de ticks tienen un gran tamaño, así que, al iniciar por primera vez la simulación, su descarga desde el servidor del bróker puede requerir bastante tiempo.
• OHLC en ?1: en este modo, se modelan solo 4 precios de cada barra de minuto, los precios Open, High, Low y Close.
• Solo precios de apertura: en este modo, también se modelan los precios OHLC, sin embargo, para la simulación/optimización solo se usa el precio de apertura.
• Cálculos matemáticos: en este modo, el simulador no descargará los datos históricos ni la información sobre los símbolos, y tampoco generará ticks. Solo se llamarán las funciones OnInit(), OnTester() y OnDeinit(). Así, el simulador puede utilizarse para diferentes cálculos matemáticos donde se requiere la selección de parámetros.

Los modos de generación de ticks se describen con mayor detalle en un apartado separado.

El cálculo del beneficio en pips permite acelerar el proceso de simulación gracias a que el beneficio no será recalculado en la divisa del depósito usando otras tasas de conversión (y, por consiguiente, no será necesario descargar su historia de precios). Además, en este modo tampoco se calculan los swaps y las comisiones.

Tenga en cuenta que en este modo prácticamente no existe el control del margen. Úselo solo para valorar su estrategia rápidamente y en general, mientras que verifica los resultados obtenidos en modos más precisos.

Depósito inicial y apalancamiento

Indique el volumen del depósito inicial para poner a prueba y optimizar el asesor. Por defecto, se usa la divisa del depósito activada en la cuenta en estos momentos, pero podrá indicar otra cualquiera. Tenga en cuenta que, para que la simulación se realice correctamente, en la cuenta deberán estar disponibles los cursos cruzados para el recálculo del beneficio y el margen en la divisa del depósito indicada. Como cursos cruzados pueden usarse solo instrumentos con el tipo de cálculo "Forex" o "Forex No Leverage".

A continuación, seleccione el apalancamiento crediticio para la simulación y la optimización. De él dependerá la cantidad de fondos reservados en la cuenta para mantener las posiciones y órdenes.

Paso rápido a la edición del asesor

Si usted dispone del código fuente del asesor seleccionado, con la ayuda de este botón, podrá pasar a su edición en el MetaEditor.

Control de los ajustes de simulación

Use este menú para controlar cómodamente los ajustes del simulador: guarde los conjuntos de ajustes para diferentes expertos en forma de archivos ini, para luego volver a ellos en un par de clicks. Asimismo, podrá copiar los ajustes de simulación actuales en el portapapeles, simplemente pulsando Ctrl+C. A continuación, edite los ajustes en cualquier editor de texto, cópielos y cárguelos en el simulador, pulsando para ello Ctrl+V.

Aquí mismo, podrá seleccionar rápidamente los últimos programas utilizados, los últimos ajustes de los gráficos y los últimos periodos de simulación.

Asimismo, podrá volver rápidamente a cualquiera de los anteriores resultados de optimización y a los ajustes con los que fueron alcanzados.

Ajustes de símbolo propios para la simulación

Usted podrá cambiar los ajustes del instrumento comercial principal con el que se realiza la simulación/optimización. Tendrá a su alcance prácticamente todos los parámetros de especificación: volumen, modo comercial, requerimientos de margen, modo de ejecución y mucho más.

Ampliar los ajustes de simulación

Establezca sus propios ajustes para la cuenta comercial al simular estrategias: limitaciones comerciales, ajustes de margen y comisiones. Así, podrá modelar diferentes condiciones comerciales con los brókeres.

Simulación visual

En el modo de simulación visual, usted podrá ver de qué forma exacta realiza el experto sus operaciones comerciales al efectuarse la simulación con datos históricos. Cada transacción realizada con instrumento financiero, se mostrará en su gráfico.

Modelo de gestión de riesgos: extrabursátil y bursátil, con compensación y cobertura.

Nivel de fondos en la cuenta que indicará el paso al estado Margin call.

Nivel de fondos que indicará en la cuenta la eliminación forzosa de las órdenes y el cierre de las posiciones comerciales. Ambos niveles se pueden indicar en porcentaje y en dinero. En el primer caso, los niveles se definen como el valor del indicador "Fondos" en la cuenta. Si seleccionamos la opción "En porcentaje", los niveles se determinarán como el valor del indicador "Nivel de margen" en la cuenta (Fondos/Margen*100).

En este campo, se indica de qué forma se registrará el beneficio/pérdidas actuales no registrados en margen libre:

• No utilizar beneficio/pérdidas no fijados: no tener en cuenta durante el cálculo las posiciones abiertas.
• Utilizar beneficio/pérdidas no fijados: utilizar durante el cálculo el beneficio y las pérdidas de las posiciones abiertas.
• Usar el beneficio no fijado: usar solo el beneficio.
• Usar las pérdidas no fijadas: usar solo las pérdidas.

En este campo, se indica de qué forma se tendrá en cuenta el beneficio/pérdidas fijados por el tráder durante el día, en margen libre:

• Usar beneficio/pérdidas diarios fijados: tener en cuenta el beneficio y las pérdidas fijados durante el día comercial, en margen libre.
• Usar pérdidas diarias fijadas: tener en cuenta solo las pérdidas fijadas durante el día comercial, en margen libre. Durante el día, el benenficio diario se fija en un campo aparte de la cuenta ("Bloqueado"). Al finalizar el día comercial, el beneficio acumulado se libera (se pone a cero) y se representa en el balance de la cuenta (se tiene en cuenta en el margen libre).

Liberar el beneficio acumulado al final del día: esta opción está disponible solo al activar la opción "Usar pérdidas diarias fijadas". Si está activada, al final del día comercial, el beneficio acumulado durante el día se liberará y se registrará en el balance (y, por consiguiente, se tendrá en cuenta en el margen libre). En caso contrario, no lo hará.

Active esta opción para usar los ajustes de la cuenta comercial actual en lugar de los ajustes de usuario indicados más abajo.

Indique el nombre del símbolo para el que se ajusta la comisión. Podemos añadir varios ajustes para cada símbolo. Por ejemplo, así podemos crear comisiones multinivel que dependan del volumen de una transacción o de la rotación.

La comisión se puede cobrar inmediatamente después de cada transacción realizada o acumularse durante un día o mes comercial, y después cobrarse en una sola operación:

• Inmediato: la comisión se cobra inmediatamente al realizar cada transacción. El tamaño de la comisión cobrada de inmediato se muestra en el campo "Comisión" de las transacciones. En el cobro inmediato, el nivel de las comisiones se indica en volumen (no en rotación).
• Diario: la suma de la comisión se acumula durante el día en el campo especial del estado de la cuenta "Bloqueado". Al final del día, la suma acumulada se cobra de la cuenta con una operación de saldo aparte (una transacción del tipo Daily commission o Daily agent commission).
• Mensual: la suma de la comisión se acumula durante el mes en el campo especial del estado de la cuenta "Bloqueado". Al final del mes, la suma acumulada se cobra de la cuenta con una operación de saldo aparte (una transacción del tipo Monthly commission o Monthly agent commission).

Asimismo, la comisión se puede cobrar dependiendo del volumen de cada transacción o de la rotación diaria o mensual. De la opción seleccionada depende qué volumen se indicará en los campos "Desde" y "Hasta" de una transacción o rotación.

• Volumen: el nivel de la comisión se establece según el volumen(número de lotes) de cada transacción comercial realizada en una operación. Por ejemplo, si establecemos los niveles 0 – 10 y 12 – 20, una transacción con un volumen de 15 lotes entrará en el segundo volumen de comisión. Esta opción se usa si hemos elegido los modos "Diario", "Mensual" o "Inmediato".
• Rotación en dinero: los niveles de comisión se establecen respecto a la rotación en dinero en el periodo seleccionado (día o mes). Por ejemplo, si se han establecido los niveles 0 – 500, 501 – 1000, el cobro se realizará mensualmente. Mientras el coste total de las operaciones no supere las 500 unidades, la comisión se cobrará de acuerdo con el primer nivel. En cuanto la rotación monetaria supere el valor 500, la comisión sobre las últimas transacciones se cobrará de acuerdo con el segundo nivel.
  Por defecto, la rotación en dinero se calcula en la divisa del depósito: se calcula el coste de cada transacción, y después, este coste se convierte a la divisa del depósito. Por ejemplo, el coste de una posición Buy 1 lot EURUSD con un tamaño de contrato de 100 000 es 100 000 EUR. Si usted usa como divisa del depósito USD, el coste de la posición se convertirá según la tasa de cambio de EURUSD en el momento en que se realice la conversión (en este caso, al precio de la transacción).
• Rotación en volumen: los niveles de comisión se establecen de acuerdo con el volumen total de las operaciones comerciales (número de lotes) en el periodo seleccionado (día o mes).

En el modo diario o mensual, las comisiones se cobran al realizar las transacciones en ambas direcciones (al abrir/incrementar una posición y al cerrar/cerrar parcialmente una posición). Para las comisiones inmediatas, usted podrá establecer la dirección de las transacciones manualmente.

En cuanto a las transacciones de viraje, en el modo "Transacciones de entrada" solo se cobra comisión del volumen de una posición nuevamente abierta; en el modo "Transacciones de salida", solo del volumen cerrado. Para las transacciones de cierre de una posición con otra opuesta (Close By), son válidas las siguientes reglas:

• Con los ajustes "Transacciones de entrada/salida" y "Transacciones de entrada", no se cobra comisión de las transacciones Close By, ya que esta se ha cobrado de las transacciones que han formado ambas posiciones. Por ejemplo, se cobra 1 USD de comisión por cada transacción. Si se realizan las transacciones de entrada Buy 1.00 EURUSD y Sell 1.00 EURUSD, al cliente se le cobrará una comisión de 2 USD. Si se cierra la posición 1.00 EURUSD con la posición Sell 1.00 EURUSD, al cliente no se le cobrará comisión.
• Con el ajuste "Transacciones de salida", la comisión se cobrará de ambas transacciones Close By, su valor total será registrado en la principal transacción de salida (en la que se indica el beneficio/pérdidas). Por ejemplo, se cobra 1 USD de comisión por cada transacción. Si se realizan las transacciones de entrada Buy 1.00 EURUSD y Sell 1.00 EURUSD, al cliente no se le cobrará una comisión. Si se cierra la posición 1.00 EURUSD con la posición Sell 1.00 EURUSD, al cliente se le cobrará una comisión de 2 USD. En la primera transacción out by, se indicará una comisión de 2 USD, en la segunda transacción out by, la comisión se indicará como cero.

Volumen de transacción (rotación) mínimo del que se cobrará esta comisión. Los intervalos establecidos no deberán cruzarse. En caso contrario, la comisión se cobrará en todos los intervalos en los que entre la operación comercial.

Volumen de transacción (rotación) máximo del que se cobrará esta comisión. Los intervalos establecidos no deberán cruzarse. En caso contrario, la comisión se cobrará en todos los intervalos en los que entre la operación comercial.

Volumen de la tasa de comisión. Las unidades de medición dependen del método de cobro de la comisión seleccionado en el campo "Modo".

Volumen mínimo de la comisión cobrada. Las unidades en las que se indica el valor dependen de el modo de cobro seleccionado (en la divisa básica, en la divisa del grupo, en puntos, etcétera). Para no limitar el tamaño mínimo de la comisión, establezca el valor 0.

Volumen máximo de la comisión cobrada. Las unidades en las que se indica el valor dependen de el modo de cobro seleccionado (en la divisa básica, en la divisa del grupo, en puntos, etcétera). La comisión máxima no deberá ser inferior a la mínima. Para no limitar el tamaño máximo de la comisión, establezca el valor 0.

Unidades de cálculo de las tasas de comisión:

• Divisa del depósito: las tasas de comisión se calcularán en la divisa del depósito indicada para el grupo.
• Divisa básica: las tasas de comisión se calcularán en la divisa básica del símbolo con el que se ha realizado la transacción.
• Divisa de beneficio: las tasas de comisión se calcularán en la divisa de beneficio del símbolo con el que se ha realizado la transacción.
• Divisa de margen: las tasas de comisión se calcularán en la divisa de los requisitos de margen indicada para el símbolo con el que se ha realizado la transacción.
• Puntos: la comisión se cobrará en puntos del precio del símbolo con el que se realizan las transacciones. El coste de un punto se calcula como el beneficio de una posición dirigida de forma análoga con un volumen de 1 lote y una diferencia en los precios de cierre y apertura de 1 pip (punto).
• Porcentajes: este modo de cálculo permite cobrar la comisión en tanto por ciento del coste real de una transacción o rotación. El coste se calcula en la divisa básica del símbolo como el producto de su precio, el tamaño del contrato y el volumen en lotes (para todos los futuros e instrumentos de opciones: volumen en lotes * tamaño del tick / precio del tick). Por defecto, el coste de la transacción/rotación calculada en la divisa básica se convierte en la divisa del depósito, y, a partir del valor obtenido, se calcula la comisión total (porcentaje indicado).

Tipo de cobro de la comisión:

• Por transacción: al seleccionar esta tipo, las tasas de comisión se cobrarán de cada transacción realizada.
• Por volumen: este tipo de cobro permite cobrar la comisión del volumen (de cada lote) de las transacciones realizadas. Se tiene en cuenta solo el volumen ejecutado de las solicitudes comerciales.