Tester une Stratégie

Symbole et période

Sélectionnez le graphique principal pour les tests et l'optimisation. La sélection de symboles est nécessaire pour déclencher les événements OnTick() contenus dans les Expert Advisors. En outre, le symbole et la période sélectionnés affectent les fonctions spéciales du code de l'Expert Advisor qui utilisent les paramètres de graphique actuels (par exemple, Symbol() et Period()). En d'autres termes, le graphique auquel l'Expert Advisor est attaché doit être sélectionné ici.

Date

Sélectionnez la période de test et d'optimisation. Vous pouvez sélectionner l'une des périodes prédéfinies ou définir un intervalle de temps personnalisé. Pour définir une période personnalisée, entrez les dates de début et de fin dans les champs appropriés à droite.

La particularité du testeur est qu'il télécharge en outre certaines données précédant la période spécifiée (pour ne former pas moins de 100 bars). Ceci est nécessaire pour un test et une optimisation plus précis. Par exemple, si vous testez sur une période d'une semaine, deux années supplémentaires sont téléchargées.

S'il n'y a pas suffisamment de données d'historique pour former 100 barres supplémentaires (c'est particulièrement important pour les périodes mensuelles et hebdomadaires), par exemple, lorsque vous spécifiez un début de test proche du début des données d'historique existantes, la date de début du test sera automatiquement décalée. Un message correspondant est ajouté dans le journal du Strategy Tester journal.

Avancé

Cette option vous permet de vérifier les résultats des tests afin d'éviter de s'adapter à certains intervalles de temps. Pendant un test avancé, la période définie dans le champ Date est divisée en deux parties en fonction de la période avancée sélectionnée (une demi-période, un tiers, un quart ou une période personnalisée lorsque vous spécifiez la date de démarrage des tests avancés).

La première partie est la période de back-testing. C'est la période d'adaptation du fonctionnement de l'Expert Advisor. La deuxième partie est le test avancé, au cours duquel les paramètres sélectionnés sont vérifiés.

Exécution

Le Strategy Tester a permis l'émulation des retards du réseau lors de l'exécution de l'Expert Advisor afin de fournir des conditions de test proches de la réalité. Un certain délai est inséré entre le placement d'une demande de trade et son exécution dans le testeur de stratégie. A partir du moment de l'envoi de la demande jusqu'à son exécution, le prix peut changer. Cela permet aux utilisateurs d'évaluer comment la vitesse de traitement des transactions affecte les résultats des transactions.

En mode exécution instantanée, les utilisateurs peuvent également vérifiez la réponse de l'EA à une requote du serveur de trading. Si la différence entre les prix demandés et d'exécution dépasse la valeur de la déviation spécifiée dans la commande, l'EA reçoit une requote.

Veuillez noter que les retards ne fonctionnent que pour les transactions effectuées par un EA (passer des ordres, en modifiant le niveaux d'arrêt, etc.). Par exemple, si un EA utilise des ordres en attente, les retards ne sont appliqués qu'à la passation de l'ordre mais pas à l'exécution de l'ordre (en conditions réelles, l'exécution se produit sur le serveur sans retard du réseau).

Pas de retard

Dans ce mode, tous les ordres sont exécutés aux prix demandés sans requotes. Le mode est utilisé pour vérifier les performances d'un EA dans des conditions "idéales".

Délai aléatoire

Le mode Délai aléatoire permet de tester un Expert Advisor dans des conditions proches des conditions réelles. La valeur du délai est générée comme suit : un nombre de 0 à 9 est sélectionné au hasard - c'est le nombre de secondes pour un retard ; si un nombre sélectionné est égal à 9, un autre nombre de la même plage est sélectionné au hasard et ajouté au premier.

Ainsi, la possibilité d'un retard de 0 à 8 secondes est de 90%, la possibilité d'un délai de 9 à 18 secondes correspond à 10%.

Délai fixe

Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs de délai prédéfinies ou en définir une personnalisée. La plateforme mesure le ping vers le serveur de trading et vous permet de définir cette valeur comme un retard dans le testeur afin que vous puissiez tester un robot dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles.

Mode de génération de ticks

Sélectionnez l'un des modes de génération de ticks :

• Tous les tick - le mode le plus précis mais le plus lent. Tous les ticks sont simulés dans ce mode.
• Chaque tick basé sur des ticks réels fournit des conditions proches des conditions vraies. Les tests sont effectués à l'aide de ticks réels d'instruments financiers, accumulés par les courtiers. Aucune simulation n'est effectuée. En raison de la grande taille des données de ticks, leur téléchargement à partir du serveur d'un courtier lors du premier test peut prendre du temps.
• 1 minute OHLC - dans ce mode seulement 4 prix (Open, High, Low et Close) de chaque barre des minutes sont émulés.
• Prix d'ouverture uniquement - dans ce mode, les prix OHLC sont également modélisés, mais seul le prix d'ouverture est utilisé pour les tests/optimisation.
• Calculs mathématiques - dans ce mode, le testeur ne télécharge pas les données d'historique et les informations sur les symboles, et ne génère pas de ticks. Seules les fonctions OnInit(), OnTester() et OnDeinit() sont appelées. Ainsi, un testeur peut être utilisé pour divers calculs mathématiques où la sélection de paramètres est requise.

Pour plus d'informations sur la génération de ticks, veuillez lire la section appropriée.

Le calcul des bénéfices en pips peut accélérer le processus de test sans qu'il n'y ait besoin de recalculer le profit pour effectuer un dépôt dans la devise en utilisant les taux de conversion (et il n'est donc pas nécessaire de télécharger l'historique des prix approprié). Les calculs de swap et de commission sont éliminés dans ce mode.

Veuillez noter que le contrôle de marge n'est pas effectué dans ce mode. Vous ne devez l'utiliser que pour une estimation rapide et approximative de la stratégie, puis vérifier les résultats obtenus en utilisant des modes plus précis.

Dépôt initial et effet de levier

Spécifiez le montant du dépôt initial utilisé pour les tests et l'optimisation. La devise de dépôt du compte connecté est utilisée par défaut, mais vous pouvez spécifier n'importe quelle autre devise. Veuillez noter que des taux croisés pour la conversion du profit et de la marge dans la devise de dépôt spécifiée doivent être disponibles sur le compte, pour garantir des tests appropriés. Seuls les symboles avec le type de calcul "Forex" ou "Forex sans effet de levier" peuvent être utilisés comme taux croisés.

Ensuite, sélectionnez l'effet de levier pour les tests et l'optimisation. L'effet de levier influence le montant des fonds réservés sur le compte en tant que marge sur les positions et les ordres.

Saut rapide vers l'édition de l'EA

Si vous disposez du code source de l'Expert Advisor sélectionné, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour passer à son édition dans MetaEditor.

Gestion des paramètres de test

Utilisez ce menu pour gérer les paramètres du testeur : enregistrez les ensembles de paramètres pour divers Expert Advisors dans des fichiers ini et accédez-y en quelques clics plus tard. Les paramètres de test actuels peuvent également être copiés dans le presse-papiers en appuyant sur Ctrl+C. Vous pouvez les modifier dans votre éditeur de texte préféré, puis les copier et les télécharger sur le testeur en utilisant Ctrl+V.

Dans le même menu, vous pouvez sélectionner rapidement les derniers programmes utilisés, les derniers paramètres de graphique et les périodes de test.

En outre, vous pouvez accéder rapidement à l'un des résultats d'optimisation, ainsi qu'aux paramètres avec lesquels le résultat a été obtenu.

Paramètres de symboles personnalisés pour les tests

Vous pouvez modifier les paramètres du principal instrument de trading utilisé pour les tests/optimisation. Presque tous les paramètres de spécification peuvent être écrasés : volumes, modes de trading, exigences de marge, mode d'exécution et autres paramètres.

Paramètres des tests avancés

Définissez vos propres paramètres de compte de trading lors du test de stratégies, telles que les limites de trading, les paramètres de marge et les commissions. Cette option permet la simulation des différentes conditions de trading proposées par les courtiers.

Test visuel

Le test visuel permet de visualiser exactement comment l'Expert Advisor effectue les opérations de trading lors des tests sur les données historiques. Chaque transaction d'un instrument financier est affichée sur son graphique.

Modèle de gestion des risques : OTC et Bourse, compensation ou couverture.

Lorsque ce niveau est atteint, le compte passe à l'état d'Appel de Marge.

Lorsque ce niveau est atteint, tous les ordres sont annulés et toutes les positions de trading sont fermées. Ces niveaux peuvent être indiqués en argent et en pourcentage. Dans le premier cas, ils sont déterminés comme la valeur des capitaux propres du compte. Si "En pourcentage" est sélectionné, les niveaux sont définis comme la valeur "Niveau de marge" du compte (Capitaux Propres/Marge*100).

La méthode de comptabilisation des bénéfices/pertes flottants actuels dans le calcul de la marge libre est spécifiée ici :

• Ne pas utiliser les bénéfices/pertes non réalisés - les bénéfices/pertes des positions ouvertes ne sont pas inclues dans le calcul.
• Utiliser les bénéfices/pertes non réalisés - inclut les bénéfices/pertes des positions ouvertes dans le calcul.
• Utiliser les bénéfices non réalisés - inclut uniquement les bénéfices.
• Utiliser les pertes non réalisées - seules les pertes sont inclues.

La méthode de comptabilisation des bénéfices/pertes réalisés quotidiennement par le trader dans le calcul de la marge libre est spécifié ici :

• Utiliser le bénéfice/perte fixe quotidien - inclut le bénéfice et la perte de marge libre reçus au cours d'une journée de trading.
• Utiliser le perte fixe quotidienne - n'inclut que les pertes reçues pendant la journée de trading. Au cours de la journée, le bénéfice obtenu est accumulé dans le champ du compte spécial ("Bloqué"). À la fin de la journée de trading, le profit accumulé est libéré (réinitialisé) et ajouté au solde du compte (inclus dans la marge libre).

Libérer le bénéfice fixe à la fin de la journée - cette option n'est disponible que si l'option "Utiliser la perte fixe quotidienne" est sélectionnée. Si elle est activée, le profit accumulé sera libéré (et donc inclus dans la marge libre) à la fin de la journée. Sinon, ce montant de profit restera bloqué.

Activez l'option permettant d'utiliser les paramètres de commission actuels du compte de trading au lieu des paramètres personnalisés spécifiés ci-dessous.

Spécifiez le nom du symbole pour lequel vous configurez des commissions. Plusieurs paramètres peuvent être ajoutés pour chaque symbole. Ainsi, vous pouvez configurer des commissions à plusieurs niveaux qui dépendent du volume de la transaction ou du chiffre d'affaires.

La commission peut être facturée immédiatement après chaque transaction, ou il peut être accumulé pendant la journée ou le mois de négociation, puis facturé en une seule opération :

• Instant - les commissions sont facturées instantanément lors de l'exécution de chaque transaction. La taille de la commission instantanée est affichée dans le champ Commission des transactions. En mode instantané, seule la commission en volume peut être spécifiée (pas en chiffre d'affaires).
• Quotidien - le montant de la commission est cumulé pendant une journée dans un champ d'état de compte spécial "Bloqué". À la fin de la journée, le montant accumulé est débité du compte dans une opération de solde distincte (une opération de type Commission quotidienne ou Commission journalière d'agent).
• Mensuellement - le montant de la commission est accumulé pendant le mois dans un champ d'état de compte spécial "Bloqué". À la fin du mois, le montant accumulé est débité du compte avec une opération de solde distincte (une transaction de type Commission mensuelle ou Commission mensuelle de l'agent).

En outre, une commission peut être facturée en fonction du volume de chaque transaction ou du chiffre d'affaires journalier/mensuel. L'option sélectionnée détermine l'entité dont les volumes sont indiqués dans les champs "De" et "À" : transaction ou chiffre d'affaires.

• Volume - les niveaux de commission sont définis en fonction du volume (nombre de lots) de chaque transaction exécutée dans une opération de trading. Par exemple, si vous définissez des niveaux de 0 à 10 et de 12 à 20, une transaction de 15 lots sera soumise à la commission de deuxième niveau. Cette option est utilisée dans les modes Quotidien, Mensuel ou Instantané.
• Retourner l'argent - les niveaux de commission sont définis en fonction du chiffre d'affaires en argent sur la période sélectionnée (jour ou mois). Par exemple, les niveaux sont définis sur 0 - 500, 501 - 1000 et la commission est facturée mensuellement. La commission de premier niveau sera facturée jusqu'à ce que le coût total des opérations dépasse 500 unités. Dès que le chiffre d'affaires dépasse la valeur de 500, toutes les transactions ultérieures seront soumises à la commission de second niveau.
  Par défaut, le chiffre d'affaires est calculé dans la devise de dépôt : le prix de chaque transaction est calculé et converti dans la devise de dépôt. Par exemple, le prix d'achat d'1 lot EURUSD avec une taille de contrat de 100 000 est de 100 000 EUR. Si votre devise de dépôt est USD, le prix de la position est converti en EURUSD au moment de la transaction (dans ce cas, il s'agit du prix de l'opération).
• Volume d'overturn - les niveaux de commission sont fixés en fonction du volume d'opérations de trading (nombre de lots) sur la période sélectionnée (jour ou mois).

En mode quotidien et mensuel, des commissions sont facturées pour les transactions dans les deux sens (lors de l'ouverture/l'augmentation d'une position et lors de la fermeture d'une position ou d'une partie de celle-ci). Pour les commissions instantanées, la direction des transactions peut être définie manuellement.

Pour les transactions d'annulation avec le type d'entrée/sortie, "In" signifie que la commission n'est facturée que sur le volume de la position nouvellement ouverte, "Out" signifie commission sur le volume fermé. Les règles suivantes s'appliquent aux transactions Close By :

• Aucune commission n'est facturée sur les transactions Close Buy lorsque "Tous" ou "Dans" est sélectionné, car la commission est facturée sur deux transactions originales. Par exemple, une commission de 1 USD est facturée sur chaque transaction. Lorsqu'un trader effectue une transaction d'entrée Buy 1.00 EURUSD et une transaction d'entrée Sell 1.00 EURUSD, une commission de 2 USD sera facturée. Lorsque la position de 1.00 EURUSD est clôturée par la position Sell de 1.00 EURUSD, le client ne sera pas facturé de commission supplémentaire.
• Si "Out" est sélectionné, une commission sur les deux transactions Close By sera facturée, et le total la valeur de la commission sera écrite dans l'opération de sortie principale (dans laquelle le profit/la perte est spécifié). Par exemple, une commission de 1 USD est facturée sur chaque transaction. Lorsqu'un trader effectue une transaction d'entrée Buy de 1.00 EURUSD et une transaction d'entrée Sell de 1.00 EURUSD, aucune commission ne sera facturée. Lorsque la position de 1.00 EURUSD est clôturée par la position Sell de 1.00 EURUSD, une commission de 2 USD sera facturée. Une commission de 2 USD sera spécifiée dans la première transaction "out by", et une commission nulle sera spécifiée dans le second accord.

Le volume de transaction minimum (chiffre d'affaires) à partir duquel la commission sera facturée. Les plages ne doivent pas se chevaucher. Dans le cas contraire, la commission sera facturée pour toutes les plages dans lesquelles l'opération s'inscrit.

Le volume maximal des transactions (chiffre d'affaires ) à partir duquel la commission sera facturée. Les plages ne doivent pas se chevaucher. Sinon, la commission sera facturée pour toutes les fourchettes dans lesquelles l'opération s'inscrit.

Montant des frais de commission. Les unités de commission dépendent de la méthode de calcul de commission sélectionnée dans le champ Mode.

Montant minimum de la commission. Les unités de valeur dépendent du mode de calcul sélectionné (dans la devise de base, la devise du groupe, les points. etc.). Si vous ne souhaitez pas limiter le montant minimum de la commission, définissez la valeur 0.

Montant maximum de la commission. Les unités de valeur dépendent du mode de calcul sélectionné (dans la devise de base, la devise du groupe, les points. etc.). La valeur maximale de la commission ne peut pas être inférieure à la commission minimale. Si vous ne souhaitez pas limiter le montant maximal de la commission, définissez la valeur 0.

Unités de calcul des frais de commission :

• Devise de dépôt - la commission est calculée dans la devise de dépôt spécifiée pour le groupe.
• Devise de base - la commission est calculée dans la devise de base du symbole tradé.
< li>Devise de profit - la commission est calculée dans la devise de profit du symbole tradé.
• Devise de marge - la commission est calculée dans la devise des exigences de marge spécifiée pour le symbole tradé.
• Points - la commission est calculée en points de prix du symbole tradé. La valeur du point est calculée comme le profit d'une position dans la même direction, avec le volume de 1 lot et la différence entre les prix d'ouverture et de clôture égale à 1 pip (point).
• Pourcentages - cette méthode de calcul permet de facturer une commission en % du coût réel de la transaction/du chiffre d'affaires. Le coût est calculé dans la devise de base du symbole comme le produit de son prix, de la taille du contrat et du volume en lots (pour les symboles à terme et d'options : volume en lots * Taille du tick / Prix du tick). Par défaut, la valeur de transaction/chiffre d'affaires calculée dans la devise de base est convertie dans la devise de dépôt ; puis la commission finale (le pourcentage spécifié) est calculée en fonction de la valeur résultante.

Type de facturation de la commission :

• Par transaction - une commission sera facturée pour chaque transaction effectuée.
• Par volume - des commissions sont facturées par lot (volume) de transactions exécutées. Seul le volume de demandes de trades exécuté est pris en compte.