Optimiser une Stratégie

Le Testeur de Stratégie vous permet de tester et d'optimiser les stratégies de trading (Expert Advisors) avant de les utiliser pour du trading en réel. Pendant les tests, un Expert Advisor est exécuté une seule fois sur les données historiques avec les paramètres initiaux. Pendant les optimisations, une stratégie de trading est exécutée plusieurs fois avec des ensembles de paramètres différents, ce qui permet de sélectionner la meilleure combinaison.

Le Testeur de Stratégie est un outil multi-devises pour tester et optimiser les stratégies utilisant plusieurs instruments financiers. Le testeur traite automatiquement les informations de tous les symboles utilisés dans la stratégie de trading, vous n'avez donc pas à spécifier la liste des symboles à tester/optimiser.

Le Testeur de Stratégie est multi-thread, ce qui permet d'utiliser toutes les ressources disponibles de l'ordinateur. Les tests et les optimisations sont effectués en utilisant les agents spéciaux de calcul installés sous forme de services sur l'ordinateur de l'utilisateur. Les agents travaillent indépendamment et permettent le traitement parallèle des passes d'optimisation.

Un nombre illimité d'agents distants peuvent être connectés au Testeur de Stratégie. De plus, le Testeur de Stratégie peut accéder au Réseau MQL5 Cloud Network. Il rassemble des milliers d'agents du monde entier, et cette puissance de calcul est disponible pour tout utilisateur de la plateforme de trading.

En plus du test et de l'optimisation des Expert Advisors, vous pouvez utiliser le Testeur de Stratégie pour tester la façon d'opérer des indicateurs personnels dans le mode visuel. Cette caractéristique permet de tester facilement le fonctionnement des versions de démonstration des indicateurs téléchargés sur le Market.

Comment Optimiser #

Optimisation signifie plusieurs exécutions d'un Expert Advisor sur les données historiques avec différents paramètres, afin de trouver la meilleure combinaison. Différentes combinaisons des paramètres d'entrée d'un Expert Advisor sont testées pendant plusieurs passes d'exécutions pour trouver les meilleures.

Comment sélectionner un robot de trading à tester #

Cliquez sur " Tester" dans le menu contextuel de l'Expert Advisor dans la fenêtre du Navigator.

Après cela, l'Expert Advisor est sélectionné dans le Testeur de Stratégie.

Activez les symboles nécéssaires dans le Market Watch pour les Expert Advisors multi-devises #

Le Strategy Tester permet de backtester (tester dans le passé) des stratégies utilisant plusieurs symboles. De tels robots de trading sont appelés par convention des Expert Advisors multi-devises.

Le testeur télécharge automatiquement l'historique des symboles nécessaires depuis la plateforme de trading (et non pas depuis le serveur de trading !) au premier appel aux données du symbole. Seules les données manquantes de l'historique sont téléchargées en supplément depuis le serveur de trading.

Avant de commencer l'optimisation d'un Expert Advisor multi-devises, sélectionnez les symboles requis pour le test dans le Market Watch. Dans le menu contextuel, cliquez sur "Symboles" et activez les instruments souhaités.

Choisir les Paramètres d'Optimisation #

Avant de démarrer l'optimisation, sélectionnez l'instrument financier sur lequel le robot de trading doit être testé, la période et le mode.

Symbole et période

Sélectionnez le graphique principal pour le test et l'optimisation. La sélection du symbole est nécessaire pour déclencher l'évènement OnTick() des Expert Advisors. Le symbole et la période sélectionnés affectent également les fonctions spécifiques du code de l'Expert Advisor utilisant les paramètres du graphique actuel (par exemple, Symbol() et Period()). En d'autres termes, le graphique auquel l'Expert Advisor est attaché doit être sélectionné ici.

Date

Sélectionnez la période de test et d'optimisation. Vous pouvez sélectionner l'une des périodes prédéfinies ou définir un intervalle de temps. Pour définir une période, entrez les dates de début et de fin dans les champs correspondants sur la droite.

La spécificité du testeur est qu'il télécharge les quelques données précédant la période spécifiée (pour constituer un minimum de 100 barres). Ceci est requis pour obtenir des tests et des optimisations plus précis. Par exemple, si vous testez sur la période d'une semaine, les données de deux années sont téléchargées.

S'il n'y a pas assez de données historiques por constituer 100 barres (c'est particulièrement significatif pour les périodes mensuelles et hebdomadaires), par exemple, si le début du test est proche du début de l'historique des données, alors la date de début du test sera automatiquement décalée. Un message correspondant est ajouté dans le journal du Testeur de Stratégie.

Forward

Cette option vous permet de vérifier les résultats de l'optimisation afin d'éviter l'ajustement à certains intervalles de temps. Pendant l'optimisation avancée, la période définie dans le champ Date est divisée en deux parties, suivant la période avancée sélectionnée (une moitié, un tiers, un quart ou une période personnalisée lorsque vous spécifiez la date de début du test avancée).

L'optimisation de l'Expert Advisor est effectuée en utilisant les données de la première période. Après cela, 10% (dans la recherche complète) ou 25% (dans l'algorithme génétique) des meilleures exécutions sont sélectionnées et ensuite testées sur la période avancée. Les résultats des meilleures optimisations sur les deux périodes peuvent être comparés dans les onglets Résultats d'Optimisation et Resultats Avancés.

Exécution

Le testeur de stratégie vous permet d'émuler les délais dûs au réseau pendant l'exécution d'un Expert Advisor pour rapprocher le test des conditions réelles. Un certain délai est inséré entre le moment du placement d'une demande de trade et son exécution dans le testeur de strat&égie. Depuis le moment de l'envoi d'une demande jusqu'à son exécution, le prix peut changer. Ceci vous permet d'évaluer comment la vitesse de traitement du trade affecte les résultats de trading.

Dans le cas du mode exécution instantanée, les utilisateurs peuvent également vérifier la réponse de l'EA dans le cas d'une recotation de la part du serveur de trading. Si la différence entre le prix demandé et le prix d'exécution dépasse la valeur de déviation spécifiée dans l'ordre, l'EA reçoit une recotation.

Veuillez noter que les délais ne fonctionnent que pour les trades effectués par un EA (placement d'ordres, changement des niveaux de stops, etc.). Par exemple, si un EA utilise des ordres en attente, les délais ne seront appliqués sur le placement de l'ordre mais pas sur son exécution (en conditions réelles, l'exécution se produit sur le serveur sans aucun délai réseau).

Aucun délai

Dans ce mode, tous les ordres sont exécutés aux prix demandés sans recotation. Le mode est utilisé pour vérifier un EA dans des "conditions parfaites".

Délai aléatoire

Ce mode permet de tester un EA en conditions proches des conditions réelles. La valeur du délai est générée comme suit : un chiffre entre 0 et 9 est sélectionné de façon aléatoire - c'est le nombre de secondes pour le délai ; si le chiffre sélectionné est égal à 9, un autre chiffre du même intervalle est sélectionné aléatoirement et ajouté au premier.

La possibilité d'un délai de 0 à 8 secondes est donc de 90%, celle d'un délai de 9 à 18 secondes est de 10%.

Délai fixe

Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs prédéfinies ou en saisir une personnalisée. La plateforme mesure le ping avec le serveur de trading et vous permet de définir cette valeur comme délai dans le testeur afin que vous puissiez tester un robot dans des conditions qui soient aussi proches que les conditions réelles.

Mode de génération des ticks

Sélectionnez l'un des modes de génération des ticks :

• Le mode "Chaque tick" est le plus précis, mais également le plus lent. Il simule tous les ticks.
• Chaque tick basé sur des ticks réels est aussi proche des conditions réelles que possible. Il utilise les ticks réels des instruments financiers accumulés par le courtier. L'émulation n'est pas effectuée. Les données du tick ont une plus grande taille. Les télécharger peut prendre du temps lors du premier test.
• 1 minute OHLC – dans ce mode, seulement 4 prix (Open, High, Low et Close) de chaque barre d'1 minute sont simulés.
• Prix d'ouverture uniquement - dans ce mode les prix OHLC sont également modélisés, mais seul le prix d'ouverture est utilisé pour les tests/l'optimisation.
• Calculs mathématiques - dans ce mode, le testeur ne télécharge pas les données de l'historique ni les informations sur les symboles, et ne génère pas de ticks. Seules les fonctions OnInit(), OnTester() et OnDeinit() sont appelées. Ainsi, un testeur peut être utilisé pour divers calculs mathématiques où la sélection des paramètres est nécessaire.

Pour plus d'informations sur la génération des ticks, veuillez lire la section correspondante.

Dépôt initial et effet de levier

Spécifiez le montant du dépôt initial utilisé pour le test et l'optimisation. La devise de dépôt du compte actuellement connecté est utilisée par défaut, mais vous pouvez spécifier une autre devise. Veuillez noter cependant que les taux croisés pour convertir le profit et la marge dans la devise de dépôt spécifié doivent être disponibles sur le compte pour assurer un test correct. Seuls les symboles avec le type de calcul "Forex" ou "Forex Sans Levier" peuvent être utilisés comme taux croisés.

Sélectionnez ensuite le levier pour le test et l'optimisation. Le levier impacte le montant des fonds réservés sur le compte comme marge sur les positions et les ordres.

Optimisation

Sélectionnez le mode d'optimisation :

• Algorithme lent complet – teste toutes les combinaisons possibles des paramètres d'entrée.
• Algorithme génétique rapide – recherche les meilleures valeurs des paramètres d'entrée basées sur un algorithme génétique.
• Tous les symboles sélectionnés dans le Market Watch – teste les mêmes ensembles de paramètres d'entrée sur différents instruments de trading.

Pour plus de détails sur les types disponibles, veuillez vous reporter à la section correspondante.

L'optimisation rapide basée sur l'algorithme génétique est activée en sélectionnant le critère d'optimisation dans le champ situé sur la droite. Ce champ définit le paramètre grâce auquel les meilleures exécutions de l'Expert Advisor seront sélectionnées. Plus la valeur du paramètre sélectionné est grande, meilleur sera le résultat.

Après avoir réglé tous les paramètres, cliquez sur "Démarrer". Ceci lancera le processus de test et d'optimisation.

Sélection des Paramètres d'Entrée #

Les paramètres d'entrée vous permettent de contrôler le comportement de l'Expert Advisor, de l'adapter aux différentes conditions du marché et à un instrument financier spécifique. Par exemple, vous pouvez étudier les performances de l'Expert Advisor avec des valeurs différentes de Stop Loss et de Take Profit, différentes périodes pour la moyenne mobile utilisée pour l'analyse du marché et la prise de décision, etc.

L'optimisation consiste à tester différentes valeurs et combinaisons des paramètres d'entrée pour obtenir les meilleurs résultats.

Pour activer l'optimisation d'un paramètre, cochez la case à cocher correspondante. Définissez ensuite l'intervalle de valeurs ainsi que le pas de changement pour le test. Vous pouvez sélectionner un paramètre ou plus. Le nombre total de combinaisons possibles est affiché sous la liste des paramètres.

Ensembles de paramètres. Vous pouvez retourner aux paramètres actuels de votre programme MQL5 à tout moment en sauvegardant l'ensemble de ses paramètres avec le menu contextuel :

• Pour sauvegarder les paramètres sous forme de fichier sur votre ordinateur, cliquez sur "Sauver". Ces fichiers peuvent être déplacés entre des plateformes sur différents ordinateurs ou envoyés à d'autres utilisateurs.
• Pour sauvegarder les paramètres pour un usage futur dans la plateforme actuelle, cliquez sur "Sauver la Version". Ces ensembles sauvegardés seront disponibles ensuite dans le sous-menu "Charger une Version". Ils peuvent être réappliqués n'importe quand en sélectionnant la version désirée dans la liste.

Début de l'Optimisation #

Pour lancer l'optimisation, cliquez sur "Démarrer" dans l'onglet "Paramètres". L'avancement de l'optimisation est affiché sur la gauche.

Où Voir les Résultats de l'Optimisation #

Les résultats détaillés de chaque exécution de l'optimisation sont affichés dans l'onglet "Optimisation". L'onglet contient les résultats généraux du test, incluant le profit et le nombre de positions, mais aussi différentes statistiques pour aider à analyser la performance du robot de trading.

Consultez la section Rapport de test pour voir les détails.

Le rapport d'optimisation peut être trié sur n'importe quel paramètre en cliquant sur l'en-tête de la colonne. Utilisez le tri pour trouver la meilleure combinaison possible de paramètres et lancer un test unique pour un rapport détaillé.

Les valeurs suivantes sont affichées pour chaque passe d'optimisation :

• Passe – le numéro de la passe de test ;
• Résultat – la valeur résultat du paramètre qui est le critère d'optimisation pour la sélection des meilleures exécutions ;
• Profit – profit/perte de la passe ;
• Trades Total – le nombre total de positions (transactions qui ont résultées en un profit ou une perte) exécutées pour la passe ;
• Facteur de profit – le rapport du profit total sur la perte totale, en pourcentage. Une valeur de 1 signifie que ces paramètres sont égaux ;
• Rendement attendu – une valeur calculée de façon statistique reflétant la profitabilité/la perte moyenne d'une position ;
• Chute – la chute relative du compte, la plus grande perte, en pourcentage, depuis la valeur maximale du compte. Le retrait d'actifs par un Expert Advisor pendant l'optimisation est pris en compte pendant le calcul de la chute ;
• Facteur de recouvrement – ce paramètre indique le niveau de risque de la stratégie (les fonds qui sont à risque pour gagner le profit obtenu). Il est calculé comme étant le rapport entre le profit obtenu et la chute maximale ;
• Ratio de Sharpe – ce paramètre montre l'efficacité et la fiabilité de la stratégie. Il reflète le rapport du profit moyen arithmétique pour le temps de détention de la position jusqu'à son écart-type. De plus, cette valeur inclut le taux sans risque, correspondant aux intérêts qui aurait pu être obtenus sur un compte en banque ;
• Entrées optimisées – en complément des valeurs statistiques générales, les valeurs des paramètres d'entrée définies pour cette exécution sont affichés ici.

Vous pouvez afficher/cacher certaines des colonnes ci-dessus grâce au menu contextuel. Pour plus de commodité, cochez l'option "Basculer vers les Résultats d'Optimisation" : une fois que le processus d'optimisation est terminé, le Strategy Tester basculera automatiquement vers l'onglet Résultats. La même commande est disponible dans le menu contextuel de l'onglet Journal.

Cache d'Optimisation #

Le cache stocke les données des passes d'optimisation calculées précédemment. Le testeur de stratégie stocke les données pour permettre de résumer l'optimisation après une pause et pour éviter le recalcul des passes de test déjà calculées.

Le cache d'optimisation est stocké dans [Répertoire des données de la Plateforme]\Tester\cache sous forme de fichiers binaires séparés pour chaque ensemble de paramètres optimisés de chaque Expert Advisor. Les fichiers sont nommés suivant la règle suivante : NomExpert.Symbole.Période.DateDébut.DateFin.ModeGénération.ModeOptimisation.Hash.opt. Avec :

• NomExpert – le nom de l'Expert Advisor optimisé.
• Symbole – intrument financier.
• Période – période (M1, H1, ...).
• DateDébut – la date du début de l'optimisation.
• DateFin – la date de fin de l'optimisation.
• ModeGénération – mode de génération des ticks : 0 – "Chaque tick", 1 – "Chaque tick basé sur les ticks réels", 2 – "1 minute OHLC", 3 – "Prix d'ouverture uniquement", 4 – "Calculs mathématiques".
• ModeOptimisation – type d'optimisation : 0 – "Algorithme complet lent", 1 – "Algorithme génétique rapide", 2 – "Tous les symboles sélectionnés dans le Market Watch".
• Hash – le hash calculé de tous les paramètres ci-dessus, qui est utilisé pour trouver les fichiers du cache.

Les fichiers du cache permettent de voir les résultats des optimisations précédentes. Ouvrez l'onglet "Résultats d'optimisation", sélectionnez un Expert Advisor et un fichier avec le cache d'optimisation désiré :

La liste contient tous les fichiers disponibles sur le disque du cache d'optimisation des Expert Advisor. La date de l'optimisation, les paramètres de test (symbole, période et intervalle) et les paramètres d'entrées sont affichés pour chaque fichier. Vous pouvez également filtrer les résultats d'optimisation par serveur de trading.

Depuis le mode de visualisation des résultats, vous pouvez aussi changer le critère d'optimisation, que vous avez sélectionné au début de l'optimisation. Il est affiché dans l'onglet Résultats et détermine la qualité d'un ensemble testé de paramètres d'entrée. Plus la valeur du critère d'optimisation est haute, meilleure est la passe de test. Sélectionnez le critère désiré dans la liste en haut de l'onglet et le testeur recalculera automatiquement toutes les valeurs de la colonne "Résultats".

Pour analyser les résultats dans un programme tiers, par exemple dans Microsoft Office Excel, le rapport d'optimisation peut être sauvegardé sous forme de fichier avec la commande "Export en XML" du menu contextuel. Le mneu contextuel propose aussi les commandes d'import et d'export des fichiers du cache. Utilisez ces commandes pour transférer les résultats d'optimisation entre différentes plateformes.

La Visualisation des Résultats d'Optimisation #

Le Testeur de Stratégie de la plateforme de trading fournit un système puissant de visualisation présentant les résultats de l'optimisation. Ouvrez le "Graphique d'Optimisation". L'onglet contient différents types de graphiques, vous pouvez basculer de l'un à l'autre en utilisant le menu contextuel.

Graphique des résultats et graphique linéaire (1D) #

Un graphique avec les résultats d'optimisation est ouvert par défaut. Chaque exécution d'un Expert Advisor avec certains paramètres d'entrée est affichée sous la forme d'un point sur le graphique. Le numéro d'une exécution est affiché sur l'axe horizontal, la valeur du paramètre étant le critère d'optimisation est affichée sur l'axe vertical.

Le graphique linéaire (1D) montre la variation du paramètre sélectionné comme critère d'optimisation (axe vertical) dépendant de l'un des paramètres d'optimisation sélectionné pour l'axe horizontal. Pour sélectionner un paramètre pour l'axe horizontal, utilisez la commande "Axe X" du menu contextuel.

Graphique plat (2D) et graphique à trois dimensions (3D) #

Dans le mode de graphique à deux dimensions, la variation des paramètres sélectionnés utilisés pour l'optimisation sont affichés sur les deux axes. La variation du critère d'optimisation est affichée avec un dégradé de couleur. Plus la couleur est sombre, plus la valeur du critère d'optimisation est grande.

Dans le mode de visualisation à trois dimensions, le changement des paramètres sélectionnés utilisés pour l'optimisation sont affichés sur les axes X et Y. La variation du critère d'optimisation est affichée sur l'axe vertical Z et utilise un dégradé de couleurs.

Pour sélectionner un paramètre pour les axes horizontaux et verticaux, utilisez les commandes "Axe X" et "Axe Y" du menu contextuel.

Gestion du graphique 3D à la souris

• Pour déplacer un graphique, déplacez sont point central avec le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur.
• Pour faire tourner un graphique autour de son axe vertical, saisissez-le en dehors du centre et déplacez le curseur.
• Pour faire tourner un graphique autour de son axe horizontal, faites tourner la roulette de la souris tout en maintenant la touche "Ctrl".
• Pour zoomer/dézoomer dans un graphique, maintenez la touche "Ctrl" appuyée et déplacez le curseur de la souris verticalement dans la partie centrale du graphique en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris.
• Pour déplacer le plan zéro, maintenez la touche "Ctrl" appuyée et déplacez le curseur de la souris verticalement en dehors de la partie centrale du graphique tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé.
• Pour retourner à la position initiale du graphique, double cliquez sur son point central.

Gestion du graphique 3D au clavier

Test d'un Robot de Trading sur une Période Avancée Non Optimisée #

Le test avancé est l'exécution répétée des meilleurs résultats d'optimisation sur une période de temps différente. Cette fonctionnalité vous permet d'éviter l'ajustement des paramètres dans certaines zones de l'historique.

Pour démarrer le test avancé, sélectionnez la partie de la période totale dans le champ Avancé de l'onglet Paramètres :

• Non – le test avancé n'est pas utilisé ;
• 1/2 – la moitié de la période spécifiée est utilisée pour le test avancé ;
• 1/3 – un tiers de la période spécifiée est utilisée pour le test avancé ;
• 1/4 – un quart de la période spécifiée est utilisée pour le test avancé ;
• Personnalisé – spécifiez manuellement le jour de démarrage du test avancé.

La partie sélectionnée est séparée de la période spécifiée dans le champ "Date". La première partie est la période de backtest, et la seconde est la période du test avancé.

L'optimisation complète (lente ou rapide) de l'Expert Advisor est effectuée sur la période du backtest. Après cela, 10% (dans la recherche complète) ou 25% (dans l'algorithme génétique) des meilleures exécutions sont sélectionnées et ensuite testées sur la période avancée.

Les résultats des tests historiques et avancés peuvent être comparés dans les onglets "Résultats d'Optimisation" (sélectionnez "Résultats du test avancé" dans le menu contextuel) et "Résultats Avancés". Plus les résultats coïncident, plus il est probable que l'Expert Advisor donnera de bons résultats avec le trading réel.

La visualisation des résultats d'optimisation sur la période avancée est disponible dans l'onglet "Graphique d'optimisation avancée". Pour comparer ces résultats avec le backtest, vous pouvez basculer entre eux avec le menu contextuel.

Pour les détails concernant les résultats des tests, veuillez vous reporter aux sections "Où voir les résultats d'optimisation" et "Visualisation des résultats d'optimisation".

Tests Multi-threads en Utilisant des Agents #

Le Testeur de Stratégie multi-threads utilise toutes les ressources disponibles de l'ordinateur. Le test et l'optimisation sont effectués par des agents de calcul spéciaux installés sous forme de services sur l'ordinateur de l'utilisateur. Les agents travaillent indépendamment et calculent les passes d'optimisation en parallèle.

Trois types d'agents sont disponibles : locaux, distants et dans le cloud (Réseau MQL5 Cloud Network). Les agents locaux sont installés automatiquement lorsque vous installez la plateforme de trading. Leur nombre est égal au nombre de coeurs logiques de l'ordinateur.

Les agents distants et les agents du cloud sont exécutés sur d'autres ordinateurs. Pour des informations détaillées sur les agents, veuillez lire "Comment accélerer l'optimisation en utilisant une ferme d'agents" et "Comment accélerer les optimisations grâce au Réseau MQL5 Cloud Network".

Ouvrez la section des "Agents" du Testeur de Stratégie et sélectionnez le type d'agents que vous voulez utiliser pour l'optimisation.

Conseils et caractéristiques :

• Pour économiser de la batterie sur un ordinateur portable, vous pouvez désactiver les agents locaux et n'utiliser que les agents distants ou du cloud.
• Si le test/l'optimisation n'est pas arrêté manuellement (par le bouton Stop de l'onglet des paramètres ou en fermant la plateforme de trading), les processus des agents locaux utilisés sont conservés en mémoire pendant 5 minutes. Cette fonctionnalité permet d'éviter les délais dûs à la préparation de l'historique des prix et de démarrer les processus des agents lorsque le test/l'optimisation est relancée sur le même Expert Advisor et sur les mêmes symbole, période et intervalle de temps.
• Seuls les agents locaux sont installés au moment de l'installation de la plateforme. Ils ne sont utilisés que dans le Testeur de Stratégie de la plateforme locale. Les agents locaux qui peuvent également être connectés au réseau global MQL5 Cloud Network ne peuvent être installés que manuellement.

Comment Accélerer l'Optimisation en Utilisant une Ferme d'Agents #

Vous pouvez acheter un processeur avec plus de coeurs, mais ceci ne permet pas de multiplier le nombre de tâches concurrentes. Vous pouvez créer votre propre ferme d'agents de calcul dans votre réseau local.

Comment Créer une Ferme d'Agents #

Installez des agents sur chaque ordinateur du réseau local. Si la plateforme est installée sur un ordinateur, ouvrez le gestionnaire des agents de test en utilisant le menu "Outils".

Autrement, téléchargez une application séparée pour gérer les agents Agent du Testeur de Stratégie MetaTrader 5 et exécutez l'installation standard.

Dans l'onglet Services du gestionnaire :

• Sélectionnez le nombre d'agents à installer. Ils sont installés suivant le nombre de coeurs logiques.
• Saisissez le mot de passe pour se connecter à l'agent.
• Sélectionnez un intervalle de ports pour la connexion.
• Cliquez sur Ajouter.

Après l'installation, les agents sont disponibles pour être utilisés depuis d'autres ordinateurs du réseau local.

Comment se Connecter aux Agents #

Ouvrez le Testeur de Stratégie. Dans l'onglet "Agents", sélectionnez "Ferme du Réseau Local" et cliquez sur "Ajouter" dans le menu contextuel.

La façon la plus facile et la plus rapide est de scanner automatiquement le réseau local pour trouver un intervalle d'adresses IP et de ports. Sélectionnez-les et saisissez le mot de passe de connexion à l'agent spécifié pendant l'installation.

Cliquez sur "Terminer" et tous les agents trouvés deviendront disponibles pour le test.

Autres options pour ajouter des agents :

• Ajout d'agents (par une adresse IP ou un nom de domaine) – spécifier l'adresse IP ou le nom de domaine d'un serveur où les agents sont installés, ainsi que l'intervalle de port et le mot de passe de connexion aux agents.
• Import depuis un fichier *.mt5 – sélectionnez cette option, cliquez sur "Suivant" et spécifiez le fichier *.mt5 à partir duquel vous souhaitez importer les agents.

Comment Modifier les Paramètres d'un Agent #

Pour changer les paramètres, cliquez sur la commande "Editer" de son menu contextuel.

Les champs suivants sont disponibles dans la fenêtre des paramètres :

• Nom – le nom de l'agent ;
• Adresse – l'adresse IP et le port pour se connecter à un agent, séparées par une virgule ;
• Mot de passe – le mot de passe de connexion ;
• Activer – cette option permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de l'agent pendant les tests et les optimisations.

Dans les paramètres des agents locaux, seule l'option permettant de les activer/désactiver est disponible.

Import et Export des Paramètres des Agents Distants #

Pour faciliter la configuration des agents distants, la plateforme fournit la possibilité d'importer et d'exporter ses paramètres. Les fichiers des paramètres ont l'extension *.mt5. Les commandes d'import et d'export sont situées dans le menu contextuel de l'onglet "Agents".

Les fichiers des paramètres ont le format suivant : Nom;Adresse:port;Mot de passe;Description;Activé.

• Nom – le nom de l'agent ;
• Adresse:port – l'adresse IP et le port de connexion à un agent, séparés par une virgule ;
• Mot de passe – le mot de passe de connexion ;
• Description – la description du matériel sur lequel l'agent s'exécute ;
• Activé – le mode d'opération de l'agent : 1 – l'agent est activé, 0 – l'agent est désactivé.

Les paramètres des différents agents sont séparés les uns des autres avec des sauts de ligne.

Comment Accélérer les Optimisations Grâce au Réseau MQL5 Cloud Network #

Le Réseau MQL5 Cloud Networkvous permet d'optimiser rapidement vos Expert Advisors en utilisant la puissance de milliers d'ordinateurs. Le réseau combine les agents distants et leur distribue les tâches d'optimisation. Le Strategy Tester se connecte au réseau à travers plusieurs points d'accés, distribués par territoires (par exemple, MQL5 Cloud Europe).

Caractéristiques du Réseau MQL5 Cloud Network #

• La puissance complète du Réseau MQL5 Cloud Network n'est utilisée que pour les Optimisations lentes et complètes.
• Pendant l'optimisation génétique, seuls les agents d'un seul point d'accès sont utilisés. Il est connecté avec les caractéristiques spécifiques de l'algorithme génétique.

• Le mode d'optimisation génétique est automatiquement activé lorsque le nombre total d'étapes d'optimisation est supérieur à 100 millions.

• Le Réseau MQL5 Cloud Network ne peut être utilisé que sur des systèmes 64 bits.

• En plus d'utiliser le Réseau MQL5 Cloud Network, vous pouvez fournir la puissance de calcul de votre CPU au réseau. Pour installer les agents distants et les inclure dans le réseau, utilisez l'utilitaire spécial MetaTester.
• Plus d'informations sur le Réseau MQL5 Cloud Network sur le site officiel .

Paiements pour l'Utilisation du Réseau MQL5 Cloud Network #

• L'utilisation d'agents du Réseau MQL5 Cloud Network est payante. La formule de calcul du coût est décrite dans une section séparée. La balance du compte actuel de la MQL5.Community est affichée au-dessus de la liste des agents du cloud.

• Pour utiliser le Réseau MQL5 Cloud Network, un utilisateur doit avoir au moins 1 dollar US sur son compte de la MQL5.Community. Les tâches sont passées par paquets à différents points d'accés simultanément, et l'utilisateur doit pouvoir payer pour l'achèvement de ces tâches. Le Réseau n'est pas capable de calculer le coût exact car le temps et les ressources requises pour les calculs ne peuvent pas être estimés précisément avant le début des calculs.

Activer le Réseau MQL5 Cloud Network #

Pour utiliser les agents du réseau, activez-les avec la commande " Activer" dans le menu contextuel. Puisque le Réseau MQL5 Cloud Network est un service payant, un utilisateur doit avoir un compte sur le site internet de la MQL5.Community, sur lequel toutes les opérations comptables sont effectuées. Les détails du compte sont spécifiés dans l'onglet MQL5.Community des paramètres de la plateforme.

Si vous ne spécifiez pas les détails de votre compte de la MQL5.Community avant d'activer les agents du Réseau MQL5 Cloud Network, il vous le sera demandé.

Si vous ne vous êtes pas enregistrés sur le site internet, utilisez le lien création d'un nouveau compte.

Commencer les Calculs sur le Réseau MQL5 Cloud Network #

De la même façon qu'avec une optimisation standard, vous devez définir toutes les options de test et les paramètres d'entrée de l'Expert Advisor. Dans l'onglet des Agents, vous pouvez surveiller comment le Strategy Tester distribue les tâches aux agents disponibles. Le nombre d'agents disponibles et le nombre d'agents actuellement utilisés sont affichés pour chaque point d'accès.

Les traders peuvent avoir besoin d'exécuter des centaines de milliers de passes d'optimisation dans un temps raisonnable. Avec le Strategy Tester multi-threads et le Réseau MQL5 Cloud Network, vous pouvez effectuer en une heure des calculs qui prendraient plusieurs jours sans le réseau. La puissance de calcul de milliers de coeurs est disponible directement depuis la plateforme de trading.