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Commodity Channel Index

Commodity Channel Index

O Indicador Técnico Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço da commodity do seu preço estatístico médio. Altos valores do índice apontam que o preço está anormalmente elevado em comparação a média, e baixos valores mostram que o preço está muito baixo. Apesar do seu nome, o Commodity Channel Index pode ser inserido em qualquer instrumento financeiro, e não apenas em commodities.

Há duas técnicas básicas na utilização do Commodity Channel Index:

  1. Para encontrar divergências
    A divergência aparece quando o preço atinge uma nova máxima, e o Commodity Channel Index não pode crescer acima das máximas anteriores. Esta divergência clássica é normalmente seguida de uma correção de preços.
  2. Como um indicador de sobrecompra/sobrevenda
    O Commodity Channel Index geralmente varia na faixa de ±100. Os valores acima de 100 indicam um estado de compra excessivo (e sobre uma probabilidade de correção para baixo), e os valores abaixo de 100 indicam um estado de venda excessivo (e sobre uma probabilidade de correção para cima).

Commodity Channel Index

Cálculo

  1. Busca do preço típico. Você precisa adicionar os preços HIGH, LOW, e CLOSE de cada barra, e em seguida, dividir o resultado por 3:
     
    TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
  2. Cálculo do enésimo período da Média Móvel Simples dos preços típicos:
     
    SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
  3. Subtração da SMA(TP, N) calculada de cada preço típico TP de n períodos anteriores:
     
    D = TP - SMA (TP, N)
  4. Cálculo do enésimo período da Média Móvel Simples dos valores absolutos de D:
     
    SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
  5. Multiplicação do resultado da SMA (D, N) por 0.015:
     
    M = SMA (D, N) * 0,015
  6. Divisão de M por D:
     
    CCI = M / D

onde:

HIGH – a máxima do preço da barra;
LOW – a mínima do preço da barra;
CLOSE – o preço de fechamento;
SMA – Média Móvel Simples;
SUM – soma;
N – número de períodos utilizado para o cálculo.