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商品チャンネル指数(Commodity Channel Index)

商品チャンネル指数(Commodity Channel Index)

商品チャンネル指数(Commodity Channel Index Technical Indicator、CCI)は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測り、低い値は価格が低すぎることを表します。その名前とは裏腹に、商品チャンネル指数は商品以外の金融製品にも適用できます。

商品チャンネル指数には2つの基本的な手法があります。

  1. ダイバージェンスの発見
    ダイバージェンスは、価格が新しく最大値に達したにも関わらず、商品チャンネル指数が1つ前の最大値より変化しなかった場合現れます。この古典的なダイバージェンスでは一般的に価格が修正の方向に動きます。
  2. 買われ過ぎ/売られ過ぎ指標
    商品チャンネル指数は、一般的に ±100の範囲で変位します。+100よりも大きな値は買われ過ぎの状態(とその修正の可能性)を知らせてくれます。-100よりも小さい値は売られ過ぎの状態(と価格が上がる可能性)を示唆します。

商品チャンネル指数(Commodity Channel Index)

計算

  1. 典型的価格の検索: それぞれのローソク足のHIGH、LOW、CLOSEの合計を3で割ります。
  2. 典型的価格のn-期間単純移動平均の計算:
     
    SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
  3. 以前のn期間のそれぞれの典型的な価格TPから計算されたSMA(TP, N)を減算:
     
    D = TP - SMA (TP, N)
  4. 絶対D値のn-期間単純移動平均の計算:
     
    SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
  5. 結果のSMA (D, N)の0.015による乗算:
     
    M = SMA (D, N) * 0,015
  6. MのDによる除算:
     
    CCI = M / D

ここで

HIGH — バーの高値、
LOW — バーの安値、
CLOSE — 終値、
SMA — 単純移動平均
SUM — 合計、
N — 計算に使用する期間数です。