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商品通道指数 (Commodity Channel Index)

商品通道指数 (Commodity Channel Index)

商品通道指数技术指标 (CCI) 衡量商品价格与其平均统计价格的偏差值。该指数越高表明价格比之均值较高。越低说明价格比之均值过低。顾名思义,商品通道指数可应用于任何金融产品,不只限于商品。

使用商品通道指数有两种基本的技巧:

  1. 发现背离
    当价格抵达一个新的最大值,而商品通道指数未超过之前的最大值,则出现背离。这种典型的偏差通常伴随着价格的修正而发生。
  2. 作为超买/超卖指标
    商品通道指数通常在 ±100 的范围内变化。大于+100 的数值表明过度买入(可能出现修正减小的可能性)小于100的数值表示过度卖出了(可能出现修正增加的可能性)。

商品通道指数 (Commodity Channel Index)

计算

  1. 查找典型价格。需要每柱中加入HIGH,LOW,和CLOSE价格然后所得结果被3除:
     
    TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
  2. 计算典型价格的 n-周期 简单移动均线:
     
    SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
  3. 从前一个 n-周期典型价格 TP 中减去已计算的 SMA(TP, N):
     
    D = TP - SMA (TP, N)
  4. 计算绝对值 D 的 n-周期 简单移动均线:
     
    SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
  5. 结果 SMA (D, N) 乘以 0.015:
     
    M = SMA (D, N) * 0,015
  6. 将 M 除以 D:
     
    CCI = M / D

其中:

HIGH ― 柱线最高价;
LOW ― 柱线最低价;
CLOSE ― 收盘价;
SMA ― 简单移动均线;
SUM ― 合计;
N ― 用于计算的周期数。