Что нового в MetaTrader 5?

История обновлений десктопной, мобильной и веб-платформ

20 декабря 2017
MetaTrader 5 build 1730: проекты в MetaEditor и синтетические инструменты

Прекращается поддержка старых версий терминалов

В новой версии платформы прекращается поддержка десктопных и мобильных терминалов старых версий:

  • Клиентский терминал: версии ниже 730 от 23 ноября 2012
  • Мобильный терминал для iPhone: версии ниже 1171 от 11 ноября 2015
  • Мобильный терминал для Android: версии ниже 1334 от 5 августа 2016

Такие терминалы не смогут подключаться к серверам новых версий. Мы настоятельно рекомендуем заранее обновить ваши терминалы.

Изменен протокол работы с MQL5 Storage

Для поддержки новых групповых проектов был изменен протокол работы с онлайн хранилищем MQL5 Storage. К сожалению, после обновления на новую версию платформы вам потребуется заново извлечь все данные из хранилища. Сами данные, которые в нем хранятся, не будут затронуты и не потеряются.

Перед обновлением на новую версию платформы мы рекомендуем отправить все локальные изменения в хранилище (выполнить Commit).

Терминал

  1. Добавлена возможность создавать синтетические финансовые инструменты — инструменты на основе одного или нескольких имеющихся. Нужно просто задать формулу для расчета котировок, и платформа в режиме реального времени будет генерировать тики синтетического инструмента, а также создаст его минутную историю.

    Как это происходит

    • Вы создаете синтетический инструмент и задаете для него формулу.
    • Платформа будет рассчитывать его тики с частотой 10 раз в секунду (и только если изменилась цена хотя бы одного инструмента, входящего в формулу).
    • Платформа рассчитает историю минутных баров (за два последних месяца) на основе минутных баров инструментов, входящих в его формулу. Все новые бары (текущий и последующий) будут строиться в режиме реального времени на основе генерируемых тиков синтетического инструмента.

    Например, вы можете создать инструмент, который будет показывать индекс доллара (USDX). Его формула будет выглядеть следующим образом:

    50.14348112 * pow(ask(EURUSD),-0.576) * pow(USDJPY,0.136) * pow(ask(GBPUSD),-0.119) * pow(USDCAD,0.091) * pow(USDSEK,0.042) * pow(USDCHF,0.036)

    Примечание: в исходной формуле индекса доллара используются пары USDEUR и USDGBP. Поскольку в платформе есть только обратные валютные пары, в формуле синтетического инструмента для них используется отрицательная степень и цена Ask вместо Bid.

    В режиме реального времени платформа будет рассчитывать цену нового инструмента на основе котировок шести других инструментов, предоставляемых вашим брокером. В Обзоре рынка и на графике вы будете видеть, как изменяется его цена:




    Создайте новый пользовательский инструмент, откройте его спецификацию и укажите формулу:




    Для удобства редактор формул показывает список возможных вариантов по мере ввода имен инструментов и функций.

    Расчет тиков и минутных баров синтетического инструмента начнется при его добавлении в "Обзор рынка". При этом в "Обзор рынка" сразу же автоматически добавляются все символы, необходимые для его расчета. В журнал платформы будет добавлена запись о начале расчета: Synthetic Symbol USDX: processing started.
    • Расчет синтетического инструмента прекращается при его скрытии из "Обзора рынка".
    • Символы, которые в настоящий момент используются для расчета синтетических инструментов, невозможно скрыть из "Обзора рынка".

    Расчет котировок в реальном времени
    Каждые 100 мс (десять раз в секунду) проверяется, изменилась ли цена хотя бы одного из инструментов, участвующих в формуле. Если да, происходит расчет цены синтетического инструмента и генерируется тик. Расчет осуществляется параллельно в трех потоках для цен Bid, Ask и Last. Например, если в формуле указан EURUSD*GBPUSD, расчет цен синтетического инструмента будет следующим:

    • Bid — bid(EURUSD)*bid(GBPUSD)
    • Ask — ask(EURUSD)*ask(GBPUSD)
    • Last — last(EURUSD)*last(GBPUSD)

    Наличие изменений проверяется для каждой цены отдельно. Например, если при очередном расчете у исходного инструмента поменялась только цена Bid, то и для тика синтетического инструмента будет рассчитана только та цена, где были изменения.

    Построение истории минутных баров
    Помимо сбора тиков в реальном времени, платформа создает и минутную историю синтетического инструмента. Таким образом, трейдер может просматривать его графики аналогично обычным инструментам, проводить на них технический анализ при помощи объектов и индикаторов.

    Как только трейдер добавляет синтетический инструмент в Обзор рынка, платформа проверяет, есть ли для него рассчитанная минутная история. Если нет, она будет создана для последних 60 дней — это около 50 000 баров. Если в настройках платформы в параметре "Макс. баров в окне" указана меньшая величина, то будет использовано именно это ограничение.

    Если часть баров за этот период уже построена, то платформа досоздаст новые бары. Более глубокая история создается только при попытке просмотреть соответствующий временной период на графике (если прокрутить его назад или запросить историю из MQL5-программы).

    История минутных баров синтетического инструмента рассчитывается на основе минутных баров (не тиков) инструментов, входящих в его формулу. Например, чтобы посчитать цену Open минутного бара синтетического инструмента, платформа берет цены Opеn инструментов, входящих в его формулу. Аналогично производится расчет для цен High, Low и Close.

    Если для какого-либо инструмента из формулы отсутствует нужный минутный бар, платформа возьмет для расчета цену Close предыдущего бара. Например, используются три инструмента: EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Если при расчете бара, соответствующего минуте 12:00, для инструмента USDJPY такого минутного бара не окажется, при расчете будут использованы следующие цены:

    • Для Open — EURUSD Open 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD Open 12:00
    • Для High — EURUSD High 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD High 12:00
    • Для Low — EURUSD Low 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD Low 12:00
    • Для Close — EURUSD Close 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD Close 12:00

    Если минутный бар отсутствует у всех инструментов из формулы, соответствующий минутный бар синтетического инструмента не будет рассчитан.

    Построение новых минутных баров
    Все новые бары (текущий и последующие) синтетического инструмента создаются на основе генерируемых тиков. Цена, по которой строятся бары, зависит от параметра "Построение графиков" в спецификации:





    Какие операции можно использовать в формуле инструмента
    В формуле можно использовать ценовые данные, а также некоторые свойства имеющихся символов (предоставляемых брокером). Для этого укажите:

    • Имя символа — в зависимости от того, какая цена синтетического инструмента рассчитывается, в формуле будет использована цена Bid, Ask или Last указанного инструмента. Например, если указать EURUSD*GBPUSD, то Вid будет рассчитываться как bid(EURUSD)*bid(GBPUSD), а цена Ask — как ask(EURUSD)*ask(GBPUSD).
    • bid(имя символа) — для расчета цены Bid синтетического инструмента будет принудительно использоваться цена Bid указанного символа. Фактически этот вариант соответствует предыдущему (без указания типа цены).
    • ask(имя символа) — для расчета цены Bid синтетического инструмента будет принудительно использоваться цена Ask указанного символа. Для расчета цены Ask наоборот будет использоваться цена Bid указанного инструмента. Для расчета цены Last будет использоваться цена Last указанного инструмента. Например, если указать ask(EURUSD)*GBPUSD, расчет будет следующим:
      • Вid = ask(EURUSD)*bid(GBPUSD)
      • Ask = bid(EURUSD)*ask(GBPUSD)
      • Last = last(EURUSD)*last(GBPUSD)
    • last(имя символа) — цена Last указанного символа будет использоваться при расчетах всех цен синтетического инструмента (Bid, Ask и Last). Например, если указать last(EURUSD)*GBPUSD, расчет будет следующим:
      • Вid = last(EURUSD)*bid(GBPUSD)
      • Ask = last(EURUSD)*ask(GBPUSD)
      • Last = last(EURUSD)*last(GBPUSD)
    • volume(имя символа) — в формуле будет использован объем тика указанного инструмента. Убедитесь, что информация об объемах транслируется для указанного инструмента.
    • point(имя символа) — в формулу будет подставлен размер минимального изменения цены указанного инструмента.
    • digits(имя символа) — в формулу будет подставлено количество знаков после запятой в цене указанного инструмента.

    Если символ имеет сложное название (содержит дефисы, точки и т.п.), оно должно быть заключено в кавычки. Например, "RTS-6.17".
    В формуле можно использовать арифметические операции: сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) и остаток от деления (%). Например, EURUSD+GBPUSD означает, что цена будет рассчитываться как сумма цен EURUSD и GBPUSD. Также в формуле можно использовать унарный минус для смены знака, например: -10*EURUSD.

    Для арифметических операций существует приоритет их выполнения:

    • Операции умножения, деления и остатка от деления выполняются первыми, далее выполняются операции сложения и вычитания.
    • Операции выполняются слева направо. Если в формуле используется несколько операций, имеющих одинаковый приоритет (например, умножение и деление), первой будет выполнена операция слева.
    • Для изменения приоритета операций можно использовать скобки ( и ). Выражения в скобках имеют наивысший приоритет при расчете. Для них также действует принцип слева направо: первыми вычисляются выражения в скобках, находящиеся в формуле левее.

    Также в формуле можно использовать константы:

    • Числовые (целочисленные и вещественные с точкой). Например, EURUSD*2+GBPUSD*0.7.
    • Свойства символа _Digits и _Point. Они подставляют в формулу свойства пользовательского символа из спецификации: _Digits — количество знаков после запятой в цене инструмента, _Point — размер минимального изменения цены инструмента.

    Также в формуле можно использовать все математические функции, поддерживаемые в MQL5, кроме MathSrand, MathRand и MathIsValidNumber. Для всех функций используются только короткие имена: fabs(), acos(), asin() и т.д.

  2. Добавлена возможность вбрасывать котировки для пользовательских инструментов в режиме реального времени. Теперь на MQL5 можно написать эксперта, который будет вбрасывать любые котировки по заданному пользовательскому инструменту. Для этого используется новая функция CustomTicksAdd.
    int  CustomTicksAdd(
   const string           symbol,       // имя символа
   const MqlTick&         ticks[]       // массив с тиковыми данными, которые необходимо применить к пользовательскому инструменту
   );
    Функция CustomTicksAdd позволяет транслировать тики так, как если бы они приходили от сервера брокера. Данные записываются не напрямую в базу тиков, а отправляются в окно "Обзор рынка". И уже из него терминал сохраняет тики в своей базе. При большом объеме данных, передаваемых за один вызов, функция меняет свое поведение для экономии ресурсов. Если передается более 256 тиков, данные делятся на две части. Первая часть (большая) сразу напрямую записывается в базу тиков (как это делает CustomTicksReplace). Вторая часть, состоящая из последних 128 тиков, передается в окно "Обзор рынка" и после этого сохраняется терминалом в базе.
  3. Добавлено отображение цен High и Low в Обзоре рынка. По умолчанию, эти колонки выключены. Включить их можно через контекстное меню:




    Для инструментов, чьи графики строятся по ценам Bid (указано в спецификации), показываются цены Bid High и Bid Low. Для инструментов, чьи графики строятся по ценам Last, показываются Last High и Last Low.

    Вместе с колонками High/Low автоматически включается колонка Last, если в Обзоре рынка есть хотя бы один инструмент, чьи графики строятся по ценам Last.

  4. Добавлена возможность редактирования тиковой истории пользовательских финансовых инструментов. Нажмите "Символы" в контекстном меню Обзора рынка, выберите пользовательский инструмент и запросите необходимый интервал данных на вкладке "Тики".

    • Чтобы изменить значение, дважды нажмите на него.
    • Для добавления или удаления записей воспользуйтесь контекстным меню.
    • Чтобы удалить сразу несколько баров/тиков, выделите их мышью, удерживая клавишу Shift или Ctrl+Shift.




    Для удобства измененные записи подсвечиваются:

    • зеленый фон — измененная запись
    • серый фон — удаленная запись
    • желтый фон — добавленная запись

    Для сохранения изменений нажмите "Применить изменения" в нижней части окна.

  5. Добавлено отображение предварительных счетов в дереве Навигатора.

    Трейдеры могут отправлять брокеру запросы на открытие реальных счетов прямо из десктопных терминалов. Для этого достаточно заполнить простую форму с контактными данными как при открытии демо-счета. После этого для трейдера создается специальный предварительный счет. Далее брокер связывается с трейдером для оформления взаимоотношений и создает из предварительного счета реальный.




  6. Добавлен показ времени в миллисекундах в Окне котировок:




  7. Ускорено сканирование доступных серверов в диалоге открытия нового счета.
  8. Исправлено отображение графического объекта "Трендовая линия" с включенными опциями "Луч влево" и "Луч вправо".
  9. Оптимизирована работа с большим количеством писем внутренней почты (сотни тысяч).
  10. Оптимизирована работа терминала с большим количеством торговых инструментов (50 тысяч и более).
  11. Добавлена оптимизация тиковой истории пользовательских инструментов, выполняемая после редактирования истории.

MetaEditor

  1. В MetaEditor появились полноценные проекты. Разрабатывать программы стало значительно удобнее.

    Теперь в качестве проекта не выступает основной MQ5 файл программы. Проект — это отдельный файл "MQPROJ", в котором хранятся настройки программы, параметры компиляции и информация обо всех используемых файлах. Доступ к основным настройкам проекта организован через отдельное диалоговое окно, больше нет необходимости указывать их в исходном коде через #property.

    Для удобной работы с проектом предусмотрена отдельная вкладка в Навигаторе. В ней по категориям отображаются все используемые файлы: включаемые, ресурсные, заголовочные и т.д. При этом файлы добавляются в навигатор проекта автоматически. Например, если вы включите новый MQH-файл в код, он будет автоматически показан в разделе "Dependencies" навигатора.

    Мы сразу же предусмотрели возможность работы с новыми проектами в онлайн хранилище MQL5 Storage. Теперь намного удобнее заниматься разработкой больших проектов вместе с другими участникам сообщества MQL5.community.

    Для работы с групповыми проектами добавлен новый раздел Shared Projects. Проект, созданный в этом разделе, сразу же отправляется в хранилище: вы можете быстро раздать права на него другим участникам и приступить к совместной разработке.




    При компиляции проекта в Shared Project исполняемый файл EX5 автоматически копируется в локальный каталог Experts, Indicators или Scripts, в зависимости от типа программы. Вы можете сразу запустить программу на графике, не копируя файлы каждый раз вручную.


    Изменения в работе с хранилищем MQL5 Storage

    Для реализации полноценной работы с групповыми проектами был полностью переделан протокол взаимодействия с хранилищем MQL5 Storage. К сожалению, после обновления на новую версию платформы вам потребуется заново извлечь все данные из хранилища. Сами данные, которые в нем хранятся, не будут затронуты и не потеряются.

    Перед обновлением на новую версию платформы мы рекомендуем отправить все локальные изменения в хранилище (выполнить Commit).

    Команда "Извлечь данные из хранилища" (Checkout from Storage) теперь недоступна. Для извлечения данных используются команды "Активировать MQL5 Storage" и "Получить файлы из хранилища":

    • Если в текущей копии MetaEditor вы еще не пользовались хранилищем, нажмите "Активировать MQL5 Storage" в контекстном меню окна "Навигатор". Все имеющиеся в вашем хранилище каталоги и файлы будут перенесены на локальный компьютер.
    • Если вы уже работаете с хранилищем, то для извлечения данных нажмите "Получить файлы из хранилища" в контекстном меню конкретного проекта или корневого элемента MQL5 в окне "Навигатор".

    Новые проекты: пример создания и подробности работы

    В MetaEditor появилась новая сущность — собственно проект. Это файл с расширением mqproj, в котором хранятся общие свойства программы, а также информация обо всех используемых файлах. Теперь свойствами программы можно удобно управлять в отдельном диалоговом окне MetaEditor, а не изменять их вручную в исходном коде (директивы #property).

    Если у вас уже есть разработки, то самый простой способ попробовать новые проекты — воспользоваться командой "Новый проект из исходного файла".




    В том же каталоге, что и выбранный исходный файл, будет создан одноименный файл проекта с расширением mqproj. В проект автоматически добавятся основные свойства программы, указанные в виде #property в исходном файле: имя, копирайт, версия, ссылка на разработчика и описание.

    Свойства программы в файле проекта имеют приоритет над свойствами, указанными в исходном коде. Если вы укажете свойства и в проекте, и в исходном коде, будут использоваться свойства из проекта.




    В свойствах проектов появились две новые опции для компиляции MQL5-программ:

    • Включить дополнительную оптимизацию — приложения с отключенной оптимизацией компилируются быстрее, но работают медленнее.
    • Проверять вещественные делители — приложения с отключенной проверкой работают несколько быстрее, поскольку ошибки деления на ноль не проверяются при исполнении кода.

    Для работы с проектом предназначена отдельная вкладка "Проект" в окне "Навигатор". В ней удобно показываются все файлы, используемые в проекте. При генерации проекта из исходного файла в раздел "Dependencies" автоматически добавляются все используемые включаемые файлы (указанные при помощи директивы #include в основном MQ5-файле и во всех включенных в него файлах).

    При добавлении новых включаемых файлов в исходный код, они также будут появляться в Навигаторе проекта. В раздел Headers будут добавляться используемые заголовочные файлы, а в раздел Resources — изображения, звуки и другие MQL5-программы, включенные в проект в виде ресурсов. В разделе Sources показываются MQ5-файлы с исходным кодом. В раздел Settings and files можно добавлять другие файлы, например, настройки для тестирования или шаблоны для графиков.

    Для добавления существующих файлов в проект и удаления из него файлов воспользуйтесь командами контекстного меню. Будьте внимательны при удалении: вы можете убрать файл из проекта (убрать привязку) или полностью удалить его с жесткого диска:




    Новый проект создать также легко, как и обычную MQL5-программу. Нажмите "Новый проект", а затем в Мастере MQL5 выберите тип создаваемой программы и укажите ее свойства (имя, обработчики событий и т.п.).

    Для получения исполняемого файла EX5 вы можете открыть проект и выполнить команду компиляции (F7) или же, как раньше, открыть основной MQ5-файл программы и скомпилировать его.


    Групповые проекты в MQL5 Storage: подробности работы

    Для работы с групповыми проектами предусмотрен раздел Shared Projects. Если у вас еще не подключено хранилище, выполните в контекстном меню этой папки команду Activate MQL5 Storage. MetaEditor сразу же проверит, есть ли в вашем хранилище сохраненные данные, а также доступны ли вам какие-либо групповые проекты. Имеющиеся данные будут сразу же извлечены из хранилища и загружены на компьютер (Checkout). Доступные групповые проекты будут показаны в разделе Shared Projects; чтобы получить их, нажмите "Извлечь файлы из хранилища" в контекстном меню.

    Для создания нового группового проекта выберите папку Shared Projects и нажмите "Новый проект":




    Далее пройдите стандартные шаги Мастера MQL5: задайте тип, имя и свойства будущей программы. Выбирайте для групповых проектов четкие и понятные имена, чтобы другие участники легко их различали. В имени допускаются только латинские буквы и цифры, пробелы не допускаются.

    Сразу после создания проект будет автоматически добавлен в хранилище MQL5 Storage. Используемые файлы стандартной библиотеки в хранилище не добавляются, при необходимости вы можете добавить их вручную.

    Чтобы разрешить другим участникам работать с проектом, откройте его свойства: здесь можно назначить права конкретным пользователям (указать логин MQL5.community), а также задать общие параметры групповой работы:

    • Приватный проект
    • К проекту может присоединиться любой
    • Участие в проекте по запросу




    Для удобства работы при компиляции группового проекта конечный исполняемый файл (EX5) автоматически копируется в папку Experts, Indicators или Scripts в зависимости от типа программы. Таким образом, вы сразу можете запустить программу в терминале без ее ручного копирования в нужный каталог.


    Публичные проекты в MQL5 Storage: участие в разработках

    Как уже упоминалось выше, у каждого группового проекта в MQL5 Storage есть настройки публичности: проект может быть приватным или же открытым для участия других пользователей. Теперь все проекты, к которым можно свободно присоединиться, отображаются в отдельной вкладке "Публичные проекты".

    Каждый может найти интересный проект и принять участие в его разработке. Достаточно нажать "Присоединиться", а затем получить проект из хранилища.





    Каждый присоединившийся пользователь получает права только на просмотр проекта. Для получения прав на отправку собственных изменений в хранилище обратитесь к автору проекта. Чтобы узнать его логин, откройте свойства проекта через контекстное меню.

  2. Добавлена возможность легкой вставки различных свойств и ресурсов в код программы. Например, вы можете быстро добавить в код включаемый файл. Выберите команду "Вставить — MQH в виде #include", а затем в открывшемся окне выберите нужный включаемый файл. После этого в код программы будет добавлена директива #include с правильно указанным путем к выбранному файлу.




    При помощи этого же меню в код программы можно легко добавить файлы в виде бинарного или текстового массива. Например, вы можете переносить шаблоны графиков вместе с экспертами/индикаторами: включите свой шаблон в код программы в виде массива, затем при помощи функции FileSave сохраните его на диск. После этого шаблон можно применить к графику прямо из эксперта при помощи функции ChartApplyTemplate.
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- файл шаблона в виде бинарного массива
   unsigned char my_template[]=
     {
      0xFF,0xFE,0x3C, ... ,0x00 // массив данных в примере сокращен
     };
//--- сохранение и применение шаблона
   if(FileSave("my_template.tpl",my_template))
     {
      Print("Custom template saved in \\MQL5\\Files");
      if(ChartApplyTemplate(0,"\\Files\\my_template.tpl"))
         Print("Custom template applied to the current chart");
      else
         Print("Failed to apply custom template");
     }
   else
      Print("Failed to save custom template");
  }

  3. Добавлена возможность преобразования строк между форматами ASCII, HEX и Base64. Выделите строку в исходном коде, а затем нажмите нужную команду в меню "Правка — Преобразовать":




  4. Исправлен поиск по файлам без учета регистра.
  5. Исправлена ошибка в отладчике при вычислении значения выражения вида x.y[0][1].z.
  6. Исправлен переход по коду при помощи кнопок "Вперед" и "Назад".

MQL5

  1. Добавлен новый онлайн-сервис для дополнительной защиты MQL5-программ — MQL5 Cloud Protector. Эта защита аналогична используемой в крупнейшем магазине торговых приложений MetaTrader Маркет, где присылаемые продавцами файлы продуктов (EX5) дополнительно компилируются в нативный код.

    Теперь использовать защиту как в Маркете может каждый. Достаточно выполнить команду Сервис — MQL5 Cloud Protector в MetaEditor. Единственное отличие этой защиты от Маркета заключается в том, что файл не привязывается к компьютеру пользователя. Файлы, защищенные через MQL5 Cloud Protector, можно запускать на любых компьютерах как обычные EX5-файлы.
    Сервис MQL5 Cloud Protector работает безопасно. Дополнительная защита накладывается только на уже скомпилированный файл. Исходный код никуда не передается. Сначала программа компилируется в EX5-файл на компьютере пользователя, затем скомпилированный файл по зашифрованному соединению отправляется в сервис, защищается и возвращается обратно пользователю.



  2. Добавлены функции для работы с пользовательскими финансовыми инструментами.

    Функция Действие
    CustomSymbolCreate Создает пользовательский символ с указанным именем в указанной группе
    CustomSymbolDelete Удаляет пользовательский символ с указанным именем
    CustomSymbolSetInteger Устанавливает для пользовательского символа значение свойства целочисленного типа
    CustomSymbolSetDouble Устанавливает для пользовательского символа значение свойства вещественного типа
    CustomSymbolSetString Устанавливает для пользовательского символа значение свойства строкового типа
    CustomSymbolSetMarginRate Устанавливает для пользовательского символа коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера
    CustomSymbolSetSessionQuote Устанавливает время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели
    CustomSymbolSetSessionTrade Устанавливает время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели
    CustomRatesDelete Удаляет все бары в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента
    CustomRatesReplace Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlRates
    CustomRatesUpdate Добавляет в историю пользовательского инструмента отсутствующие бары и заменяет существующие бары данными из массива типа MqlRates
    CustomTicksAdd Добавляет в ценовую историю пользовательского инструмента данные из массива типа MqlTick. Пользовательский символ должен быть выбран в окне MarketWatch (Обзор рынка)
    CustomTicksDelete Удаляет все тики в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента
    CustomTicksReplace Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlTick

  3. В Стандартную библиотеку добавлены Шаблонные коллекции данных, которые содержат классы и интерфейсы для определения коллекций на основе шаблонов. Новые строго типизированные коллекции обеспечивают большее удобство в разработке программ и высокую производительность работы с данными.

    Библиотека размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Generic.

  4. Добавлена поддержка шаблонов для данных типа union.
  5. Добавлено свойство торгового инструмента SYMBOL_VISIBLE. Вызов SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_VISIBLE) вернет false, если указанный символ не виден в Обзоре рынка.
  6. Добавлено событие CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL. Событие вызывается при прокрутке или нажатии колеса мыши на графике (если для него установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true).
  7. Добавлены новые свойства графика:

    • CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL — включение/отключение генерации события прокрутки и нажатия колеса мыши на графике CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL. Возможные значения: 0 и 1.
    • CHART_CROSSHAIR_TOOL — включение/отключение возможности переключения курсора в режим "Перекрестие" по нажатию средней клавиши мыши. Возможные значения: 0 и 1.
    • CHART_CONTEXT_MENU — включение/отключение отображения контекстного меню при нажатии правой клавишей мыши на графике. Возможные значения: 0 и 1.

  8. Теперь при вычислении масштаба окна индикатора не учитываются буферы рисования со стилем DRAW_NONE.
  9. Добавлена генерация события CHARTEVENT_CHART_CHANGE при выставлении свойства CHART_SCALEFIX (фиксированный масштаб) для графика.
  10. Добавлена функция ArraySwap, позволяющая быстро обменяться содержимым динамических массивов.
    bool  ArraySwap(
   void&  array1[],      // первый массив
   void&  array2[]       // второй массив
   );
    Функция принимает динамические массивы одинакового типа и одинаковых размерностей. Для многомерных массивов количество элементов во всех измерениях кроме первого должно совпадать.

  11. Добавлено новое свойство TERMINAL_RETRANSMISSION — процент повторно отправляемых сетевых пакетов (ретрансмитов) в TCP/IP протоколе для всех запущенных приложений и служб на данном компьютере. Даже в самой быстрой и правильно настроенной сети происходят потери пакетов и, как следствие, отсутствие подтверждений о доставке пакетов между получателем и отправителем. В таких случаях производится повторная отправка "потерянного" пакета.

    Терминал не рассчитывает этот показатель, он запрашивается раз в минуту из операционной системы. Он не является показателем качества подключения конкретного терминала к конкретному торговому серверу, так как считается для всей сетевой активности, включая системную и фоновую.

    Свойство TERMINAL_RETRANSMISSION добавлено в перечисление ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE, для его получения используется функция TerminalInfoDouble.
  12. Оптимизирована работа с торговой историей.

Сигналы

  1. Исправлено проставление типа исполнения ордера по остатку (filling) при принудительном закрытии позиций, открытых по сигналу. В настройках копирования сигналов предусмотрена опция "Стоп, если счет ниже XXX USD": если уровень средств на счете падает ниже указанного, то копирование торговых сигналов автоматически прекращается, принудительно закрываются все позиции. Ранее при принудительном закрытии позиций в некоторых случаях для ордеров на закрытие неправильно указывался тип заливки. Теперь терминал проверяет разрешенные типы заливки в настройках символа и указывает в ордерах допустимый вариант.

Tester

  1. Поведение функции HistoryOrderSelect в тестере стратегий приведено в соответствие с клиентским терминалом.
  2. Поведение функций CopyTicks и CopyTicksRange в тестере стратегий приведено в соответствие с клиентским терминалом.
  3. Оптимизировано отображение графических объектов при тестировании в визуальном режиме.
  4. Исправлен показ результатов тестирования биржевых инструментов (с биржевой моделью управления рисками). Теперь на графике отображаются только средства (эквити), баланс и нагрузка на депозит не показываются. Торговое состояние таких счетов оценивается по уровню средств. Сам по себе баланс показывает лишь сумму собственных денег на счету и не учитывает активы и обязательства трейдера. Нагрузка на депозит (margin/equity) не показывается, так как маржа в биржевом расчете представляет собой текущую стоимость актива/обязательства с учетом дисконта, и она изменяется вместе с эквити.

  • Добавлен перевод пользовательского интерфейса на голландский язык.
  • Обновлена документация.
21 июля 2017
MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов

Terminal

  1. Добавлена возможность создавать собственные финансовые инструменты. Теперь вы можете создать любой инструмент, задать для него всевозможные настройки, импортировать в него свои ценовые данные и просматривать по нему графики.

    Создание пользовательского символа
    Откройте окно управления символами через контекстное меню "Обзора рынка" и нажмите "Создать символ":


    Для настройки доступно множество параметров. Их список и описание можно посмотреть в документации. Вы можете быстро настроить собственный инструмент — скопируйте параметры из любого схожего инструмента, а затем измените то, что вам нужно. Для этого выберите имеющийся инструмент в поле "Скопировать из".
    Имя пользовательского символа не должно пересекаться с именами символов, транслируемых брокерами. Если вы подключитесь к серверу, и на нем окажется символ, совпадающий с пользовательским, то пользовательский символ будет удален.
    Здесь же присутствуют команды импорта и экспорта настроек. Вы можете легко обмениваться пользовательскими символами друг с другом или переносить символы между своими терминалами. Настройки экспортируются в текстовые файлы формата JSON.

    Управление пользовательскими символами
    Все символы отображаются в отдельной группе Custom. Чтобы изменить или удалить символ, воспользуйтесь контекстным меню в списке:



    Импорт ценовой истории
    Вы можете импортировать ценовые данные в собственный символ из любого текстового файла. Выберите символ, а затем перейдите на вкладку "Бары".


    В диалоге импорта укажите путь к файлу с данными и задайте настройки:

    • Разделитель — разделитель элементов в текстовом файле.
    • Пропуск столбцов и строк — количество колонок (слева направо) и строк (сверху вниз), которое необходимо пропустить при импорте.
    • Сдвиг — сдвиг времени по часам. Эта опция используется при импортировании данных, сохраненных в другом часовом поясе.
    • Только выделенные — эта опция позволяет импортировать только выделенные в окне просмотра строки. Строки можно выделить с помощью мыши, удерживая клавиши "Ctrl" или "Shift".

    Файл с минутными барами должен иметь формат: Дата Время Open High Low Close ТиковыйОбъем Объем Спред. Например:
    2016.06.27    00:01:00    1.10024    1.10136    1.10024    1.10070    18    54000000    44
    2016.06.27    00:02:00    1.10070    1.10165    1.10070    1.10165    32    55575000    46
    2016.06.27    00:03:00    1.10166    1.10166    1.10136    1.10163    13    13000000    46
    2016.06.27    00:04:00    1.10163    1.10204    1.10155    1.10160    23    51000000    41
    Для собственного символа вы можете использовать данные любого существующего инструмента. Экспортируйте их (эта возможность была добавлена в предыдущей версии платформы), при необходимости модифицируйте, а затем импортируйте обратно.
    В MetaTrader 5 ценовая история хранится в виде минутных баров. Все остальные таймфреймы создаются на их основе. При импорте вы можете использовать данные и с более высоких таймфреймов, но следует учитывать, что графики более низких таймфреймов при этом будут иметь пропуски. Например, при импорте часовых данных на минутном графике вы увидите по одному бару на каждый час.
    Ценовые данные пользовательских символов сохраняются в отдельном каталоге Custom (вне каталогов данных конкретных торговых серверов):
    C:\Users\[windows account]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\[instance id]\bases\Custom

    Использование собственных символов
    Использование собственных символов практически не отличается от тех, что предоставляет брокер. Они также показываются в окне "Обзор рынка", по ним можно открывать графики, на которые можно накладывать индикаторы и аналитические объекты. При этом по пользовательским символам нельзя торговать.

    Тестирование стратегий на собственных символах
    Созданные собственные символы можно использовать для проверки торговых роботов и индикаторов в тестере стратегий. Это позволяет проводить оптимизацию стратегий даже для тех финансовых инструментов, которые недоступны в данный момент у брокера. Достаточно лишь правильно произвести импорт истории и настроить свойства пользовательского символа.

     

    При расчете маржи и прибыли тестер стратегий автоматически использует доступные кросс-курсы. Например, мы создали собственный символ AUDCAD.custom с типом расчета маржи Forex, и валюта нашего счета — USD. Тогда на основе имени форексного инструмента тестер ищет необходимые символы в следующем порядке:
    1.     сначала ищутся символы вида AUDUSD.custom (для расчёта маржи) и USDCAD.custom (для расчёта прибыли по сделкам)
    2.     затем, если какого-то из этих инструментов нет, ищется первый символ, который соответствует по имени необходимым валютным парам  — AUDUSD и USDCAD соответственно. Например, найдены AUDUSD.b и NZDUSD.b — значит, именно курсы этих инструментов будут использоваться при расчетах маржи и прибыли.

    Для инструментов с остальными типами расчета маржи (Futures, Stock Exchange) необходимо наличие валютной пары для пересчета валюты инструмента в валюту депозита. Например, мы создали собственный символ с валютой прибыли и валютой маржи, выраженными в британских функтах (GBP), а валютой депозита является швейцарский франк (CHF). Тогда поиск инструментов для тестирования ведется в следующем порядке:
    1. Проверяется наличие торгового инструмента, соответствующего валютной паре GBPCHF (GBP vs CHF).
    2. Если он отсутствует, то ищется первый торговый инструмент, который соответствует по имени валютной паре GBPCHF, например GBPCHF.b или GBPCHF.def.

    При тестировании на собственных инструментах убедитесь, что на торговом счете доступны все необходимые валютные пары для расчетов. В противном случае расчет финансовых результатов и залоговых требований при тестировании будет невозможен.

    Больше возможностей в следующих версиях платформы
    Работа над собственными инструментами еще не завершена, и в следующих версиях платформы появятся новые функции. Вы сможете импортировать историю в пользовательские символы прямо из экспертов, а также транслировать по ним данные (вбрасывать котировки) в режиме реального времени.

  2. Добавлена фильтрация ленты сделок по объему.

    Из ленты можно скрыть сделки с объемом меньше указанного. Таким образом, в ленте останутся только крупные сделки, оказывающие наибольшее влияние рынок.

    Дважды нажмите на первой строке ленты сделок, укажите минимальный объем в лотах, а затем нажмите на любой другой области стакана цен. Сделки будут отфильтрованы, а текущее значение фильтра появится в заголовке колонки объема.


    Задать минимальный объем можно также через контекстное меню ленты сделок.

  3. Добавлена возможность привязки стакана цен к активному графику. Каждый раз, когда вы будете переключаться к просмотру графика какого-либо финансового инструмента, в стакане цен будет автоматически включаться точно такой же инструмент. Вам не придется отдельно открывать стакан цен для каждого нового символа.


  4. Исправлено обновление панелей инструментов после сворачивания и разворачивания окна терминала.
  5. Исправлено формирование торговой истории позиций при пересечении тикетов сделок и позиций.

MQL5

  1. Добавлена возможность профилирования MQL5-программ на ценовой истории. Это позволит быстро проверять производительность программ без ожидания новых тиков.

    При профилировании на реальных данных программа запускается на обычном графике в терминале. Многие программы, в особенности индикаторы, осуществляют какие-либо расчеты только при приходе нового тика (OnTick, OnCalculate). Таким образом, для оценки производительности приходится ждать поступления новых тиков в режиме реального времени. При тестировании на исторических данных вы сразу сможете дать нужную нагрузку на программу. Профилирование запустится в тестере стратегий в визуальном режиме, и вы сразу получите множество событий прихода нового тика.


  2. Добавлена поддержка Объединения (union). Это особый тип данных, который состоит из нескольких переменных, разделяющих одну и ту же область памяти. Следовательно, объединение обеспечивает возможность интерпретации одной и той же последовательности битов двумя (или более) различными способами. Объявление объединения начинается с ключевого слова union.
    union LongDouble
{
  long   long_value;
  double double_value;
};
    В отличие от структуры, разные члены объединения относятся к одному и тому же участку памяти. В данном примере объявлено объединение LongDouble, в котором значение типа long и значение типа double разделяют одну и ту же область памяти. Важно понимать — невозможно сделать так, чтобы это объединение хранило одновременно целочисленное значение long и вещественное double (как это было бы в структуре), поскольку переменные long_value и double_value накладываются (в памяти) друг на друга. Но зато MQL5-программа в любой момент может обрабатывать информацию, содержащуюся в этом объединении, как целочисленное значение (long) или как вещественное (double). Следовательно, объединение позволяет получить два (или больше) варианта представления одной и той же последовательности данных.

    При объявлении объединения компилятор автоматически выделяет область памяти, достаточную для хранения в объединении переменных самого большого по объему типа. Для доступа к элементу объединения используется тот же синтаксис, как и для структур – оператор "точка".
    union LongDouble
{
  long   long_value;
  double double_value;
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   LongDouble lb;
//--- получим недействительное число -nan(ind) и выведем его
   lb.double_value=MathArcsin(2.0);
   printf("1.  double=%f                integer=%I64X",lb.double_value,lb.long_value);
//--- наибольшее нормализованное число (DBL_MAX)
   lb.long_value=0x7FEFFFFFFFFFFFFF;
   printf("2.  double=%.16e  integer=%I64X",lb.double_value,lb.long_value);
//--- наименьшее положительное нормализованное (DBL_MIN)
   lb.long_value=0x0010000000000000;    
   printf("3.  double=%.16e  integer=%.16I64X",lb.double_value,lb.long_value);
  }
/*  Результат выполнения
    1.  double=-nan(ind)                integer=FFF8000000000000
    2.  double=1.7976931348623157e+308  integer=7FEFFFFFFFFFFFFF
    3.  double=2.2250738585072014e-308  integer=0010000000000000
*/

  3. Добавлена автоматическая генерация неявного оператора копирования для объектов структур и классов. Теперь компилятор автоматически создает операторы копирования, что позволяет писать для объектов простые записи вида b=a:
    class Foo
  {
   int               value;
public:
   string Description(void){return IntegerToString(value);};
   //--- конструктор по умолчанию
                     Foo(void){value=-1;};
   //--- конструктор с параметрами   
                     Foo(int v){value=v;};
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|  структура, содержащая объекты типа Foo                          |
//+------------------------------------------------------------------+
struct MyStruct
  {
   string            s;
   Foo               foo;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   MyStruct a,b;
   Foo an_foo(5);
   a.s="test";
   a.foo=an_foo;
   Print("a.s=",a.s," a.foo.Description()=",a.foo.Description());
   Print("b.s=",b.s," b.foo.Description()=",b.foo.Description());
//---
   Print("b=a");
   b=a;
//---
   Print("a.s=",a.s," a.foo.Description()=",a.foo.Description());
   Print("b.s=",b.s," b.foo.Description()=",b.foo.Description());
/*
   Результат выполнения;
   a.s=test a.foo.Description()=5
   b.s= b.foo.Description()=-1
   b=a
   a.s=test a.foo.Description()=5
   b.s=test b.foo.Description()=5
*/
  }
    В неявном операторе осуществляется почленное копирование объектов.

    • Если член является объектом, вызывается соответствующий для этого объекта оператор копирования.
    • Если член является массивом объектов, то перед вызовом соответствующего оператора копирования для каждого элемента принимающий массив увеличивается или уменьшается до нужного размера через ArrayResize.
    • Если член является массивом простых типов, для копирования используется функция ArrayCopy.
    • Если член является указателем на объект, копируется сам указатель, а не объект, на который он указывает.

    При необходимости можно переопределить поведение и вместо неявного оператора копирования создать собственный вариант с помощью перегрузки.

  4. Оптимизировано использование памяти при обращении к ценовой истории из экспертов при помощи Copy* функций. При работе с большими объемами данных потребление памяти будет снижено многократно.

  5. Теперь функция TimeToStruct возвращает булево значение, позволяя проверять успешность конвертации datetime в MqlDateTime.
  6. Добавлен запрет на использование функций FileWriteStruct и FileReadStruct для структур, содержащих строки, динамические массивы, объекты и указатели.
  7. Добавлены коды ответа:

    • TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL — запрос на активацию отложенного ордера отклонен, а сам ордер отменен
    • TRADE_RETCODE_LONG_ONLY — запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешены только длинные позиции"
    • TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY — запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешены только короткие позиции"
    • TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY — запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешено только закрывать существующие позиции"

  8. Добавлено новое значение, возвращаемое функцией SymbolInfoInteger c параметром SYMBOL_ORDER_MODE. SYMBOL_ORDER_CLOSEBY — флаг возможности выставления ордеров на закрытие позиции встречной (Close By).
  9. В перечисление ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER добавлено булево свойство SYMBOL_CUSTOM. Оно позволяет узнать, является ли символ пользовательским. Для получения свойства используйте функцию SymbolInfoInteger.
  10. Добавлена возможность получения причины создания ордера, сделки и позиции.

    Новые свойства

    Причины создания ордера, сделки и позиции
    Для получения причин создания торговых операций добавлено три перечисления:

    ENUM_POSITION_REASON ENUM_DEAL_REASON ENUM_ORDER_REASON Описание причины
    POSITION_REASON_CLIENT DEAL_REASON_CLIENT ORDER_REASON_CLIENT Операция совершена в результате срабатывания ордера, выставленного из десктопного терминала
    POSITION_REASON_MOBILE DEAL_REASON_MOBILE ORDER_REASON_MOBILE Операция совершена в результате ордера, выставленного из мобильного приложения
    POSITION_REASON_WEB DEAL_REASON_WEB ORDER_REASON_WEB Операция совершена в результате срабатывания ордера, выставленного из веб-платформы
    POSITION_REASON_EXPERT DEAL_REASON_EXPERT ORDER_REASON_EXPERT Операция совершена в результате срабатывания ордера, выставленного из MQL5-программы – советником или скриптом
    - DEAL_REASON_SL ORDER_REASON_SL Операция совершена в результате срабатывания Stop Loss
    - DEAL_REASON_TP ORDER_REASON_TP Операция совершена в результате срабатывания Take Profit
    - DEAL_REASON_SO ORDER_REASON_SO Операция совершена в результате наступления события Stop Out
    - DEAL_REASON_ROLLOVER - Сделка совершена по причине переноса позиции
    - DEAL_REASON_VMARGIN - Сделка совершена по причине начисления/списания вариационной маржи
    - DEAL_REASON_SPLIT - Сделка совершена по причине сплита (понижения цены) акции или иного актива, по которому открыта имелась позиция на момент объявления сплита

  11. Оптимизирована синхронизация и доступ к тиковой истории.
  12. Исправлена ошибка отдачи тиков в статический массив в функции CopyTicksRange. Ранее в этом случае всегда возвращалось 0 тиков.
  13. Внесены различные исправления в библиотеку нечеткой логики Fuzzy.

Сигналы

  1. Исправлено открытие сигнала с сайта при отсутствии подключения торговым счетом.

Тестер

  1. Оптимизирована и значительно ускорена работа с историей ордеров и сделок. При работе с большим объемом данных (десятки тысяч записей в истории и более) скорость работы увеличится многократно.
  2. Исправлено вычисление времени удержания позиции в отчёте тестирования.

MetaEditor

  1. В отладчике исправлено отображение содержимого статических массивов-членов класса.
  2. Добавлен список точек останова в отлаживаемой программе. Для перехода к нему используйте контекстное меню вкладки "Отладка":


    Для перехода к любой из точек дважды нажмите на ней.
Обновлена документация.
26 апреля 2017
MetaTrader 5 build 1596: доступ к ценовой истории

Terminal

  1. Добавлен доступ к баровой и тиковой истории. Теперь закачать полную минутную и тиковую историю с сервера можно не только через MQL5, но и через интерфейс торговой платформы. Доступ к ценовым данным расширяется в рамках подготовки к запуску функций пользовательских источников данных. Уже в ближайшем будущем в платформе появится возможность строить графики на основе собственных ценовых данных, создавать синтетические символы и использовать оффлайновые графики.

    Для закачки данных откройте диалог управления символами в контекстном меню "Обзора рынка":


    Теперь в нем доступны две новые вкладки: "Бары" и "Тики". Выберите символ, временной диапазон и нажмите "Запрос". Платформа запросит все доступные данные с сервера или отобразит их моментально, если они уже закачаны. Сохраненные ценовые данные можно экспортировать в CSV-файл.

  2. Добавлен показ времени с точностью до миллисекунд для позиций, сделок и ордеров.




  3. В диалоге торговли исправлено уведомление об отказе в выполнении запроса на закрытие позиции встречной.

MQL5

  1. Исправлена работа функции PositionSelect. В некоторых случаях выбиралась позиция не с наименьшим тикетом.
  2. Исправлена работа функций CopyTicks и CopyTicksRange при запросах тиковой истории на большую глубину.

Signals

  1. Исправлена ошибка копирования сигналов при увеличении размера уже имеющейся позиции. Ошибка возникала в некоторых случаях на неттинговых счетах.

Tester

  1. Исправлена обработка лимитных ордеров для биржевых инструментов. Ордера, установленные лучше рынка (цена покупки ниже рыночной, или цена продажи выше рыночной), исполняются без проскальзывания. Ордера, установленные хуже или по рынку, исполняются сразу после установки по рыночной цене на момент установки.

Обновлена документация.

24 марта 2017
MetaTrader 5 build 1570: улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5

Terminal

  1. Обновлена витрина магазина приложений MetaTrader Market. Выбирать торговых роботов и технические индикаторы стало удобнее. Мы обновили дизайн и добавили подборки продуктов:

    • На главной странице теперь показываются популярные эксперты, индикаторы, новинки Маркета, а также топ бесплатных приложений.
    • В разделах экспертов, индикаторов и утилит появились подкатегории: сеточные и хеджирующие роботы, трендовые и мультивалютные индикаторы, многое другое.



  2. Исправлено обновление клиентского терминала и работа встроенных покупок в Маркете, Сигналах и Виртуальном хостинге при использовании учетной записи Windows с ограниченными правами.
  3. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к нарушению сортировки истории позиций.
  4. Оптимизировано и исправлено отображение вкладки "Активы".

MQL5

  1. Добавлена поддержка перегрузки шаблонных функций по параметрам. Например, есть шаблонная функция, которая записывает в первый параметр значение второго параметра с помощью явного приведения типов. В языке MQL5 запрещено приведение типа string к типу bool, но мы можем сделать это сами. Создадим перегрузку шаблонной функции:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Шаблонная функция                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
template<typename T1,typename T2>
string Assign(T1 &var1,T2 var2)
  {
   var1=(T1)var2;
   return(__FUNCSIG__);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Специальная перегрузка для случая bool+string                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string Assign(bool &var1,string var2)
  {
   var1=(StringCompare(var2,"true",false) || StringToInteger(var2)!=0);
   return(__FUNCSIG__);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int i;
   bool b;
   Print(Assign(i,"test"));
   Print(Assign(b,"test"));
  }
    В результате выполнения кода мы увидим, что для пары int+string была использована шаблонная функция Assign(), а при втором вызове для пары bool+string уже использовалась перегруженная версия. 
    string Assign<int,string>(int&,string)
string Assign(bool&,string)

  2. Добавлена возможность явной специализации шаблонных функций. Для этого перед списком параметров вызова необходимо указать параметры типизации:
    template<typename T>
T Func() { return (T)0; }
  
  
void OnInit()
  {
   Func<double>();   // явная специализация шаблонной функции
  }
    Таким образом, специализация происходит не через параметры вызова, а прямым указанием типов.

  3. Оптимизировано отображение пользовательских индикаторов с типом рисования DRAW_ZIGZAG.
  4. В перечисление типов сделок ENUM_DEAL_TYPE добавлены новые значения:

    • DEAL_DIVIDEND — сделка начисления дивиденда.
    • DEAL_DIVIDEND_FRANKED — сделка начисления франкированного дивиденда (не облагается налогом, налог за клиента оплачивает компания).
    • DEAL_TAX — сделка удержания налога.

  5. Исправлено отображение пользовательских индикаторов с типом рисования DRAW_FILLING. При совпадении координат верхней и нижней линии теперь рисуется тонкая линия.
  6. Исправлено вычисление координат объекта "Графическая метка" (Bitmap Label) при выставлении параметра CHART_SHOW в состояние false. Этот параметр устанавливается функцией ChartSetInteger и позволяет скрыть все элементы ценового графика для создания собственного интерфейса программы.
  7. Исправлена ошибка перекодировки 24-битных изображений при помещении их в ресурсы MQL5-приложения.
  8. Исправлена ошибка вывода на печать структур функцией ArrayPrint.
  9. Обновлены стандартные библиотеки MQL5.

MetaEditor

  1. Добавлен перевод пользовательского интерфейса на малайский язык.

Signals

  1. Исправлено открытие страницы сигнала в терминале при переходе с сайта MQL5.community в случае отсутствия подключения торговым счетом.

Tester

  1. Исправлены ошибки при работе функции CopyTicks в тестере стратегий.
  2. Исправлена сортировка сделок типа "Снятие" (Withdrawal) при формировании отчета тестирования.
  3. Исправлена модификация отложенных ордеров.

Hosting

  1. Исправлено отображение мастера виртуального хостинга на экранах сверхвысокого разрешения (4К).

Обновлена документация.

17 февраля 2017
MetaTrader 5 build 1545: быстрое переключение между окнами и изменение цен мышью

Terminal

  1. Добавлено быстрое переключение между окнами "Инструменты" и "Тестер стратегий".



  2. Добавлена возможность изменения цен и объемов ордеров при помощи колеса мыши:




  3. Теперь при переходе к скачиванию мобильных терминалов запоминается список ваших торговых серверов. При последующей установке MetaTrader 5 для iPhone или Android на мобильном устройстве вам сразу будет показан готовый список серверов. Вы сможете быстро подключить существующие торговые счета. Сервер текущего подключенного счета будет показан в мобильном терминале первым.




  4. Значительно снижена нагрузка на терминал, создаваемая невидимыми (свернутыми) графиками и объектами.
  5. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к некорректному срабатыванию трейлинг-стопов.
  6. Исправлена ошибка фильтрации сделок по символу в торговой истории счета.
  7. Исправлена ошибка отображения поля "Тип" в истории позиций.
  8. Исправлена ошибка в формировании и представлении торговой истории в виде позиций.
  9. Исправлено отображение пользовательских индикаторов с типом построения DRAW_COLOR_LINE, DRAW_COLOR_ZIGZAG и DRAW_COLOR_SECTION при использовании цвета CLR_NONE.

MQL5

  1. Исправлена ошибка в шаблонах при типизации константным указателем.
  2. Исправлен контроль доступа к private и protected членам класса.

Tester

  1. Исправлено срабатывание лимитных ордеров на биржевых инструментах при выставлении ордеров хуже текущего рынка (цена покупки выше рыночной, или цена продажи ниже рыночной).
  2. Снято ограничение на тестирование пользовательских индикаторов с более чем 64 входными параметрами.
  3.  Добавлен перевод пользовательского интерфейса на хинди.

Обновлена документация.

27 января 2017
MetaTrader 5 build 1525: представление истории в виде позиций и улучшение тестера

Terminal

  1. Добавлено представление торговой истории в виде позиций. Терминал собирает данные по сделкам, относящимся к позиции (открытие, наращивание, частичное и полное закрытие), и группирует эти данные в единую запись, где можно сразу посмотреть:
    • Время открытия и закрытия позиции, определяемое по первой и последней сделке соответственно
    • Объем позиции; если позиция закрыта частично, показывается закрытый объем и исходный объем
    • Средневзвешенную цену открытия и цену закрытия позиции
    • Суммарный финансовый результат по сделкам, относящимся к позиции




    Для хеджинговых счетов данный вид представления позиций фактически аналогичен истории счета в MetaTrader 4.



  2.   Добавлена команда для визуализации истории сделок на графике по конкретному символу.

    • Чтобы показать все сделки только по символу выбранной позиции/сделки, нажмите "Добавить сделки по [Имя символа]". Сделки будут добавлены на все открытые в данный момент графики по этому символу. Если таких графиков нет, будет открыт новый.
    • Чтобы показать сделки по всем символам из истории счета, нажмите "Добавить все сделки". На все открытые графики будут добавлены все сделки по соответствующим символам.




  3. Добавлен показ международного имени торгового инструмента в спецификации контракта, а также возможность поиска по нему в диалоге управления инструментами.




  4. Добавлена возможность быстро установить разрешение для окна терминала. Функция будет удобна для тех, кто снимает видеоролики. В меню доступны наиболее популярные разрешения для публикации роликов в видеосервисах, таких как YouTube.



  5. Шаблоны и профили графиков перенесены из [каталога данных терминала\Profiles] в [каталог данных терминала\MQL5\Profiles]. Теперь можно легко добавлять шаблоны в хранилище MQL5 Storage и использовать их с любого вашего компьютера.

MQL5

  1. Добавлена поддержка ресурсных переменных. Использование таких переменных может существенно облегчить написание некоторых программ. Например, вы можете написать OpenCL код в отдельном CL-файле, а затем включить этот файл в виде строки в ресурсы вашей MQL5-программы. Раньше вместо этого код пришлось бы описывать в виде одной большой строковой переменной.

    Объявление ресурсной переменной
    #resource путь_к_файлу_ресурса as тип_ресурсной_переменной имя_ресурсной_переменной

    Особенности
    • Для строковых файлов производится автоматическое определение кодировки по BOM (заголовку). Если BOM отсутствует, кодировка определяется по содержимому. Поддерживаются кодировки ANSI, UTF-8 и UTF-16. Все строки переводятся в Unicode.
    • К данным такого ресурса можно обращаться только через переменную. Автоматическая адресация через "::<resource name>" не работает.
    • Специальный тип ресурсной переменной bitmap указывает компилятору, что ресурс является графическим изображением. Ресурсная переменная в данном случае получает тип uint.
    • При использовании 24-битного изображения для всех его пикселей компонента альфа-канала устанавливается в значение 255.
    • При использовании 32-битного изображения без альфа-канала для всех его пикселей компонента альфа-канала также устанавливается в значение 255.
    • При загрузке 32-битного изображения с альфа-каналом никаких манипуляций с пикселями не происходит.
    • Ресурсная переменная-массив типа bitmap может иметь две размерности. В этом случае размер массива будет установлен как [высота_картинки][ширина_картинки].
    • В случае одномерного массива количество элементов будет установлено как высота_картинки*ширина_картинки.
    • Если размер файла ресурса не кратен размеру элемента массива, то остаток данных отсекается. Например, при размере файла в 14 байт, для массива int количество элементов будет составлять 3, а оставшиеся 2 байта (14 - sizeof(int)*3) будут отброшены.
    Примеры использования
    #resource "data.bin" as int ExtData[]             // объявление массива числового типа, содержащего данные из файла data.bin
#resource "data.bin" as MqlRates ExtData[]        // объявление массива простых структур, содержащего данные из файла data.bin

#resource "data.txt" as string ExtCode            // объявление строки, содержащей данные файла data.txt
#resource "data.txt" as string ExtCode[]          // объявление строкового массива, содержащего строки файла data.txt

#resource "image.bmp" as bitmap ExtBitmap[]       // объявление одномерного массива, содержащего в себе растр из файла BMP, размер массива = height * width
#resource "image.bmp" as bitmap ExtBitmap2[][]    // объявление двумерного массива, содержащего в себе растр из файла BMP, размер массива [height][width]

  2. Добавлено свойство CHART_SHOW для отключения отображения графика. Для получения и установки свойства используются функции ChartGetInteger и ChartSetInteger.

    Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д.

    Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.

    Графические объекты отрисовываются всегда независимо от установленного значения свойства CHART_SHOW.

  3. Добавлено свойство CHART_KEYBOARD_CONTROL для включения/отключения управления графиком при помощи клавиатуры ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Стрелка вверх"  и т.д.). Установка  CHART_KEYBOARD_CONTROL=false позволяет отключить скроллинг и масштабирование графика, но при этом сохраняется возможность получать события нажатия данных клавиш в OnChartEvent.

    Для получения и установки свойства используются функции ChartGetInteger и ChartSetInteger.

  4. Добавлены новые функции и свойства для работы с OpenCL.

    Новые свойства для работы с памятью
    С помощью CLGetInfoIntegrer теперь можно получить четыре новых свойства:
    • CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE — общее количество локальных рабочих групп, доступных для OpenCL устройства.
    • CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE — общее количество локальных рабочих групп, доступных для OpenCL программы.
    • CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE — размер локальной памяти в байтах, которую использует OpenCL программа для всех параллельных задач в группе. Используйте CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE для получения доступного максимума.
    • CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE — минимальный размер приватной памяти в байтах, используемой каждой задачей в кернеле OpenCL программы.

    bool CLExecutionStatus(int kernel)
    Возвращает состояние выполнения OpenCL программы. В качестве параметра передается хэндл на кернел программы OpenCL.

    bool CLSetKernelArgMemLocal(int kernel_handle,int arg_index,ulong local_mem_size)
    Задает локальный буфер в качестве аргумента kernel-функции. В качестве параметров передаются хэндл на кернел программы OpenCL, номер аргумента OpenCL функции и размер буфера.

  5. Добавлен код ответа TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS. Количество открытых позиций, которое можно одновременно иметь на счете, может быть ограничено настройками сервера. При достижении лимита в ответ на выставление ордера сервер вернет ошибку TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS. Ограничение работает по-разному в зависимости от типа учета позиций на счете:

    • Неттинговая система — учитывается количество открытых позиций. При достижении лимита платформа не позволит выставлять новые ордера, в результате исполнения которых может увеличиться количество открытых позиций. Фактически платформа позволит выставлять ордера только по тем символам, по которым уже есть открытые позиции. В неттинговой системе при проверке лимита не учитываются текущие отложенные ордера, поскольку их исполнение может привести к изменению текущих позиций, а не увеличению их количества.
    • Хеджинговая система — помимо открытых позиций, учитываются выставленные отложенные ордера, поскольку их срабатывание всегда приводит к открытию новой позиции. При достижении лимита платформа не позволит выставлять рыночные ордера на открытие позиций, а также отложенные ордера.

  6. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к пропуску тиков в тиковой истории.
  7. Исправлены ошибки косвенной типизации шаблонов.
  8. Обновлена библиотека работы с математической статистикой.
  9. Добавлена функция TranslateKey, которая возвращает  Unicode-символ по виртуальному коду клавиши, учитывая текущий язык ввода и состояние управляющих клавиш. Функция использует ToUnicodeEx для преобразования нажатых пользователем клавиш в Unicode-символы.
    void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
      {
       if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
         {
          short sym=TranslateKey((int)lparam);
          //--- если введённый символ успешно преобразован в Юникод
          if(sym>0)
             Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
          else
             Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);
         }
      }

Market

  1. Исправлено открытие страницы продукта при скачивании демо-версии.

Tester

  1. После завершения оптимизации результаты теперь автоматически сортируются по колонке "Результат".
  2. В контекстное меню вкладки результатов оптимизации и журнала добавлена опция автоматического переключения на результаты после завершения оптимизации.
  3. Тестер стратегий теперь остается в режиме оптимизации после запуска одиночного тестирования. Ранее, если из вкладки результатов оптимизации запускалось одиночное тестирование, тестер стратегий полностью переходил в режим одиночного тестирования. Для проведения повторной оптимизации было необходимо включать ее вновь в настройках.
  4. Теперь наборы входных параметров можно сохранять не только в виде set-файлов, но и в виде настроек локального тестера стратегий с удобным доступом к ним через контекстное меню.




  5. Добавлен перевод интерфейса на монгольский, венгерский, румынский языки и язык урду.

MetaEditor

  1. Добавлена возможность менять порядок наблюдаемых выражений в окне отладки. Просто перетащите выражение в нужную позицию мышью.




  2. Исправлена ошибка определения кодировки исходных файлов.
  3. Исправлен поиск по файлам в кодировке UTF-8.
  4. Исправлена ошибка выделения текста мышью при наличии в нем знаков табуляции.
  5. Добавлен перевод интерфейса на венгерский и румынский языки.

Обновлена документация.

9 декабря 2016
MetaTrader 5 build 1495: улучшения в MQL5 для работы с пользовательской графикой

MQL5

  1. Добавлена функция CopyTicksRange.
  2. В класс CCanvas добавлены улучшенные функции сглаживания:
  3. В документацию MQL5 добавлено описание графической библиотеки, с помощью которой можно быстро строить гистограммы, распределения и линейные графики прямо на ценовых чартах.
  4. В константы Состояние клиентского терминала добавлены идентификаторы состояния системных клавиш. Вызов TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) возвращает такой же код состояния клавиши, как и функция GetKeyState() из MSDN.
  5. Отключена поддержка приведения типа string к типу bool. Для проверки строк потребуется явно прописать условие. Например, для следующего кода в новой версии будет выдаваться ошибка компиляции:
    string str;
...
if(str)                        // будет ошибка компиляции "Cannot convert type 'string' to 'bool'" (в предыдущих билдах ошибки не было)
   Print("str is true");
    Следует написать явное условие:
    string str;
...

//--- проверка, инициализирована ли строка
if(str!=NULL)
   Print("str is true");

или

//--- проверка, является ли значение строки "true"
if(StringCompare(str,"true",false))
   Print("str is true");

или

//--- проверка, что строка является числом и не равна нулю
if((int)str!=0)
   Print("str is true");

Исправления по крешлогам.

2 декабря 2016
Веб-платформа MetaTrader 5: двухфакторная авторизация и смена пароля
  • Для усиления защиты торговых счетов добавлена двухфакторная авторизация при помощи одноразовых паролей. Чтобы включить двухфакторную авторизацию, воспользуйтесь мобильным приложением MetaTrader 5. Авторизуйтесь и в окне "Настройки" откройте генератор One-time password (OTP). Привяжите к нему все свои торговые счета — и для каждого будет автоматически создаваться уникальный одноразовый пароль из шести цифр. Введите его при авторизации в веб-платформу. 

  • Добавлена возможность смены обычного и инвесторского паролей. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы создать удобный для запоминания персональный идентификатор.
  • Веб-платформа также получила автоматическую генерацию демо-счетов. Теперь вы можете зайти в MetaTrader 5 Web из любого браузера и немедленно начать торговать на Форексе, фондовой бирже, фьючерсами.
24 ноября 2016
MetaTrader 5 build 1485: дополнительные режимы тестирования и графика в стандартной библиотеке

Terminal

  1. Изменен порядок отображения записей в журналах терминала и MetaEditor. Ранее в начале журнала показывались самые свежие записи, теперь — самые старые. Обратный порядок сортировки сделает чтение журнала более удобным и привычным.



    Кроме того, через контекстное меню журнала теперь можно скрыть столбцы "Время" и "Источник".

  2. В торговой истории у ордеров и сделок закрытия позиций в режиме хеджинга теперь показывается тикет закрытой позиции. Это облегчит поиск парных операций открытия и закрытия.



  3. Исправлена ошибка, приводившая к копированию уровней SL/TP из имеющейся позиции в новую позицию по тому же инструменту. Ошибка проявлялась при использовании функций торговли одним кликом (например, на графике, в окне "Обзор рынка") в режиме хеджинга.
  4. Исправлено отображение объектов-стрелок на экранах сверхвысокого разрешения (4К).

MQL5

  1. Добавлена функция ArrayPrint для вывода в журнал массивов простых типов и структур.
    void  ArrayPrint(
   const void&   array[],             // выводимый массив
   uint          digits=_Digits,      // количество десятичных знаков после запятой
   const string  separator=NULL,      // разделитель между значениями полей структуры
   ulong         start=0,             // индекс первого выводимого элемента
   ulong         count=WHOLE_ARRAY,   // количество выводимых элементов
   ulong         flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN    
   );
    ArrayPrint выводит в журнал не все поля массива структур – поля-массивы и поля-указатели объектов пропускаются. Для вывода всех полей такой структуры понадобится собственная функция массового вывода с желаемым форматированием.
    //--- выводит значения 10 последних баров
   MqlRates rates[];
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))
     {
      ArrayPrint(rates);
      Print("Проверка\n[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");
      for(int i=0;i<10;i++)
        {
         PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,
         TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
         rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
         rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
        }
     }
   else
      PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());
//--- пример вывода
/*
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295         18110       10   17300175000
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747         17829        9   15632176000
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744         13458       10    9593492000
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194         15362        9   12352245000
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172         16833        9   12961333000
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052         15933        8   10720384000
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528         11888        9    8084811000
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915          7284       10    5087113000
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904          8710        9    6769629000
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263          8956        7    7192138000
   Проверка
   [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000 
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.1193 1.12747 17829 9 15632176000 
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000 
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000 
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000 
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000 
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000 
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000 
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000 
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000 
*/

  2. Исправлена ошибка сложения строк вида S1=S2+S1
  3. Изменено поведение функции ArrayResize. При передаче в качестве параметра reserve_size значения -1 функция освобождает неиспользованную (зарезервированную) память, если при этом не происходит увеличение размера массива. Изменение размера массива на 0 со значением reserve_size=-1 эквивалентно вызову ArrayFree. Новое поведение позволяет оптимизировать использование памяти в MQL5-программах.
    void OnStart()
  {
   int arr[];
//--- сколько памяти использовано изначально 
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- сколько памяти использовано для массива размером 1, но с резервом
   ArrayResize(arr,1,1024*1024);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- после увеличения массива размер используемой памяти не изменится за счет резерва
   ArrayResize(arr,1024*512,1024*1024);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- после уменьшения массива размер памяти также не изменится
   ArrayResize(arr,1);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- не используемая массивом память освободится за счет удаления резерва
   ArrayResize(arr,1,-1);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
  }

  4. В стандартную библиотеку добавлены функции для построения графиков. Для использования включите файл MQL5\Include\Graphics\Graphic.mqh в свой проект.

    Построение графика из 3 серий данных при помощи GraphPlot:
    #include <Graphics/Graphic.mqh>

double Func1(double x) { return MathPow(x,2); }
double Func2(double x) { return MathPow(x,3); }
double Func3(double x) { return MathPow(x,4); }

void OnStart()
  {
   GraphPlot(Func1,Func2,Func3,-2,2,0.05,CURVE_LINES);
  }
    Результат:


    Построение графика на основе массива данных при помощи GraphPlot:
    #include <Math/Stat/Binomial.mqh>
#include <Graphics/Graphic.mqh>

void OnStart(void)
  {
   double    vars[101];
   double    results[101];
   const int N=2000;
//---  
   MathSequence(0,N,20,vars);
   MathProbabilityDensityBinomial(vars,N,M_PI/10,true,results);
   ArrayPrint(results,4);
   GraphPlot(results);
//---
  }
    Результат:



  5. Обновлены функции работы с математической статистикой в стандартной библиотеке. Проведена большая проверка качества и точности всех функций как в MQL5-версии, так и в исходном языке R. Для контроля точности и скорости работы вместе со статистической библиотекой распространяются юнит-тесты. Они находятся в каталоге \MQL5\Scripts\UnitTests\Stat.

    • TestStat.mq5 — основной тестовый скрипт для проверки результатов вычислений
    • TestPrecision.mq5 — тест точности вычислений
    • TestBenchmark.mq5 — тест с замером производительности вычислений

Tester

  1. Расширены настройки задержки исполнения торговых запросов при тестировании. Теперь проверить торгового робота можно в еще большем количестве разнообразных торговых условий: от идеального случая без задержек до любой задержки, заданной пользователем.


    Ранее был доступен только режим произвольных задержек.

  2. Исправлена ошибка формирования тикового объема баров при тестировании в режиме OHLC на М1.
  3. Исправлено проставление времени открытия у ордеров и позиций с точностью до миллисекунд при торговле в режиме хеджинга.
  4. Исправлена ошибка "old tick" (тик устарел), появлявшаяся при мультивалютном либо мультитаймфреймовом тестировании в режиме реальных тиков.
  5. Ускорена работа функции CopyTicks в случае, когда запрошенные тики читались из базы на диске.

MetaEditor

  1. Команды работы с версионным хранилищем исходных кодов MQL5 Storage добавлены в контекстное меню файла в Навигаторе и на панель инструментов.



  2. Исправлена ошибка, приводившая к нарушению целостности локальной базы MQL5 Storage при работе более чем с 1024 файлами в хранилище.
  3. Исправлены ошибки отображения дерева файлов MQL5 Storage.
  4. Исправлено отображение файла после массовой замены текста.

Обновлена документация.

14 октября 2016
MetaTrader 5 build 1455: Библиотеки математических функций в MQL5

Terminal

  1. Добавлены всплывающие подсказки для кнопок Buy, Sell и Close в диалогах торговли. Подсказки поясняют, какие именно активы будут куплены и проданы при выполнении той или иной операции, помогая начинающим трейдерам понять суть торгового процесса.




  2. Добавлены новые пиктограммы ордеров, сделок и позиций на вкладках "Торговля" и "История".




  3. Оптимизировано и значительно ускорено (до 4 — 5 раз) отображение и обновление стакана цен, тикового графика стакана цен и ленты сделок.
  4. Исправлена ошибка синхронизации тиковой истории в неторговое время. В некоторых случаях ошибка приводила к чрезмерному потреблению сетевого трафика.

MQL5

  1. В стандартную библиотеку включена MQL5-версия библиотеки численного анализа ALGLIB.

    Возможности библиотеки

    • Линейная алгебра
    • Решение систем уравнений — линейных и нелинейных
    • Интерполяция
    • Оптимизация
    • Быстрое преобразование Фурье
    • Численное интегрирование
    • Линейная и нелинейная аппроксимация по методу наименьших квадратов
    • Решение обыкновенных дифференциальных уравнений
    • Вычисление специальных функций
    • Описательная статистика и проверка гипотез
    • Анализ данных — классификация, регрессия
    • Реализация алгоритмов линейной алгебры, интерполяции и т.д. в арифметике высокой точности (с использованием MPFR)

    Как использовать

    Файлы библиотеки ALGLIB расположены в каталоге \MQL5\Include\Math\Alglib. Для использования функций включите основной файл библиотеки в свою программу:

    #include <Math\Alglib\alglib.mqh>

  2. В стандартную библиотеку включены функции работы с математической статистикой. Теперь в MQL5 доступны возможности языка R —  одного из лучших инструментов статистической обработки и анализа данных.

    Возможности библиотеки

    Статистическая библиотека содержит функции для расчета статистических характеристик данных, а также функции для работы со статистическими распределениями:

    • Функции для расчета статистических характеристик элементов массива
    • Функции для работы со статистическими распределениями: нормальное распределение, логнормальное распределение, бета-распределение и т.д.

    Как использовать

    Файлы статистической библиотеки расположены в каталоге \MQL5\Include\Math\Stat. Для использования включите файл с нужными функциями в свою программу, например:

    #include <Math\Stat\Binomal.mqh>
#include <Math\Stat\Cauchy.mqh>

    Подробное описание функций библиотеки читайте в статье Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R.


  3. В стандартную библиотеку включена MQL5-версия библиотеки Fuzzy, в которой реализованы системы нечеткого логического вывода Мамдани и Сугено.

    Возможности библиотеки

    • 13 функций принадлежностей
    • Гибкая форма написания правил для нечетких систем
    • Система нечеткого логического вывода Мамдани
    • Система нечеткого логического вывода Сугено
    • 5 методов дефаззификации для систем типа Мамдани
    • Неограниченное количество входных и выходных переменных

    Как использовать

    Файлы библиотеки Fuzzy расположены в каталоге \MQL5\Include\Math\Fuzzy. Для использования включите файл с нужными функциями в свою программу, например:

    #include <Math\Fuzzy\mamdanifuzzysystem.mqh>
#include <Math\Fuzzy\sugenofuzzysystem.mqh>

    Подробное описание библиотеки можно найти в Code Base: Fuzzy - библиотека для работы с нечеткой логикой


  4. Добавлено свойство CHART_QUICK_NAVIGATION для включения/отключения строки быстрой навигации на графике. Для изменения и получения состояния свойства используйте функции ChartSetInteger и ChartGetInteger.




    Строка вызывается нажатием клавиши Enter или Space. При помощи нее можно быстро переместиться к заданной дате на графике, переключить символ и таймфрейм. Если ваша MQL5-программа обрабатывает нажатия клавиш Enter или Space, отключите свойство CHART_QUICK_NAVIGATION, чтобы терминал не перехватывал эти события. При этом останется возможность вызова строки навигации двойным кликом мыши.

  5. Добавлены функции FileLoad и FileSave для легкого чтения и сохранения массивов в файлы. В отличие от FileRead* и FileWrite*, этим функциям не требуется хэндл файла. FileLoad и FileSave работают с массивами числовых типов, а также с простыми структурами, не имеющими строк, динамических массивов или объектов класса.
    long  FileLoad(
   const string filename,      // [in] имя файла
   void         &buffer[],     // [out] массив, в который считывается файл
   uint         common_flag=0  // [in] 0 - поиск файла в папке Files терминала, FILE_COMMON - в общей папке терминалов
   );

bool  FileSave(
   const string filename,      // [in] имя файла
   const void   &buffer[],     // [in] массив, который сохраняется в файл
   uint         common_flag=0  // [in] 0 - создание файла в папке Files терминала, FILE_COMMON - в общей папке терминалов
   );
    Пример записи массива тиков в файл с последующим чтением этих данных:
    //--- входные параметры
input int      ticks_to_save=1000; // количество тиков
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string  filename=_Symbol+"_ticks.bin";
   MqlTick ticks[];
//---
   int copied=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,0,ticks_to_save);
   if(copied!=-1)
     {
      PrintFormat(" CopyTicks(%s) copied %d ticks",_Symbol,copied);
      //--- если тиковая история синхронизирована, то код ошибки равен нулю
      if(!GetLastError()==0)
         PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized. Error=",_Symbol,copied,_LastError);
      //---  запишем тики в файл
      if(!FileSave(filename,ticks,FILE_COMMON))
         PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("Failed CopyTicks(%s), Error=",_Symbol,GetLastError());
//--- теперь прочитаем эти тики обратно из файла
   ArrayFree(ticks);
   long count=FileLoad(filename,ticks,FILE_COMMON);
   if(count!=-1)
     {
      Print("Time\tBid\tAsk\tLast\tVolume\tms\tflags");
      for(int i=0;i<count;i++)
        {
         PrintFormat("%s.%03I64u:\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t0x%04x",
         TimeToString(ticks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),ticks[i].time_msc%1000,
         ticks[i].bid,ticks[i].ask,ticks[i].last,ticks[i].volume,ticks[i].flags);
        }
     }
  }

  6. Модифицировано отображение пользовательского индикатора с режимом рисования DRAW_CANDLES. Теперь для этого стиля можно задавать от одного до трех цветов, в зависимости от этого меняется внешний вид свечей.

    Если указан один цвет, все свечи на графике будут полностью окрашены этим цветом.
    //--- одинаковые свечи, окрашенные в один цвет 
#property indicator_label1  "One color candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
//--- указан только один цвет, поэтому все свечи будут одного цвета
#property indicator_color1  clrGreen  
    Если указано два цвета, контуры свечи будут отрисовываться первым цветом, а тело — вторым цветом.
    //--- цвет свечей отличается от цвета теней
#property indicator_label1  "Two color candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
//--- тени и контур свечей зеленого цвета, тело белого цвета
#property indicator_color1  clrGreen,clrWhite
    Если указано три цвета, контур свечи будет нарисован первым цветом, а цвет бычьей и медвежьей свечей будет задаваться вторым и третьим цветом.
    //--- цвет свечей отличается от цвета теней
#property indicator_label1  "One color candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
//--- тени и контур зелёного цвета, тело бычьей свечи белого цвета, тело медвежьей свечи красного цвета
#property indicator_color1  clrGreen,clrWhite,clrRed
    Таким образом, с помощью стиля DRAW_CANDLES можно создавать собственные пользовательские варианты раскраски свечей. Все цвета можно также менять динамически в процессе работы индикатора с помощью функции PlotIndexSetInteger(индекс_построения_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, номер_модификатора, цвет) , где номер_модификатора можеть иметь следующие значения:
    • 0 – цвет контура и теней
    • 1– цвет тела бычьей свечи
    • 2 – цвет тела медвежьей свечи
    //--- установим цвет контура и теней
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrBlue);
//--- установим цвет тела для бычьей свечи
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrGreen);
//--- установим цвет тела для медвежьей свечи
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrRed);
  7. Исправлен ряд ошибок и ускорена работа с тиковой историей при помощи функций CopyTicks.
  8. Разрешено использование операторов в интерфейсах.

Market

  1. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к повторному запросу авторизации на MQL5.community при покупке в Маркете.

Tester

  1. Добавлен перевод пользовательского интерфейса на греческий язык, малайский язык и иврит.

Обновлена документация.

29 сентября 2016
Веб-платформа MetaTrader 5: оптимизация кода и новые возможности интерфейса
  • Добавлена возможность изменять размеры блоков веб-приложения — от "Обзора рынка" до окон с графиками котировок.
  • Стала доступна сортировка по столбцам во вкладках "Торговля" и "История" в окне "Инструменты". Ширину столбцов при этом можно менять.
  • В Market Watch добавлен инструмент быстрого выделения символа и вкладка "Детали".
  • Проведена оптимизация кода для ускорения общей работы веб-терминала — инициализация счета, выделение символов и сама торговля стали работать еще быстрее.


16 сентября 2016
MetaTrader 5 build 1430: Обновленная вкладка Exposure

Terminal

  1. Реализован новый алгоритм формирования вкладки "Активы" для фондового рынка. Теперь терминал адаптирует представление активов в зависимости от того, какая система управления рисками используется для торгового счета: Retail Forex, Futures или Биржевая модель.

    Тем, кто торгует на Forex или фьючерсами на бирже, раздел "Активы" поможет понять свое текущее положение в рынке. Одни и те же валюты встречаются во множестве различных инструментов: в качестве одной из валют в паре, в качестве базовой валюты и т.д. Например, у вас могут быть разнонаправленные позиции по GBPUSD, USDJPY и GBPJY. В этой ситуации понять, сколько в итоге у вас есть той или иной валюты, и сколько вы должны, весьма проблематично. Еще сложнее, когда таких позиций не три, а гораздо больше. В этой ситуации итоговое состояние счета можно легко посмотреть на вкладке "Активы".
    Рассмотрим пример на тех же трех позициях:

    Buy GBPJPY 1 lot at 134.027 — получили 100 000 GBP, отдали 134 027 000 JPY
    Sell USDJPY 1 lot at 102.320 — отдали 100 000 USD, получили 102 320 000 JPY
    Sell GBPUSD 1 lot at 1.30923 — отдали 100 000 GBP, получили 103 920 USD

    Мы одновременно купили и продали 100 000 GPB. Суммарно по GBP у нас 0, и вкладка "Активы" эту валюту не показывает. По USD в одном случае мы отдали валюту, в другом — получили. Вкладка "Активы" посчитает итог и просуммирует его с текущим балансом, поскольку валюта депозита у нас также USD. JPY участвовала в двух сделках, вкладка также покажет итоговое значение.




    Тем, кто торгует по биржевой модели, раздел поможет понять, как используются деньги. В отличие от предыдущей модели, при совершении сделок деньги сразу списываются/начисляются на баланс. Например, при покупке EURRUB вы сразу получаете евро, а с баланса списывается соответствующая сумма в рублях. Во время торговли баланс счета даже может стать отрицательным: когда вы торгуете на заемные средства, а в роли обеспечения выступают приобретенные активы. В этой ситуации вкладка "Активы" позволит вам легко понять торговое состояние счета.

    Дополнительно здесь показывается стоимость ликвидации — сумма денежных средств на счету и стоимости (результата) закрытия текущих позиций по рыночной цене.





  2. Исправлена ошибка отображения типа сделки в истории торговых операций.
  3. Исправлен повторный показ окна уведомления о рисках при переподключении к торговому счету.
  4. Оптимизирована и исправлена работа с диалогом выбора торговых инструментов при большом числе символов (несколько тысяч и более).
  5. Исправлено отображение уровней у встроенных индикаторов, рассчитываемых на основе Moving Average (Bollinger Bands, Adaptive Moving Average и т.д.). Проблема возникала при построении индикаторов в отдельном подокне.
  6. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к невозможности выставить ордер по фьючерсном контракту. Проблема возникала, если цена в ордере совпадала с верхним или нижним лимитом цен по контракту.

MQL5

  1. Оптимизирована и ускорена компиляция MQL5-программ.
  2. Добавлена поддержка модификаторов final и override для классов, структур и функций.

    Модификатор final для классов и структур
    Наличие модификатора final при объявлении структуры или класса запрещает дальнейшее наследование от него. Если класс (структура) таков, что нет необходимости вносить в него дальнейшие изменения, или изменения недопустимы по соображениям безопасности, объявите его с модификатором final. При этом все методы класса будут также неявно считаться final.
    class CFoo final
  {
  //--- тело класса
  };
 
class CBar : public CFoo
  {
  //--- тело класса
  };
    При попытке наследования от класса с модификатором final, как показано в примере выше, компилятор выдаст ошибку:
    cannot inherit from 'CFoo' as it has been declared as 'final'
    see declaration of 'CFoo'

    Модификатор override для функций
    Модификатор override означает, что объявляемая функция обязательно должна переопределить метод родительского класса. Использование этого модификатора позволяет избежать ошибок при переопределении, таких как случайное изменение сигнатуры метода. Например, в базовом классе определен метод func, принимающий в качестве аргумента переменную типа int:
    class CFoo
  {
   void virtual func(int x) const { }
  };
    Далее метод переопределяется в наследуемом классе:
    class CBar : public CFoo
  {
   void func(short x) { }
  };
    Но по ошибке тип аргумента изменяется с int на short. Фактически, в этом случае уже происходит не переопределение, а перегрузка метода. Действуя в соответствии с алгоритмом определения перегруженной функции, в определенных ситуациях компилятор может выбрать метод, определенный в базовом классе, вместо переопределенного метода.

    Чтобы избежать подобных ошибок, к переопределяемому методу следует явно добавлять модификатор override.
    class CBar : public CFoo
  {
   void func(short x) override { }
  };
    Если при переопределении будет изменена сигнатура метода, компилятор не сможет найти в родительском классе метод с точной такой же сигнатурой и выдаст ошибку компиляции:
    'CBar::func' method is declared with 'override' specifier but does not override any base class method

    Модификатор final для функций
    Модификатор final действует наоборот — он запрещает переопределение метода в классах-наследниках. Если реализация метода самодостаточна и полностью завершена, объявите его с модификатором final, чтобы он гарантированно не был изменен в последующем.
    class CFoo
  {
   void virtual func(int x) final { }
  };
 
class CBar : public CFoo
  {
   void func(int) { }
  };
    При попытке переопределения метода с модификатором final, как показано в примере выше, компилятор выдаст ошибку:
    'CFoo::func' method declared as 'final' cannot be overridden by 'CBar::func'
    see declaration of 'CFoo::func'
  3. Исправлена ошибка компиляции шаблонных функций с параметрами по умолчанию.

Market

  1. Исправлен ряд ошибок в сортировке продуктов Маркета.

Tester

  1. Исправлены обновления текущих рыночных цен у открытых ордеров и позиций в режиме визуального тестирования.
  2. Убрано проскальзывание исполнения ордеров Buy Limit и Sell Limit при тестировании на биржевых инструментах.
  3. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к генерации некорректных цен в режиме тестирования "По ценам открытия".
  4. Исправлено формирование событий OnTradeTransaction при тестировании.
  5. При тестировании на основе реальных тиков в журнал тестера выводится информация о несоответствии цен тиков (bid или last, в зависимости от того, по какой цене строится бар) значениям low или high имеющегося минутного бара.

MetaEditor

  1. Исправлены ошибки отображения данных профилировки на файлах исходного кода.
  2. Обновлена документация.
19 августа 2016
MetaTrader 5 build 1395: Ускорение торговых операций и улучшения в визуальном тестировании

Терминал

  1. Оптимизирована и значительно ускорена отправка торговых команд клиентским терминалом.
  2. Исправлена ошибка, приводившая к невозможности выполнения MQL5-программ в терминалах при работе в 32-х разрядной версии Windows 10, build 1607.
  3. В навигатор добавлен показ режима работы торгового счета — Hedging или Netting.
  4. В навигатор добавлена команда контекстного меню для подключения выбранным счетом к веб-терминалу.
  5. Переработан раздел меню "Справка", добавлены ссылки на обучающие видеоролики.
  6. Исправлен ряд ошибок интерфейса при работе на экранах высокого разрешения (4К).
  7. Исправлены ошибки в переводе пользовательского интерфейса на персидский язык.

MQL5

  1. Добавлены указатели 'void *', что позволит создавать абстрактные коллекции объектов. В переменную этого типа можно сохранить указатель на объект любого класса.
    Для обратного преобразования рекомендуется использовать оператор dynamic_cast<имя класса *>(указатель void *). Если приведение невозможно, результатом будет NULL. 
    class CFoo { };
class CBar { };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   void *vptr[2];
   vptr[0]=new CFoo();
   vptr[1]=new CBar();
//---
   for(int i=0;i<ArraySize(vptr);i++)
     {
      if(dynamic_cast<CFoo *>(vptr[i])!=NULL)
         Print("CFoo * object at index ",i);
      if(dynamic_cast<CBar *>(vptr[i])!=NULL)
         Print("CBar * object at index ",i);
     }
   CFoo *fptr=vptr[1];  // выдаст ошибку приведения указателей, vptr[1] не является объектом CFoo
  }
//+------------------------------------------------------------------+
  2. Добавлена поддержка оператора [ ] для строки, что позволит получать символ из строки по индексу. Если указанный индекс выходит за пределы строки, результатом будет 0. 
    string text="Hello";
ushort symb=text[0];  // вернет код символа 'H'
  3. Добавлен второй вариант обработчика события TesterInit с сигнатурой int OnTesterInit(void), который может возвращать коды INIT_SUCCEEDED (0) или INIT_FAILED (либо любое ненулевое значение). Если OnTesterInit возвращает ненулевое значение, то оптимизация не начинается.
  4. Исправлена ошибка, в результате которой разные перегрузки функции ChartGetString отдавали разный результат.

Тестер

  1. Добавлены дополнительные команды и горячие клавиши для визуального тестирования. Теперь графики в визуальном тестере можно настраивать так же, как и в терминале: менять цвета, управлять показом различных элементов, применять шаблоны и т.д.




  2.  Исправлена работа функции Sleep в режиме тестирования "По ценам открытия".
  3.  Исправлена ошибка, приводившая к формированию некорректного состояния баров при работе на таймфреймах W1 и MN1.

MetaEditor

  1. Добавлен перевод пользовательского интерфейса на традиционный китайский язык.

Обновлена документация.

15 июля 2016
MetaTrader 5 build 1375: Лента сделок и доступ к тикам при тестировании

Terminal

  1. Добавлена лента сделок в стакане цен.




    Что такое лента сделок
    В ленте сделок в режиме реального времени отображается список всех сделок, заключаемых на бирже. По каждой сделке показывается время ее заключения, направление (покупка или продажа), цена и объем. Для удобного визуального анализа каждое направление сделки показывается отдельным цветом: синим - покупки, розовым - продажи, зеленым - неопределенное направление. Объемы сделки дополнительно показываются в виде гистограммы.

    Как лента сделок помогает понять рынок
    Лента сделок позволит анализировать рынки более детально. Направление сделки в ленте сообщает трейдеру, кто был инициатором ее заключения: покупатель или продавец. Объем заключаемых сделок позволит понять поведение участников рынка: крупные это игроки или мелкие, какова их активность. Скорость совершения сделок и их объем на определенных ценовых уровнях позволит сделать вывод о значимости этих уровней.

    Как использовать данные
    Помимо визуального анализа таблицы, вы можете выгрузить данные по сделкам в CSV файл. Далее их можно изучать в любом другом приложении, например MS Excel. В файле все данные разделены запятой:
    Time,Bid,Ask,Last,Volume,Type
    2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
    2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
    2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
    Для сохранения данных в файл откройте контекстное меню:



    Для точного определения направления сделок торговая платформа брокера должна быть обновлена до версии 1375.
  2. Значительно уменьшено время между приходом тика/изменения стакана цен и вызовом точек входа OnTick и OnCalculate. Также уменьшено время между приходом события изменения торгового состояния и вызовом точек входа OnTrade и OnTradeTransaction. Таким образом, MQL5-программы теперь будут быстрее реагировать на рыночные события.
  3.  Ускорена отправка торговых запросов при использовании расширенной аутентификации с помощью SSL-сертификатов.
  4.  Обновлен перевод пользовательского интерфейса на персидский язык.
  5. Исправлено отображение команд установки SL/TP в контекстном меню графика при работе в режиме хеджинга.

Tester

  1. Добавлена возможность запрашивать тиковую историю при тестировании с помощью функции CopyTicks. Ранее данная функция не работала в тестере стратегий.

    • В режиме "Все тики" функция вернет историю сгенерированных тиков. Запросить можно не более 128 000 последних тиков.
    • В режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" функция вернет историю реальных тиков. Глубина запрашиваемых данных ограничена только доступностью этих данных. Однако учитывайте, что последние 128 000 тиков кэшируются тестером стратегий, и запрос этих данных будет выполнен достаточно быстро. Более глубокая история запрашивается непосредственно с жесткого диска, а соответственно выполнение запроса займет значительно больше времени.
    • В режимах "Только цены открытия" и "M1 на OHLC" функция по-прежнему не будет работать, поскольку тиковая история фактически не создается.

  2. Добавлена поддержка времени с точностью до миллисекунд. Ранее в тестере стратегий квантом времени являлась одна секунда.

    • Теперь функции EventSetMillisecondTimer и Sleep работают более точно в тестере стратегий.
    • Повысилась точность подачи тиков при тестировании мультивалютных экспертов. Раньше, если в одну секунду укладывалось несколько тиков (тиковый объем минутного бара больше 60), всем им проставлялось одно и то же время. При тестировании моновалютных экспертов это не имеет большого значения, поскольку тики просто последовательно передаются эксперту. Однако при тестировании на нескольких парах важно знать, тик с какой пары пришел первым. Раньше тики по каждому символу передавались эксперту последовательно: сначала все тики за секунду по одному символу, затем - все тики по другому. Теперь они передаются с учетом миллисекунд.

      При тестировании на реальных тиках миллисекунды берутся из исходных тиковых данных. При генерации тиков проставление миллисекунд происходит в соответствии с тиковым объемом. Например, если в одной секунде умещается 3 тика, то им будет проставлено время 000, 333 и 666 миллисекунды.

  3. В режимах "По ценам открытия" и "M1 на OHLC" исполнение отложенных и SL/TP ордеров теперь осуществляется по заявленной, а не по текущей цене на момент исполнения. Алгоритм исполнения по рыночным ценам, используемый в точных режимах (все тики и реальные тики), не подходит для грубых режимов. В последних, промежуточные тики не генерируются, и разница между заявленной в ордере ценой и рыночной ценой на момент исполнения (Open или OHLC), может быть значительной. Исполнение ордеров по заявленной цене в режимах "По ценам открытия" и "M1 на OHLC" дает более точные результаты тестирования.

  4. Добавлена поддержка форвардного тестирования в визуальном режиме. Теперь для бэктеста и форвард-теста будут открываться два отдельных окна визуального тестирования, что позволит удобно сравнивать результаты работы советников на разных периодах.




    Окно форвард-тестирования появляется только после завершения тестирования на основном промежутке времени.

  5. На графике тестирования теперь вместо уровня маржи выводится нагрузка на депозит, которая вычисляется как отношение маржи к средствам (margin/equity).


  6. Tester: Исправлен расчет комиссии в годовых процентах при тестировании.

  7. Tester: Исправлен пересчет и отображение баланса на графике, формируемом в процессе тестирования.

MQL5

  1. Изменено поведение функции OrderSend при выставлении, модификации и снятии ордеров. Поведение изменяется только при выводе ордеров во внешние торговые системы. Ранее управление функции OrderSend возвращалось после успешного размещения (обработки) ордера на сервере брокера. Теперь управление возвращается только после того, как сервер брокера получит уведомление от внешней торговой системы, что ордер в ней успешно размещен.

    Ниже схематично изображено предыдущее (красная стрелка) и текущее поведение функции:




  2. В структуру торгового результата MqlTradeResult добавлено поле retcode_external - код ошибки во внешней торговой системе. Проставление и виды этих ошибок зависят от брокера и внешней торговой системы, в которую выводятся торговые операции. Например, значения retcode_external, заполняемые Московской Биржей будут отличаться от DGCX.

  3. В перечисление ENUM_CHART_PROPERTY_STRING добавлены свойства CHART_EXPERT_NAME и CHART_SCRIPT_NAME. Теперь при помощи функции ChartGetString можно выяснить имена эксперта и/или скрипта, прикрепленного к графику, определенного параметром chart_id.

Signals

  1. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях операции закрытия позиции встречной (close by) не копировались.
  2. Доработано автоматическое сопоставление валютных пар, содержащих RUB и RUR.

Market

  1. Исправлена сортировка по категории продукта.

MetaEditor

  1. Исправлена установка фокуса в поле текста замены при открытии диалога замены.
  2. Исправлена массовая замена текста при поиске вверх от текущей позиции.


Обновлена документация.
5 июля 2016
Веб-платформа MetaTrader 5: Состоялся официальный релиз

После 2 месяцев публичного тестирования состоялся официальный выпуск веб-версии мультирыночной платформы MetaTrader 5. Она позволяет торговать на финансовых рынках в любом браузере и любой операционной системе. При этом не требуется устанавливать программу на компьютер, достаточно доступа в интернет и любого веб-браузера.

Приложение сочетает в себе ключевые преимущества десктопной платформы (скорость, мультирыночность и расширенные торговые функции) с удобством и кроссплатформенностью веб-решения. Важным новшеством релизной версии является стакан, который позволяет видеть глубину рынка, а также выставлять одним кликом рыночные и отложенные ордера.

Веб-платформа позволяет проводить технический анализ и совершать торговые операции точно так же, как в десктопной версии. В приложении доступны:

  • неттинговая и хеджинговая системы учета позиций,
  • 31 технический индикатор,
  • 23 аналитических объекта,
  • one-click trading и полный набор торговых ордеров,
  • интерфейс программы на 41 языке мира.
13 мая 2016
MetaTrader 5 build 1340: Удобный перенос сертификатов в мобильные и улучшения в тестере

Terminal

  1. Теперь сертификаты для подключения в режиме повышенной безопасности можно удобно переносить из десктопного терминала в мобильные.

    В торговой платформе поддерживается расширенная авторизация — в дополнение к паролю счет защищается специальным SSL-сертификатом. Сертификат представляет собой файл, сгенерированный для счета на торговом сервере. Файл уникален и без него подключение к счету невозможно.

    Ранее если сертификат был запрошен и сгенерирован через десктопный терминал, то для использования счета в MetaTrader 5 для iPhone/iPad или Android было необходимо переносить его файл на устройство вручную и затем устанавливать. Теперь сертификат переносится удобно.

    Как происходит перенос
    Перенос сертификата осуществляется через торговый сервер:

    • Сначала сертификат шифруется в десктопном терминале: владелец счета указывает пароль, которым сертификат будет зашифрован с использованием надежного алгоритма AES-256. Этот пароль знает только пользователь, на сервер пароль не отправляется.
    • Далее зашифрованный сертификат отправляется на торговый сервер, где он будет храниться до получения через мобильный терминал, но не более одного часа.
    • Для получения сертификата пользователь должен подключиться к счету через мобильный терминал. Сразу после подключения предлагается импортировать сертификат. Для этого необходимо указать пароль, которым он был зашифрован в десктопном терминале.

    Перенос сертификата происходит безопасно: торговый сервер используется лишь как промежуточное звено для хранения, шифрация происходит на стороне клиента, пароль сертификата не передается и не хранится на торговом сервере.

    Как перенести сертификат
    Подключитесь к счету в десктопном терминале и выберите "Перенести сертификат" в его контекстном меню:



    Укажите главный пароль счета для подтверждения того, что он принадлежит вам. Далее задайте пароль, которым будет защищен сертификат перед отправкой на сервер. Пароль должен состоять не менее чем из 8 цифр.

    После успешной отправки сертификата на сервер откройте мобильный терминал и подключитесь к счету. Вам сразу будет предложено импортировать сертификат. Согласитесь и введите пароль, который указывали в десктопном терминале.



    Посмотреть импортированный сертификат можно в разделе "О программе — Сертификаты".
    Обновленные мобильные терминалы MetaTrader 5 для iPhone/iPad и Android с поддержкой переноса сертификатов будут выпущены в ближайшее время.

Tester

  1.  Изменен алгоритм срабатывания и исполнения отложенных и SL/TP ордеров для более корректного тестирования. Расширены возможности визуального тестирования.

    Что изменилось для биржевых инструментов
    На реальном рынке для биржевых инструментов построение графиков и срабатывание стоп-ордеров осуществляется по ценам последней сделки (Last). Срабатывание лимитных ордеров осуществляется по ценам Bid/Ask. При этом исполнение всех видов ордеров всегда осуществляется по текущим рыночным ценам Bid/Ask. В тестер стратегий внесены изменения для более точного соответствия реальным условиям:
      Было
    		 Стало
    Срабатывание Все виды отложенных ордеров и SL/TP по Bid/Ask
    		 Лимитные ордера по Bid/Ask
    Стоп, стоп-лимитные и SL/TP ордера по Last
    Исполнение Все виды отложенных ордеров и SL/TP по цене, заявленной в ордере
    		 Все виды отложенных ордеров и SL/TP по рыночным ценам Bid/Ask на момент срабатывания

    Рассмотрим пример на инструменте Si-6.16. При текущих ценах Bid=72570, Ask=72572, Last=72552 был выставлен ордер Buy Stop с ценой срабатывания 72580. В ценовом потоке мы получили новые текущие цены:

    • Bid=72588
    • Ask=72590
    • Last=72580


    На биржевых инструментах триггером для срабатывания стоп-ордеров является цена Last. Поэтому, поступление в потоке цены Last=72580 привело к активации ордера Buy Stop. Ранее именно эта цена 72580 была бы использована для исполнения данного ордера. Такое поведение было некорректным, поскольку цены Ask=72580 для исполнения операции на покупку на рынке нет.


    В обновленном тестере используется текущая цена покупки Ask=72590, и ордер Buy Stop будет исполнен именно ней. Таким образом, новый алгоритм исполнения сделок в тестере более точно соответствует реальному рынку. При старом же алгоритме торговая операция была бы совершена по нерыночной цене, что привело бы к некорректным результатам тестирования.

    Что изменилось для небиржевых инструментов
    Для небиржевых инструментов алгоритм срабатывания остался прежним: для всех видов отложенных ордеров и SL/TP используются цены Bid и Ask. Изменился режим исполнения: ранее оно происходило по заявленной в ордере цене, теперь же используются текущие рыночные цены Bid и Ask на момент срабатывания.

    Новое в визуальном тестировании
    При визуальном тестировании теперь показываются линии максимальной цены Ask и минимальной цены Bid за бар. На таком графике легче тестировать советников на биржевых инструментах, где построение баров и срабатывание ордеров осуществляется по ценам Last, а исполнение рыночных операций — по Bid и Ask.



    На графике визуального тестирования появилась возможность навигации к указанной дате. Дважды кликните на графике и укажите нужную дату и время. Помимо этого график можно переместить к любому ордеру или сделке: дважды кликните на торговой операции на вкладке "Торговля", "История" или "Операции".
  2. Расширено журналирование загрузки ценовой и тиковой истории перед запуском тестирования. Теперь в журнале отражается факт окончания загрузки истории, объем загруженных данных и затраченное на загрузку время:
    2016.05.10 12:47:53    Core 1    5.10 Mb of history processed in 0:00.842
    2016.05.10 12:47:53    Core 1    GBPUSD: history synchronization completed [5225 Kb]

MQL5

  1. Исправлена ошибка, в результате которой в некоторых случаях функция CopyTicks возвращала меньше тиков, чем запрошено.
  2. Исправлены ошибки генерации шаблонных функций.
  3. Обновлена документация.

Исправления по крешлогам.

12 мая 2016
Веб-платформа MetaTrader 5: Бета-версия доступна для тестирования

По многочисленным просьбам трейдеров разработана веб-версия торговой платформы MetaTrader 5. Новинка сочетает в себе удобство и кроссплатформенность веб-терминала с преимуществами десктопной "пятерки" — скоростью, мультирыночностью, расширенными торговыми функциями.

Веб-платформа MetaTrader 5 стала доступной на сайте MQL5.community и позволяет торговать на финансовых рынках через любой браузер в любой операционной системе (Windows, Mac, Linux). Для этого не нужно устанавливать никаких программ, достаточно иметь доступ в интернет.

В бета-версии трейдерам сразу же доступны:

  • хеджинговая система учета позиций,
  • 30 технических индикаторов,
  • 23 аналитических объекта,
  • полный набор торговых ордеров MetaTrader 5,
  • интерфейс на 41 языке.
Выпуск бета-версии призван обеспечить широкое публичное тестирование и позволить трейдерам оценить новые возможности.
22 апреля 2016
MetaTrader 5 build 1325: Торговля с хеджированием и тестирование по реальным тикам

Terminal

  1. Для расширения возможностей ритейл-форекса в платформу добавлена вторая система учета — хеджинг. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Это позволяет реализовывать торговые стратегии с так называемым локированием — если цена пошла против трейдера, он имеет возможность открыть позицию в противоположном направлении.

    Новая система учета аналогична используемой в MetaTrader 4, она будет привычна трейдерам. При этом они смогут использовать все преимущества пятой версии платформы — исполнение ордеров несколькими сделками (в том числе — частичное), мультивалютный и многопоточный тестер с поддержкой вычислительной сети MQL5 Cloud Network и многое другое.

    Теперь на одном счете можно торговать на бирже, где используется неттинг и по одному инструменту можно иметь только одну позицию. При этом в той же платформе, но на другом счете можно торговать на форексе и использовать хеджирование.

    Как открыть счет с хеджированием и где посмотреть тип учета позиций
    Тип учета позиций задается на уровне счета, он показывается в заголовке окна терминала, а также в журнале:



    Чтобы открыть демо-счет с хеджингом, включите соответствующую опцию:




    Неттинговая система
    Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:

    • Если по инструменту существует позиция, при совершении сделки в том же направлении происходит наращивание объема этой позиции.
    • При совершении сделки в обратном направлении происходит уменьшение объема существующей позиции, ее закрытие (при совершении сделки в объеме, равном объему текущей позиции) либо разворот (если объем противоположной сделки больше текущей позиции).


    При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.

    Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:


    Результатом исполнения этих сделок стала одна общая позиция объемом 1 лот.

    Хеджинговая система
    Эта система учета позволяет иметь на счету множество торговых позиций по одному и тому же инструменту, в том числе — разнонаправленных.

    Если по торговому инструменту есть открытая позиция и трейдер совершает новую сделку (или срабатывает отложенный ордер), происходит открытие новой позиции. Существующая позиция не изменяется.

    Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:


    Результатом исполнения этих сделок стало открытие двух отдельных позиций.

    Новый тип торговой операции Close By
    Для счетов с хеджинговым учетом позиций добавлен новый вид торговых операций — закрытие позиции встречной. Эта операция позволяет одновременно закрыть две разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту. Если встречные позиции имеют разное количество лотов, то открытым останется только один ордер из двух. Его объем будет равен разности лотов двух закрытых позиций, а направление позиции и цена открытия — большей (по объему) из закрываемых позиций.

    По сравнению с одиночным закрытием двух позиций, закрытие встречной позволяет сэкономить трейдеру один спред:

    • При одиночном закрытии трейдер дважды платит спред: закрывает покупку по меньшей цене (Bid), а продажу — по большей (Ask).
    • При встречном закрытии для закрытия первой позиции используется цена открытия второй позиции, а для второй позиции — цена открытия первой.


    При закрытии позиции встречной выставляется ордер типа "close by". В комментарии к нему указываются тикеты закрываемых позиций. Закрытие пары встречных позиций происходит двумя сделками типа "out by". Размер итоговой прибыли/убытка, полученного в результате закрытия обеих позиций, указывается только в одной сделке.


  2. В дополнение к поддержке хеджинга в платформе расширились возможности переноса счетов из MetaTrader 4. Теперь брокеры могут в автоматическом режиме переносить счета в MetaTrader 5 вместе со всеми операциями: открытыми и отложенными ордерами, а также всей торговой историей.

    При первом подключении счету, перенесенному из MetaTrader 4, вы увидите приветственное окно. Перенос осуществляется безопасно. Для начала работы укажите пароль от счета, который ранее использовался в MetaTrader 4, а затем задайте новый пароль.



    После подключения вы сможете работать в обычном режиме, как если бы счет был изначально открыт в MetaTrader 5, при этом вся история сделок из MetaTrader 4 автоматически сохранится на новом счете.

    При импорте тикеты ордеров и позиций (в том числе ордеров истории) не сохраняются, поскольку одной записи в торговой истории MetaTrader 4 может соответствовать до 4 записей в истории MetaTrader 5. Всем торговым записям проставляются новые тикеты.

    Номера счетов могут быть сохранены или заменены новыми в зависимости от того, как брокер произведет импорт.


  3. Добавлен Чат. Теперь прямо в торговой платформе можно общаться с друзьями и коллегами на MQL5.community. В чате показываются все личные сообщения из MQL5-аккаунта. Для начала общения войдите в свой аккаунт прямо из окна чата или через настройки платформы: Сервис -> Настройки -> Сообщество.




  4. Упрощен диалог открытия демо-счета, добавлена возможность открытия счетов с хеджированием. Теперь не нужно заполнять большую анкету, достаточно указать основные данные и выбрать торговые параметры: тип счета, депозит, плечо и возможность хеджирования.



  5. Для быстрого начала работы с платформой добавлено автоматическое выделение демо-счета. Если в платформе еще нет ни одного счета, то при запуске выделяется демо-счет на первом доступном торговом сервере. После успешного открытия счет сразу же будет подключен.

  6. Теперь у каждой позиции есть тикет — уникальный номер. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого она была открыта, за исключением случаев изменения тикета в результате служебных операций на сервере. Например, начисления свопов переоткрытием позиции. Всем ранее открытым позициям тикет будет назначен автоматически после обновления на новую версию терминала.




  7. Исправлена установка уровней Стоп Лосс и Тейк Профит при выставлении рыночного ордера, приводящего к изменению направления позиции. Ранее соответствующие уровни у новой позиции не устанавливались.
  8. Исправлено отображение цен с четырьмя и более знаками после запятой на элементах управления панели торговли одним кликом.
  9. Исправлена ошибка отображения новости в окне предварительного просмотра перед печатью.
  10. Исправлены ошибки отображения тикового графика.
  11. Исправлено открытие стакана цен после аварийного завершения работы терминала.
  12. Добавлены проверки на разрешенность рыночных ордеров при отображении элементов управления панели торговли одним кликом.
  13. Оптимизирован расчет прибыли и маржи при большом количестве открытых ордеров и позиций.
  14. Добавлен перевод пользовательского интерфейса на малайский язык.
  15. Полностью обновлено руководство пользователя. Свежий дизайн, интерактивные скриншоты и встроенные видеоролики — все, чтобы сделать обучение торговли при помощи MetaTrader 5 максимально простым и удобным:




  16. Исправлено отображение графических объектов в режиме "График сверху".

Tester

  1. Добавлена возможность тестирования торговых роботов и технических индикаторов по реальной тиковой истории.

    Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально приближенными к реальным условиям. Вместо сгенерированных на основе минутных данных используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Это тики с бирж и от поставщиков ликвидности.

    Чтобы начать тестирование или оптимизацию по реальным тикам, выберите соответствующий режим в тестере стратегий:



    Тиковые данные имеют значительно больший размер, чем минутные. При первом запуске тестирования их скачивание может занять продолжительное время. Скачанные тиковые данные хранятся по месяцам в TKC-файлах в каталоге \bases\[имя торгового сервера]\ticks\[имя символа]\.

    Особенности тестирования по реальным тикам
    При тестировании на реальных тиках спред в пределах минутного бара может меняться, тогда как при генерации тиков внутри минуты используется спред, зафиксированный в соответствующем баре.

    Если по инструменту транслируется биржевой стакан цен, бары строятся строго по ценам исполнения последней сделки — Last. В ином случае, тестер сначала пытается строить бары по ценам Last, и только если их нет, использует цены Bid. Событие прихода тика OnTick срабатывает на всех тиках, независимо от того, была ли в них цена Last или нет.

    Обратите внимание, что торговые операции всегда совершаются по ценам Bid и Ask, даже если график строится по ценам Last. Например, эксперт, использующий для торговли только цены открытия бара (в частности, встроенный Moving Average), получит сигнал по одной цене (Last), но сделку совершит уже по другой (Bid или Ask в зависимости от направления). При использовании режима генерации "Все тики", бары строятся по ценам Bid, а сделки совершаются по Bid и Ask. При этом Ask рассчитывается как Bid + фиксированный спред соответствующего минутного бара.

    Если в истории символа есть минутный бар, но тиковых данных за эту минуту нет, тестер сгенерирует тики в режиме "Все тики". Это позволяет протестировать советника на запланированном периоде в случае неполных тиковых данных у брокера. Если в истории символа нет минутного бара, но тиковые данные за эту минуту есть, то эти тики игнорируются. Минутные данные считаются более достоверными.

    Тестирование по реальным тикам в сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network
    Тестирование по реальным тикам доступно не только на локальных и удаленных агентах, но и через облачную сеть MQL5 Cloud Network. Оптимизацию стратегии, которая могла бы занять месяцы, можно выполнить за несколько часов, используя вычислительную мощность тысяч компьютеров.

    Для тестирования через сеть включите использование облачных агентов:



    При тестировании на реальных тиках через MQL5 Cloud Network может передаваться большой объем интернет-трафика. Это может существенно повлиять на итоговую стоимость использования вычислительной сети.

  2. Исправлена ошибка, в результате которой не рассчитывалась комиссия на некоторых типах торговых инструментов.
  3. Исправлено заполнение поля Expert у торговых ордеров, возникших в результате срабатывания SL/TP, в соответствии со значением поля Expert у соответствующей позиции. Ранее оно не заполнялось.
  4. Исправлено переключение на вкладки результатов обычной и форвардной оптимизации.
  5. Исправлен расчет и отображение индикатора "Envelopes".
  6. Оптимизировано выполнение визуального тестирования.
  7. Оптимизирован расчет прибыли и маржи при большом количестве открытых ордеров и позиций.
  8. Оптимизировано выполнение торговых операций при высокочастотной торговле.
  9. Теперь синхронизация истории не производится при запросе свойств неосновного символа, не требующих текущих котировок. Например,  SYMBOL_SELECT, SYMBOL_DIGITS, SYMBOL_SPREAD_FLOAT, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE, SYMBOL_TRADE_MODE, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, SYMBOL_TRADE_EXEMODE и т.п. Раньше при любом запросе свойства неосновного символа производилась синхронизация истории по данному символу.
  10. Исправлен расчет свопов в процентах годовых.

MQL5

  1. Изменился формат исполняемых EX5-файлов в связи с добавлением новых возможностей в язык MQL5 и появлением хеджинга в платформе MetaTrader 5. Все старые EX5-программы, скомпилированные в MetaEditor предыдущих билдов, будут после обновления работать корректно - таким образом, совместимость снизу вверх сохранена полностью.

    В то же время, EX5-программы, скомпилированные на билдах 1325 и выше, не будут работать в терминалах старых билдов - обратной совместимости нет.

  2. Добавлена поддержка абстрактных классов и чисто виртуальных функций.

    Абстрактные классы предназначены для создания обобщенных сущностей, на основе которых в дальнейшем предполагается создавать более конкретные производные классы. Абстрактный класс – это класс, который может использоваться лишь в качестве базового класса для некоторого другого класса, поэтому невозможно создать объект типа абстрактного класса.

    Класс, содержащий хотя бы одну чисто виртуальную функцию, является абстрактным. Поэтому классы, производные от абстрактного класса, должны реализовать все его чисто виртуальные функции, иначе они также будут абстрактными классами.

    Виртуальная функция объявляется как "чистая" с помощью синтаксиса спецификатора чистоты. Рассмотрим в качестве примера класс CAnimal, который создается только для того, чтобы предоставлять общие функции – сами объекты типа CAnimal имеют слишком общий характер для практического применения. Таким образом, класс CAnimal является хорошим кандидатом в абстрактный класс:
    class CAnimal
  {
public:
                      CAnimal();     // конструктор
   virtual void       Sound() = 0;   // чисто виртуальная функция
private:
   double             m_legs_count;  // количество ног животного
  };
    Здесь функция Sound() является чисто виртуальной, потому что она объявлена со спецификатором чисто виртуальной функции PURE (=0).

    Чисто виртуальными функциями являются только такие виртуальные функции, для которых указан спецификатор чистоты  PURE, а  именно: (=NULL) или (=0). Пример объявления и использования абстрактного класса:
    class CAnimal
  {
public:
   virtual void       Sound()=NULL;   // PURE method, должен быть переопределен в потомке, сам класс CAnimal стал абстрактным и не может быть создан
  };
//--- потомок от абстрактного класса
class CCat : public CAnimal
 {
public:
  virtual void        Sound() { Print("Myau"); } // PURE переопределен, класс CCat не абстрактный и может быть создан
 };

//--- примеры неправильного использования
new CAnimal;         // ошибка 'CAnimal' - компилятор выдаст ошибку "cannot instantiate abstract class"
CAnimal some_animal; // ошибка 'CAnimal' - компилятор выдаст ошибку "cannot instantiate abstract class"

//--- примеры правильного использования
new CCat;  // ошибки нет - класс CCat не абстрактный
CCat cat;  // ошибки нет - класс CCat не абстрактный
    Ограничения на использование абстрактных классов
    При вызове конструктором абстрактного класса чистой виртуальной функции (прямо или косвенно) результат будет неопределенным.
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Абстрактный базовый класс                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
class CAnimal
  {
public:
   //--- чисто виртуальная функция
   virtual void      Sound(void)=NULL;
   //--- функция
   void              CallSound(void) { Sound(); }
   //--- конструктор
   CAnimal()
    {
     //--- явный вызов виртуального метода
     Sound();
     //--- неявный вызов (через третью функцию)
     CallSound();
     //--- в конструкторе и/или деструкторе всегда вызываются свои функции,
     //--- несмотря на виртуальность и переопределение вызываемой функции в потомке
     //--- если вызываемая функция чисто виртуальная, то
     //--- вызов приведет к критической ошибке выполнения: "pure virtual function call"
    }
  };
    Однако конструкторы и деструкторы абстрактных классов могут вызывать другие функции-члены.

  3. Для облегчения организации событийных моделей добавлена поддержка указателей на функции.

    Чтобы объявить указатель на функцию, определите тип "указатель на функцию", например:
    typedef int (*TFunc)(int,int);
    Теперь TFunc является типом и можно объявить переменную-указатель на функцию:
    TFunc func_ptr;
    В переменную func_ptr можно сохранить адрес функции, чтобы в дальнейшем ее вызывать:
    int sub(int x,int y) { return(x-y); }
int add(int x,int y) { return(x+y); }
int neg(int x)       { return(~x);  }

func_ptr=sub;
Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=add;
Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=neg;           // ошибка: neg не имеет тип  int (int,int)
Print(func_ptr(10));    // ошибка: должно быть два параметра
    Указатели на функции можно хранить и передавать в качестве параметра. Нельзя получить указатель на нестатический метод класса.

  4. В структуру торгового запроса MqlTradeRequest добавлены два новых поля:

    • position — тикет позиции. Следует заполнять при торговле с хеджированием при изменении и закрытии позиции для ее однозначной идентификации. При торговле с неттинговой системой учета заполнение этого поля ни на что не влияет, поскольку идентификация позиции происходит по имени торгового инструмента.
    • position_by — тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении. Используется только при хеджинговом учете позиций.

  5. В перечисление типов торговых операций ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS добавлено значение TRADE_ACTION_CLOSE_BY — закрытие позиции встречной. Используется только при хеджинговом учете позиций.

  6. В перечисления свойств ордеров, сделок и позиций добавлены тикеты соответствующих торговых операций:

    • В ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER добавлено свойство ORDER_TICKET — тикет ордера. Уникальное число, которое присваивается каждому ордеру.
    • В ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER добавлено свойство DEAL_TICKET — тикет сделки. Уникальное число, которое присваивается каждой сделке.
    • В ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER добавлено свойство POSITION_TICKET — тикет позиции. Уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого она была открыта, за исключением случаев изменения тикета в результате служебных операций на сервере. Например, начисления свопов переоткрытием позиции. Для нахождения ордера, которым была открыта позиция, следует использовать свойство POSITION_IDENTIFIER. Значение POSITION_TICKET соответствует MqlTradeRequest::position.

  7. В перечисление типов ордеров ENUM_ORDER_TYPE добавлено значение ORDER_TYPE_CLOSE_BY — ордер на закрытие позиции встречной позицией.
  8. В перечисление свойств ордеров ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER добавлено значение ORDER_POSITION_BY_ID — идентификатор встречной позиции для ордеров типа ORDER_TYPE_CLOSE_BY.
  9. В перечисление направлений сделки ENUM_DEAL_ENTRY добавлено значение DEAL_ENTRY_OUT_BY — сделка произошла в результате закрытия позиции встречной.
  10. В структуру торговой транзакции MqlTradeTransaction добавлены два аналогичных поля:

    • position — тикет позиции, на которую повлияла транзакция. Заполняется для транзакций, касающихся обработки рыночных ордеров (TRADE_TRANSACTION_ORDER_* кроме TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, где тикет позиции еще не присвоен) и истории ордеров (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*).
    • position_by — тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении. Заполняется только для ордеров на закрытие позиции встречной (close by) и сделок на закрытие встречной (out by).

  11. Добавлена функция PositionGetTicket — возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций и автоматически выбирает эту позицию для дальнейшей работы с ней при помощи функций PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.
    ulong  PositionGetTicket(
   int  index      // номер в списке позиций
   );

  12. Добавлена функция PositionSelectByTicket — выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету.
    bool  PositionSelectByTicket(
   ulong   ticket     // тикет позиции
   );

  13. В перечисление свойств торговых инструментов ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE добавлено значение SYMBOL_MARGIN_HEDGED — размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций (разнонаправленные позиции по одному символу).

    • Если для инструмента задана первоначальная маржа (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах).
    • Если первоначальная маржа не задана (равна 0), то в SYMBOL_MARGIN_HEDGED указывается размер контракта, который будет использован при расчете маржи по формуле, соответствующей типу торгового инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

    Особенности расчета маржи для захеджированных позиций описаны в руководстве пользователя торговой платформы MetaTrader 5.

  14. В перечисление свойств счета ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER добавлено значение ACCOUNT_MARGIN_MODE — режим расчета маржи для текущего торгового счета:

    • ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING — используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме "неттинг" (по одному символу может быть только одна позиция). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
    • ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE — используется для биржевого рынка. Расчет маржи осуществляется на основе дисконтов, указанных в настройках инструментов. Дисконты устанавливаются брокером, однако не могут быть ниже значений, определенных биржей.
    • ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING — используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций ("хеджинг", по одному символу может быть несколько позиций). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) и с учетом размера захеджированной маржи (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).

  15. В перечисление свойств клиентского терминала ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER добавлено значение TERMINAL_SCREEN_DPI — разрешающая способность вывода информации на экран измеряется в количестве точек на линейный дюйм поверхности (DPI). Знание этого параметра позволяет задавать размеры графических объектов таким образом, чтобы они выглядели одинаково на мониторах с различной разрешающей способностью.

  16. В перечисление свойств клиентского терминала ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER добавлено значение TERMINAL_PING_LAST — последнее известное значение пинга до торгового сервера в микросекундах. В одной секунде миллион микросекунд.

  17. Исправлен возврат результата вызова функции SendFTP. Ранее при удачной отсылке возвращалось значение FALSE вместо TRUE.
  18. Исправлена ошибка в функции StringConcatenate, в некоторых случаях приводившая к ошибке выполнения "Access violation".
  19. Исправлен ряд ошибок при работе с функциями-шаблонами.
  20. Теперь функции Print, Alert и Comment могут выводить строки размером более 4000 символов.
  21. Исправлена ошибка в функции ArrayCompare, возникавшая при сравнении массива с самим собой, но с разным смещением стартовой позиции от начала.
  22. В стандартную библиотеку добавлена поддержка торговли с хеджированием:

    CPosition
    Добавлены методы:

    • SelectByMagic — выбирает позицию по магическому номеру и символу для дальнейшей работы.
    • SelectByTicket — выбирает позицию по тикету для дальнейшей работы.

    CTrade
    Добавлены методы:

    • RequestPosition — получает тикет позиции.
    • RequestPositionBy — получает тикет встречной позиции.
    • PositionCloseBy — закрывает позицию с указанным тикетом позицией встречного направления.
    • SetMarginMode — устанавливает режим расчета маржи в соответствии с настройками текущего счета.

    Добавлена перегрузка для методов:

    • PositionClose — закрывает позицию по тикету.
    • PositionModify — модифицирует позицию по тикету.

    CAccountInfo
    Изменены методы:

    • MarginMode — теперь получает режим расчета маржи. Ранее работал аналогично новому методу StopoutMode.
    • MarginDescription — теперь получает режим расчета маржи как строку. Ранее работал аналогично новому методу StopoutModeDescription.

    Добавлены методы:

    • StopoutMode — получает режим задания минимального уровня залога.
    • StopoutModeDescription — получает режим задания минимального уровня залога как строку.

    CExpert
    Добавлены методы:

    • SelectPosition — выбирает позицию для последующей работы с ней.

  23. Внесен ряд исправлений в стандартную библиотеку.
  24. Исправлена ошибка выгрузки DLL-библиотек.
  25. Добавлена поддержка шаблонных конструкторов классов.

Сигналы

  1. Исправлен ряд ошибок отображения витрины торговых сигналов.

MetaEditor

  1. Исправлен поиск слова по файлам в режиме "Только слово целиком".
  2. Добавлен переход к файлу по двойному клику на строке результата компиляции соответствующего файла.
  3. Исправлено отображение некоторых элементов управления в Windows XP.
  4. Обновлена документация.

1 апреля 2016
MetaTrader 5 build 1295

Terminal

  1. Чтобы расширить возможности трейдеров ритейл-форекса, в платформу добавлена вторая система учета — хеджинг. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Это позволяет реализовывать торговые стратегии с так называемым локированием — если цена пошла против трейдера, он имеет возможность открыть позицию в противоположном направлении.

    Новая система учета аналогична используемой в MetaTrader 4, она будет привычна трейдерам. При этом они смогут использовать все преимущества пятой версии платформы — исполнение ордеров несколькими сделками (в том числе — частичное), мультивалютный и многопоточный тестер с поддержкой вычислительной сети MQL5 Cloud Network и многое другое.

    Теперь на одном счете можно торговать на бирже, где используется неттинг и по одному инструменту можно иметь только одну позицию. При этом в той же платформе, но на другом счете можно торговать на форексе и использовать хеджирование.

    Как открыть счет с хеджированием и где посмотреть тип учета позиций
    Тип учета позиций задается на уровне счета, он показывается в заголовке окна терминала, а также в журнале:



    Чтобы открыть демо-счет с хеджингом, включите соответствующую опцию:




    Неттинговая система
    Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:

    • Если по инструменту существует позиция, при совершении сделки в том же направлении происходит наращивание объема этой позиции.
    • При совершении сделки в обратном направлении происходит уменьшение объема существующей позиции, ее закрытие (при совершении сделки в объеме, равном объему текущей позиции) либо разворот (если объем противоположной сделки больше текущей позиции).


    При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.

    Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:


    Результатом исполнения этих сделок стала одна общая позиция объемом 1 лот.

    Хеджинговая система
    Эта система учета позволяет иметь на счету множество торговых позиций по одному и тому же инструменту, в том числе — разнонаправленных.

    Если по торговому инструменту есть открытая позиция и трейдер совершает новую сделку (или срабатывает отложенный ордер), происходит открытие новой позиции. Существующая позиция не изменяется.

    Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:


    Результатом исполнения этих сделок стало открытие двух отдельных позиций.

    Новый тип торговой операции Close By
    Для счетов с хеджинговым учетом позиций добавлен новый вид торговых операций — закрытие позиции встречной. Эта операция позволяет одновременно закрыть две разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту. Если встречные позиции имеют разное количество лотов, то открытым останется только один ордер из двух. Его объем будет равен разности лотов двух закрытых позиций, а направление позиции и цена открытия — большей (по объему) из закрываемых позиций.

    По сравнению с одиночным закрытием двух позиций, закрытие встречной позволяет сэкономить трейдеру один спред:

    • При одиночном закрытии трейдер дважды платит спред: закрывает покупку по меньшей цене (Bid), а продажу — по большей (Ask).
    • При встречном закрытии для закрытия первой позиции используется цена открытия второй позиции, а для второй позиции — цена открытия первой.


    При закрытии позиции встречной выставляется ордер типа "close by". В комментарии к нему указываются тикеты закрываемых позиций. Закрытие пары встречных позиций происходит двумя сделками типа "out by". Размер итоговой прибыли/убытка, полученного в результате закрытия обеих позиций, указывается только в одной сделке.



  2. Добавлена возможность тестирования торговых роботов и технических индикаторов по реальной тиковой истории.

    Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально приближенными к реальным условиям. Вместо сгенерированных на основе минутных данных используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Это тики с бирж и от поставщиков ликвидности.

    Чтобы начать тестирование или оптимизацию по реальным тикам, выберите соответствующий режим в тестере стратегий:



    Тиковые данные имеют значительно больший размер, чем минутные. При первом запуске тестирования их скачивание может занять продолжительное время. Скачанные тиковые данные хранятся по месяцам в TKC-файлах в каталоге \bases\[имя торгового сервера]\ticks\[имя символа]\.

    Особенности тестирования по реальным тикам
    При тестировании на реальных тиках спред в пределах минутного бара может меняться, тогда как при генерации тиков внутри минуты используется спред, зафиксированный в соответствующем баре.

    Если по инструменту транслируется биржевой стакан цен, бары строятся строго по ценам исполнения последней сделки — Last. В ином случае, тестер сначала пытается строить бары по ценам Last, и только если их нет, использует цены Bid. Событие прихода тика OnTick срабатывает на всех тиках, независимо от того, была ли в них цена Last или нет.

    Обратите внимание, что торговые операции всегда совершаются по ценам Bid и Ask, даже если график строится по ценам Last. Например, эксперт, использующий для торговли только цены открытия бара (в частности, встроенный Moving Average), получит сигнал по одной цене (Last), но сделку совершит уже по другой (Bid или Ask в зависимости от направления). При использовании режима генерации "Все тики", бары строятся по ценам Bid, а сделки совершаются по Bid и Ask. При этом Ask рассчитывается как Bid + фиксированный спред соответствующего минутного бара.

    Если в истории символа есть минутный бар, но тиковых данных за эту минуту нет, тестер сгенерирует тики в режиме "Все тики". Это позволяет протестировать советника на запланированном периоде в случае неполных тиковых данных у брокера. Если в истории символа нет минутного бара, но тиковые данные за эту минуту есть, то эти тики игнорируются. Минутные данные считаются более достоверными.
    В данный момент тестирование и оптимизация по реальным тикам возможны только на локальных и удаленных агентах. Поддержка сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network будет добавлена в ближайшее время.

  3. Добавлен Чат. Теперь прямо в торговой платформе можно общаться с друзьями и коллегами на MQL5.community. В чате показываются все личные сообщения из MQL5-аккаунта. Для начала общения войдите в свой аккаунт прямо из окна чата или через настройки платформы: Сервис -> Настройки -> Сообщество.




  4. Упрощен диалог открытия демо-счета, добавлена возможность открытия счетов с хеджированием. Теперь не нужно заполнять большую анкету, достаточно указать основные данные и выбрать торговые параметры: тип счета, депозит, плечо и возможность хеджирования.



  5. Для быстрого начала работы с платформой добавлено автоматическое выделение демо-счета. Если в платформе еще нет ни одного счета, то при запуске выделяется демо-счет на первом доступном торговом сервере. После успешного открытия счет сразу же будет подключен.

  6. Теперь у каждой позиции есть тикет — уникальный номер. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого она была открыта, за исключением случаев изменения тикета в результате служебных операций на сервере. Например, начисления свопов переоткрытием позиции. Всем ранее открытым позициям тикет будет назначен автоматически после обновления на новую версию терминала.




  7. Исправлена установка уровней Стоп Лосс и Тейк Профит при выставлении рыночного ордера, приводящего к изменению направления позиции. Ранее соответствующие уровни у новой позиции не устанавливались.
  8. Исправлено отображение цен с четырьмя и более знаками после запятой на элементах управления панели торговли одним кликом.
  9. Исправлена ошибка отображения новости в окне предварительного просмотра перед печатью.
  10. Исправлены ошибки отображения тикового графика.
  11. Исправлено открытие стакана цен после аварийного завершения работы терминала.
  12. Добавлены проверки на разрешенность рыночных ордеров при отображении элементов управления панели торговли одним кликом.
  13. Оптимизирован расчет прибыли и маржи при большом количестве открытых ордеров и позиций.
  14. Добавлен перевод пользовательского интерфейса на малайский язык.
  15. Полностью обновлено руководство пользователя. Свежий дизайн, интерактивный скриншоты и встроенные видеоролики — все, чтобы сделать обучение торговли при помощи MetaTrader 5 максимально простым и удобным:




MQL5

  1. Добавлена поддержка абстрактных классов и чисто виртуальных функций.

    Абстрактные классы предназначены для создания обобщенных сущностей, на основе которых в дальнейшем предполагается создавать более конкретные производные классы. Абстрактный класс – это класс, который может использоваться лишь в качестве базового класса для некоторого другого класса, поэтому невозможно создать объект типа абстрактного класса.

    Класс, содержащий хотя бы одну чисто виртуальную функцию, является абстрактным. Поэтому классы, производные от абстрактного класса, должны реализовать все его чисто виртуальные функции, иначе они также будут абстрактными классами.

    Виртуальная функция объявляется как "чистая" с помощью синтаксиса спецификатора чистоты. Рассмотрим в качестве примера класс CAnimal, который создается только для того, чтобы предоставлять общие функции – сами объекты типа CAnimal имеют слишком общий характер для практического применения. Таким образом, класс CAnimal является хорошим кандидатом в абстрактный класс:
    class CAnimal
  {
public:
                      CAnimal();     // конструктор
   virtual void       Sound() = 0;   // чисто виртуальная функция
private:
   double             m_legs_count;  // количество ног животного
  };
    Здесь функция Sound() является чисто виртуальной, потому что она объявлена со спецификатором чисто виртуальной функции PURE (=0).

    Чисто виртуальными функциями являются только такие виртуальные функции, для которых указан спецификатор чистоты  PURE, а  именно: (=NULL) или (=0). Пример объявления и использования абстрактного класса:
    class CAnimal
  {
public:
   virtual void       Sound()=NULL;   // PURE method, должен быть переопределен в потомке, сам класс CAnimal стал абстрактным и не может быть создан
  };
//--- потомок от абстрактного класса
class CCat : public CAnimal
 {
public:
  virtual void        Sound() { Print("Myau"); } // PURE переопределен, класс CCat не абстрактный и может быть создан
 };

//--- примеры неправильного использования
new CAnimal;         // ошибка 'CAnimal' - компилятор выдаст ошибку "cannot instantiate abstract class"
CAnimal some_animal; // ошибка 'CAnimal' - компилятор выдаст ошибку "cannot instantiate abstract class"

//--- примеры правильного использования
new CCat;  // ошибки нет - класс CCat не абстрактный
CCat cat;  // ошибки нет - класс CCat не абстрактный
    Ограничения на использование абстрактных классов
    При вызове конструктором абстрактного класса чистой виртуальной функции (прямо или косвенно) результат будет неопределенным.
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Абстрактный базовый класс                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
class CAnimal
  {
public:
   //--- чисто виртуальная функция
   virtual void      Sound(void)=NULL;
   //--- функция
   void              CallSound(void) { Sound(); }
   //--- конструктор
   CAnimal()
    {
     //--- явный вызов виртуального метода
     Sound();
     //--- неявный вызов (через третью функцию)
     CallSound();
     //--- в конструкторе и/или деструкторе всегда вызываются свои функции,
     //--- несмотря на виртуальность и переопределение вызываемой функции в потомке
     //--- если вызываемая функция чисто виртуальная, то
     //--- вызов приведет к критической ошибке выполнения: "pure virtual function call"
    }
  };
    Однако конструкторы и деструкторы абстрактных классов могут вызывать другие функции-члены.

  2. Для облегчения организации событийных моделей добавлена поддержка указателей на функции.

    Чтобы объявить указатель на функцию, определите тип "указатель на функцию", например:
    typedef int (*TFunc)(int,int);
    Теперь TFunc является типом и можно объявить переменную-указатель на функцию:
    TFunc func_ptr;
    В переменную func_ptr можно сохранить адрес функции, чтобы в дальнейшем ее вызывать:
    int sub(int x,int y) { return(x-y); }
int add(int x,int y) { return(x+y); }
int neg(int x)       { return(~x);  }

func_ptr=sub;
Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=add;
Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=neg;           // ошибка: neg не имеет тип  int (int,int)
Print(func_ptr(10));    // ошибка: должно быть два параметра
    Указатели на функции можно хранить и передавать в качестве параметра. Нельзя получить указатель на нестатический метод класса.

  3. В структуру торгового запроса MqlTradeRequest добавлены два новых поля:

    • position — тикет позиции. Следует заполнять при торговле с хеджированием при изменении и закрытии позиции для ее однозначной идентификации. При торговле с неттинговой системой учета заполнение этого поля ни на что не влияет, поскольку идентификация позиции происходит по имени торгового инструмента.
    • position_by — тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении. Используется только при хеджинговом учете позиций.

  4. В перечисление типов торговых операций ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS добавлено значение TRADE_ACTION_CLOSE_BY — закрытие позиции встречной. Используется только при хеджинговом учете позиций.

  5. В перечисления свойств ордеров, сделок и позиций добавлены тикеты соответствующих торговых операций:

    • В ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER добавлено свойство ORDER_TICKET — тикет ордера. Уникальное число, которое присваивается каждому ордеру.
    • В ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER добавлено свойство DEAL_TICKET — тикет сделки. Уникальное число, которое присваивается каждой сделке.
    • В ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER добавлено свойство POSITION_TICKET — тикет позиции. Уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого она была открыта, за исключением случаев изменения тикета в результате служебных операций на сервере. Например, начисления свопов переоткрытием позиции. Для нахождения ордера, которым была открыта позиция, следует использовать свойство POSITION_IDENTIFIER. Значение POSITION_TICKET соответствует MqlTradeRequest::position.

  6. В перечисление типов ордеров ENUM_ORDER_TYPE добавлено значение ORDER_TYPE_CLOSE_BY — ордер на закрытие позиции встречной позицией.
  7. В перечисление свойств ордеров ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER добавлено значение ORDER_POSITION_BY_ID — идентификатор встречной позиции для ордеров типа ORDER_TYPE_CLOSE_BY.
  8. В перечисление направлений сделки ENUM_DEAL_ENTRY добавлено значение DEAL_ENTRY_OUT_BY — сделка произошла в результате закрытия позиции встречной.
  9. В структуру торговой транзакции MqlTradeTransaction добавлены два аналогичных поля:

    • position — тикет позиции, на которую повлияла транзакция. Заполняется для транзакций, касающихся обработки рыночных ордеров (TRADE_TRANSACTION_ORDER_* кроме TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, где тикет позиции еще не присвоен) и истории ордеров (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*).
    • position_by — тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении. Заполняется только для ордеров на закрытие позиции встречной (close by) и сделок на закрытие встречной (out by).

  10. Добавлена функция PositionGetTicket — возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций и автоматически выбирает эту позицию для дальнейшей работы с ней при помощи функций PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.
    ulong  PositionGetTicket(
   int  index      // номер в списке позиций
   );

  11. Добавлена функция PositionSelectByTicket — выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету.
    bool  PositionSelectByTicket(
   ulong   ticket     // тикет позиции
   );

  12. В перечисление свойств торговых инструментов ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE добавлено значение SYMBOL_MARGIN_HEDGED — размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций (разнонаправленные позиции по одному символу).

    • Если для инструмента задана первоначальная маржа (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах).
    • Если первоначальная маржа не задана (равна 0), то в SYMBOL_MARGIN_HEDGED указывается размер контракта, который будет использован при расчете маржи по формуле, соответствующей типу торгового инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

    Особенности расчета маржи для захеджированных позиций описаны в руководстве пользователя торговой платформы MetaTrader 5.

  13. В перечисление свойств счета ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER добавлено значение ACCOUNT_MARGIN_MODE — режим расчета маржи для текущего торгового счета:

    • ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING — используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме "неттинг" (по одному символу может быть только одна позиция). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
    • ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE — используется для биржевого рынка. Расчет маржи осуществляется на основе дисконтов, указанных в настройках инструментов. Дисконты устанавливаются брокером, однако не могут быть ниже значений, определенных биржей.
    • ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING — используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций ("хеджинг", по одному символу может быть несколько позиций). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) и с учетом размера захеджированной маржи (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).

  14. В перечисление свойств клиентского терминала ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER добавлено значение TERMINAL_SCREEN_DPI — разрешающая способность вывода информации на экран измеряется в количестве точек на линейный дюйм поверхности (DPI). Знание этого параметра позволяет задавать размеры графических объектов таким образом, чтобы они выглядели одинаково на мониторах с различной разрешающей способностью.

  15. В перечисление свойств клиентского терминала ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER добавлено значение TERMINAL_PING_LAST — последнее известное значение пинга до торгового сервера в микросекундах. В одной секунде миллион микросекунд.

  16. Исправлен возврат результата вызова функции SendFTP. Ранее при удачной отсылке возвращалось значение FALSE вместо TRUE.
  17. Исправлена ошибка в функции StringConcatenate, в некоторых случаях приводившая к ошибке выполнения "Access violation".
  18. Исправлен ряд ошибок при работе с функциями-шаблонами.
  19. Теперь функции Print, Alert и Comment могут выводить строки размером более 4000 символов.
  20. Исправлена ошибка в функции ArrayCompare, возникавшая при сравнении массива с самим собой, но с разным смещением стартовой позиции от начала.
  21. В стандартную библиотеку добавлена поддержка торговли с хеджированием:

    CPosition
    Добавлены методы:

    • SelectByMagic — выбирает позицию по магическому номеру и символу для дальнейшей работы.
    • SelectByTicket — выбирает позицию по тикету для дальнейшей работы.

    CTrade
    Добавлены методы:

    • RequestPosition — получает тикет позиции.
    • RequestPositionBy — получает тикет встречной позиции.
    • PositionCloseBy — закрывает позицию с указанным тикетом позицией встречного направления.
    • SetMarginMode — устанавливает режим расчета маржи в соответствии с настройками текущего счета.

    Добавлена перегрузка для методов:

    • PositionClose — закрывает позицию по тикету.
    • PositionModify — модифицирует позицию по тикету.

    CAccountInfo
    Изменены методы:

    • MarginMode — теперь получает режим расчета маржи. Ранее работал аналогично новому методу StopoutMode.
    • MarginDescription — теперь получает режим расчета маржи как строку. Ранее работал аналогично новому методу StopoutModeDescription.

    Добавлены методы:

    • StopoutMode — получает режим задания минимального уровня залога.
    • StopoutModeDescription — получает режим задания минимального уровня залога как строку.

    CExpert
    Добавлены методы:

    • SelectPosition — выбирает позиции для последующей работы с ней.

  22. Внесен ряд исправлений в стандартную библиотеку.

Сигналы

  1. Исправлен ряд ошибок отображения витрины торговых сигналов.

Tester

  1. Исправлена ошибка, в результате которой не рассчитывалась комиссия на некоторых типах торговых инструментов.
  2. Исправлено заполнение поля Expert у торговых ордеров, возникших в результате срабатывания SL/TP, в соответствии со значением поля Expert у соответствующей позиции. Ранее оно не заполнялось.
  3. Исправлено переключение на вкладки результатов обычной и форвардной оптимизации.
  4. Исправлен расчет и отображение индикатора "Envelopes".
  5. Оптимизировано выполнение визуального тестирования.
  6. Оптимизирован расчет прибыли и маржи при большом количестве открытых ордеров и позиций.
  7. Оптимизировано выполнение торговых операций при высокочастотной торговле.
  8. Теперь синхронизация истории не производится при запросе свойств неосновного символа, не требующих текущих котировок. Например,  SYMBOL_SELECT, SYMBOL_DIGITS, SYMBOL_SPREAD_FLOAT, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE, SYMBOL_TRADE_MODE, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, SYMBOL_TRADE_EXEMODE и т.п. Раньше при любом запросе свойства неосновного символа производилась синхронизация истории по данному символу.

MetaEditor

  1. Исправлен поиск слова по файлам в режиме "Только слово целиком".
  2. Добавлен переход к файлу по двойному клику на строке результата компиляции соответствующего файла.
  3. Исправлено отображение некоторых элементов управления в Windows XP.
Обновлена документация.




17 декабря 2015
MetaTrader 5 build 1240: Ускорение работы и встроенные видеоролики

Виртуальный хостинг

  1. В диалог выделения виртуального сервера добавлена ссылка на обучающий видеоролик "Как арендовать виртуальную платформу". Посмотрите 2-минутное видео и узнайте, как просто запустить в работу торгового робота или копирование сигналов в режиме 24/7.


    Этот и многие другие видеоролики доступны на официальном канале MetaQuotes Software Corp. на YouTube.
  2. Исправлена ошибка миграции на хостинг при наличии вызова кастомного индикатора или EX5-библиотеки в кастомном индикаторе, который вызывается из эксперта.

Торговый терминал

  1. Ускорено обновление списка открытых ордеров и позиций при совершении торговых операций с высокой частотой (50 операций в секунду и более).
  2. Оптимизирована и значительно ускорена начальная синхронизация терминала с торговым сервером при большом (десятки тысяч) количестве торговых инструментов. Теперь после подключения вы можете начать работать быстрее.
  3. Оптимизировано и значительно уменьшено потребление памяти терминалом.
  4. Добавлено сохранение и восстановление настроек стакана цен при закрытии/открытии терминала.
  5. Исправлены артефакты, возникавшие в Windows 10 при перетаскивании окон терминала.
  6. Terminal: Исправлена работа контекстной справки для ряда команд и диалогов. Для вызова справки по конкретному элементу наведите на него курсор и нажмите F1.
  7. Продолжены работы по адаптации интерфейса к работе на экранах высокого разрешения (4К).

MQL5

  1. Для функций получения информации об ордерах и сделках OrderGetString, HistoryOrderGetString и HistoryDealGetString добавлены новые свойства:

    • ORDER_EXTERNAL_ID - идентификатор ордера во внешней торговой системе (на бирже).
    • DEAL_EXTERNAL_ID - идентификатор сделки во внешней торговой системе.

  2. Исправлена работа функции ZeroMemory при работе со структурами и классами. В некоторых случаях очистка памяти не производилась.
  3. Добавлены коды ошибки при работе функции SendFTP. Функция посылает файл по адресу, указанному в окне настроек на закладке "FTP".

    • ERR_FTP_NOSERVER - не задан ftp-сервер в настройках
    • ERR_FTP_NOLOGIN - не задан ftp-логин в настройках
    • ERR_FTP_FILE_ERROR - файл не существует
    • ERR_FTP_CONNECT_FAILED - не удалось подключиться к ftp-серверу
    • ERR_FTP_CHANGEDIR - на ftp-сервере не найдена директория для выгрузки файла
    • ERR_FTP_CLOSED - подключение к ftp-серверу закрыто

  4. Исправлена проверка доступности приведения объектов по наследованию от потомка к предкам.
  5. Исправлен ряд ошибок в шаблонах классов.
  6. Исправлена ошибка при запросе тиков функцией CopyTicks. При указании параметра COPY_TICKS_TRADE (копировать только торговые тики) для последовательно идущих одинаковых торговых тиков (с одним объемом и одной ценой last) отдавался только первый из них.
  7. Исправлена ошибка в определении размера переменной пользовательского типа.
  8. Исправлена ошибка использования ZLib в функции CryptDecode, приводившая к бесконечному циклу распаковки.

Tester

  1. Исправлена ошибка синхронизации ценовой истории по торговому инструменту, отличному от основного инструмента тестирования.
  2. Исправлено дублирование торговой транзакции TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD (добавление сделки в историю) в обработчике событий OnTradeTransaction.
  3. Изменено поведение форвард-тестирования при генетической оптимизации. Теперь в форвард-проходах участвуют все уникальные результаты, полученные после генетической оптимизации. Ранее использовалась только 1/4 результатов.

MetaEditor

  1. MetaEditor: В Мастер MQL5 добавлена ссылка на обучающий видеоролик "Как собрать торгового робота в Мастере MQL5". Посмотрите 3-минутное видео и создайте торгового робота, не написав ни одной строчки кода.


    Этот и многие другие видеоролики доступны на официальном канале MetaQuotes Software Corp. на YouTube.
  2. Исправлена работа команд упорядочивания открытых окон, если одно из окон полностью развернуто. Через меню "Окно" открытые файлы можно расположить мозаикой, вертикально, горизонтально и каскадом.
  3. Продолжены работы по адаптации интерфейса к работе на экранах высокого разрешения (4К).
Обновлена документация.
←12345678910111213→
MetaQuotes разрабатывает программное обеспечение и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг
Copyright 2000-2026, MetaQuotes Ltd. Правовая информация