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Bollinger Bands®

Bollinger Bands (BB) funktionieren ähnlich wie Envelopes. Der Unterschied ist, dass die Bänder des Envelopes mit einem festen Abstand (%) vom Moving Average gezeichnet werden, wobei die Bollinger Bands eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen davon entfernt gezeichnet wird. Die Standardabweichung ist ein Mittel zum Messen der Volatilität, womit sich die Bollinger Bands den Marktbedingungen anpassen. Wenn die Volatilität zunimmt, weiten sich die Bänder und sie ziehen sich zusammen in weniger volatilen Perioden.

Bollinger Bands werden normalerweise auf dem Preis-Chart genutzt, können aber auch auf einem Indikator-Chart gezeichnet werden. Genau wie Envelopes, folgt die Interpretation der Bollinger Bands der Regel, dass der Preis normalerweise innerhalb der Hochs und Tiefs der Bänder bleibt. Ein wichtiges Feature der Bollinger Bands ist die Variabilität der Weite, durch die Volatilität des Preises. In Zeiten heftiger Markt-Bewegungen (also hohe Volatilität) weiten sich die Bänder aus um dem Preis Platz zur Bewegung zu geben. Während Phasen geringer Volatilität, ziehen sich die Bänder zusammen mit dem Preis zwischen den Limits.

Die folgenden Eigenschaften sind typisch für Bollinger Bands:

  1. abrupte Änderungen im Preis passieren nach dem Zusammenziehen häufig durch den Abfall an Volatilität;
  2. wenn Preise durch das obere Band stoßen, ist eine Fortsetzung des Trends möglich;
  3. wenn es Docht/Lunte außerhalb des Bandes gefolgt werden von Docht/Lunte innerhalb des Bandes, ist eine Trend-Umkehr wahrscheinlich;
  4. eine Preisbewegung, die an der einen Seite der Bänder startete, erreicht in der Regel auch die andere Seite.

Die letzte Eigenschaft ist nützlich um Preispunkte vorherzusehen.

Bollinger Bands

Berechung

Bollinger Bands werden durch drei Linien geformt. Die mittlere Linie (ML) ist ein normales Moving Average.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Die obere Linie (TL) ist die gleiche Linie mit einer gewissen Anzahl Standardabweichungen (D) Abstand zu ML.

TL = ML + (D * StdDev)

Die untere Linie (TL) ist die gleiche Linie mit der gleichen Anzahl Standardabweichungen (D) Abstand zu ML.

BL = ML - (D * StdDev)

Wobei:

SUM (..., N) ist die Summe für N Perioden;
CLOSE ist der Schlusskurs;
N ist die Anzahl an Perioden;
SMA ist ein Simple Moving Average;
SQRT ist die Quadratwurzel;
StdDev bedeutet Standardabweichung:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Es wird empfohlen eine SMA mit einer Periode von 20 zu nutzen und die beiden anderen Linien mit zwei Standardabweichungen Entfernung zu berechnen. Moving Averages mit einer Periode kleiner 10 haben kaum einen Einfluss.