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Standard Deviation

Standard Deviation — eine Messung der Markt-Volatilität. Dieser Indikator beschreibt die Preis-Bewegungsfluktuationen relativ zu einem Moving Average. Wenn der Wert dieses Indikators hoch ist, ist der Markt volatil und die Preise der Kerzen sind weiter verteilt vom Moving Average. Wenn der Wert gering ist, ist der Markt weniger volatil und die Kerzen sind nahe am Moving Average.

Normalerweise wird dieser Indikator zur Unterstützung anderer Indikatoren genutzt. Zum Beispiel bei der Berechnung der Bollinger Bands® muss die Standard-Abweichung zu dessen Moving Average hinzugefügt werden.

Das Markt-Verhalten repräsentiert die Interaktion zwischen hoch-volatilen und trägen Markt-Phasen. Dadurch kann der Indikator einfach interpretiert werden:

  • Wenn der Wert zu niedrig ist, der Markt also inaktiv ist, kann eine zukünftige Volatilität folgen;
  • andersherum, wenn der Markt gerade sehr aktiv ist, ist eine Konsolidierung in nächster Zeit wahrscheinlich.

Standard Deviation

Berechung

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)

Wobei:

StdDev (i) — Standard Deviation der aktuellen Kerze;
SQRT — Quadratwurzel;
AMOUNT(j = i - N, i) — Summe der Quadrate von j = i - N bis i;
N — Glättungsperiode;
ApPRICE (j) — Angewandter Preis der j Kerze;
MA (ApPRICE , N, i) — Moving Average der Periode N der aktuellen Kerze;
ApPRICE (i) — angewandter Preis auf der aktuellen Kerze.