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Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA) Technical Indicator wird zur Berechnung eines Moving Averages mit geringer Sensibilität für Preis-Störbewegungen genutzt und ist charakteristisch durch den geringen Lag bei der Trend-Erkennung. Der Indikator wurde entwickelt und beschrieben von Perry Kaufman im Buch "Smarter Trading".

Einer der Nachteile verschiedener Glättungsalgorithmen ist, dass die plötzliche Preissprünge die Verfälschung von Signalen oder sogar Fehlsignalen bedeuten können. Auf der anderen Seite führt Glättung in der Regel zu Lag (Verzögerung) von Signalen. Dieser Indikator wurde entwickelt um diese beiden Nachteile zu eliminieren.

Sie können die Handelssignale des Indikators testen, indem Sie einen Expert Advisor mit dem MQL5 Wizard erstellen.

Adaptive Moving Average

Berechung

Um den aktuellen Zustand des Marktes zu definieren, führte Kaufman die sogenannte Efficiency Ratio (ER) ein, die wie folgt berechnet wird:

ER(i) = Signal(i)/Noise(i)

Wobei:

ER(i) — aktueller Wert der Efficiency Ratio;
Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) — aktueller Signal Wert, absoluter Wert der Differenz zwischen aktuellem Preis und dem Preis vor N Perioden;
Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) — aktuelles Störlevel, Summe des absoluten Wertes der Differenz aus Preis der aktuellen Periode und dem Preis der vorherigen Periode für N Perioden.

Bei einem starkten Trend tendiert die Efficiency Ratio (ER) zu 1; bei fehlender Trend-Bewegung ist dieser Wert knapp über 0. Der ER Wert wird in der Berechnung der exponentiellen Glättung genutzt:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)

Wobei:

SC = 2/(n+1) — EMA Glättungskonstante, n — Periode der exponentiellen Verschiebung;
EMA(i-1) — vorheriger Wert des EMA.

Die Glättungsrate für den schnellen Markt muss wie die Periode 2 für das EMA sein (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), und für eine Phase ohne Trend muss die Periode gleich 30 sein (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Damit gibt es eine neue Glättungskonstante (Scaled Smoothing Constant) SSC:

SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC - slow SC) + slow SC

oder

SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425

Für einen effizienteren Einfluss der Glättungskonstante empfiehlt Kaufman das Quadrat zu bilden.

Finale Formel:

AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)

oder (nach Umstellung):

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) - AMA(i-1))

Wobei:

AMA(i) — aktuelle Wert des AMA;
AMA(i—1) — vorheriger Wert des AMA;
SSC(i)  — aktueller Wert des SSC.