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Standardabweichung

Standardabweichung

Die Standardabweichung (Standard Deviation) ist ein Maß der Volatilität des Marktes. Dieser Indikator beschreibt die Preisbewegungen relativ zu einem geleitenden Durchschnitt. Wenn der Indikatorwert hoch ist, ist der Markt volatil und die Preise der Bars sind weiter weg vom gleitenden Durchschnitt. Ist der Wert klein, ist der Markt wenig volatil und die Kerzen sind nahe am gleitenden Durchschnitt.

Normalerweise wird dieser Indikator zur Unterstützung anderer Indikatoren genutzt. Für die Berechnung der Bollinger Bands®

wird der Wert der Standardabweichung zum gleitenden Durchschnitt addiert.

Die Dynamik des Marktes besteht im ständigen Wechsel zwischen Ruhezeiten und Aktivitätsausbrüchen. Das macht die Beurteilung des Indikators einfach:

  • Ist der Wert klein, ist der Markt also inaktiv, könnte es bald zu einer Änderung kommen;
  • umgekehrt, wenn der Markt gerade sehr aktiv ist, ist eine Konsolidierung in nächster Zeit wahrscheinlich.

Standardabweichung

Berechnung:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)

wobei:

StdDev (i) – Standardabweichung der aktuellen Bar;
SQRT – Quadratwurzel;
AMOUNT(j = i - N, i) – Summe der Quadrate von j = i - N bis i;
N – Anzahl der Bars für die Glättung;
ApPRICE (j) – der anzuwendende Preis der j-ten Bar;
MA (ApPRICE , N, i) – der Wert des gleitenden Durchschnitts mit der Periodenlänge N der aktuellen Bar;
ApPRICE (i) – anzuwendende Preis der aktuellen Bar.