Обратный анализ торговой стратегии с AI в MetaTrader
Указывайте символы, таймфреймы, размеры позиций, лимиты риска и другие параметры в соответствии со своей торговой стратегией и предпочтениями. Внимательно изучите промпт перед использованием и обязательно проверьте предлагаемые действия перед их выполнением.
Вы несете полную ответственность за использование контента, сгенерированного ИИ, действия, выполненные с помощью ИИ, а также за принимаемые торговые решения, результаты торговли и любые связанные с ними убытки.
Выявление правил входа в сделку:
Используй историю позиций за последние шесть месяцев и данные H1 до момента входа. Сравни тренд, импульс, волатильность, недавние доходности, расстояние до локальных экстремумов, структуру рынка, торговую сессию и направление сделки с периодами, когда входов не было. Определи минимальный повторяющийся набор условий, объясняющий решения о входе.
Выявление правил выхода из сделки:
Используй историю позиций за последние шесть месяцев и данные M15 за период от входа до выхода. Сопоставь фактические выходы со стоп-лоссами, тейк-профитами, структурой рынка, волатильностью, границами торговых сессий, временем удержания позиции, максимальным неблагоприятным движением (MAE) и максимальным благоприятным движением (MFE). Определи вероятные правила выхода по стоп-лоссу, тейк-профиту, трейлинг-стопу, времени или разворотному сигналу. Отдельно отметь выходы, которые не удается объяснить выявленными правилами.
Восстановление торговых стратегий:
Используй историю сделок за последние шесть месяцев, чтобы сгруппировать повторяющиеся торговые стратегии по правилам входа и выхода, размещению стоп-лоссов, размеру позиций, таймфреймам, торговым сессиям, тренду, волатильности и предыдущим результатам. Для каждой стратегии укажи выявленные правила, статистические показатели и степень уверенности в выводах.
Создание прототипа советника:
На основе истории сделок за последние шесть месяцев определи наиболее результативную стратегию, правила которой можно восстановить с высокой степенью уверенности. Сформулируй правила входа и выхода, установки стоп-лосса и тейк-профита, управления размером позиции, выбора торговой сессии и символа, а также определения рыночного режима. Создай и скомпилируй прототип советника на MQL5, затем проведи шестимесячный бэктест и сравни его результаты с моей историей торговли.
Лучшие и худшие рыночные условия:
На основе истории торговли за последние шесть месяцев определи условия, в которых моя стратегия работает лучше и хуже всего, в разрезе символов, таймфреймов, торговых сессий, волатильности, силы тренда и направления сделок.
Восстановление политики принятия решений:
Используя последние 100 решений о покупке, продаже, удержании, изменении размера позиции и закрытии позиции, зарегистрированных советником PortfolioGuard.ex5 с магическим номером 74110, обучи одну мультиномиальную логистическую модель принятия решений на основе нереализованной прибыли или убытка, просадки, оборота, времени удержания позиции и текущего состава портфеля. Укажи направление каждой выявленной зависимости и приведи пять случаев с наибольшим расхождением между прогнозом модели и фактически принятым решением.
Байесовское сравнение торговых правил:
Используя последние 80 входов в сделки и 80 сопоставимых периодов без входа для BlackBoxAlpha.ex5 с магическим номером 81235, сравни пять заранее заданных гипотез о неизвестной логике советника: вход по пороговому значению, пересечение индикаторов, пробой, возврат к среднему и вход по времени. Подбери ровно два параметра для каждой гипотезы, ранжируй модели по байесовскому информационному критерию (BIC) и укажи случаи, когда две лучшие гипотезы практически неразличимы по качеству.
Поиск стратегии с минимальным описанием:
Используя последние 100 действий BlackBoxAlpha.ex5, выполни поиск деревьев правил глубиной не более трех уровней с условиями, построенными на пяти признаках: RSI(14), разница между EMA(20) и EMA(50), расстояние до максимума за 20 баров, ATR(14) и час по серверному времени. Ранжируй 50 лучших деревьев правил по принципу минимальной длины описания (Minimum Description Length). Выдели правила, в которых добавленное условие объясняет менее пяти действий.
Скрытые режимы на основе полумарковской модели:
Обучи одну скрытую полумарковскую модель ровно с четырьмя скрытыми состояниями на последних 150 действиях PortfolioGuard.ex5 с магическим номером 74110. Ограничь длительность каждого состояния 20 действиями. Дай состояниям названия на основе наблюдаемых распределений действий и определи две наблюдаемые переменные, наиболее тесно связанные с переходами между состояниями.
Контрфактические границы принятия решений:
Для последних 50 действий PortfolioGuard.ex5 с магическим номером 74110 измени только расстояние до цены, нереализованную прибыль или убыток и время удержания позиции, увеличивая и уменьшая каждую величину на 10% при неизменности остальных данных. Используя ранее обученную модель принятия решений, определи, какие изменения приводят к смене прогнозируемого решения, и оцени приблизительную границу принятия решения для каждой переменной.
Прототипы последовательностей с выравниванием:
Для последних 60 сделок по EURUSD на H1, совершенных советником BlackBoxAlpha.ex5 с магическим номером 81235, возьми по 20 баров перед каждым входом и примени динамическое выравнивание временных рядов (Dynamic Time Warping), используя только нормализованные цены и объемы. Сгруппируй последовательности в четыре прототипа, оставив последние 12 сделок для тестирования. Сравни качество классификации по прототипам с базовым методом, использующим доходность за фиксированный временной интервал.
Восстановление автомата состояний ордеров и позиций:
Преобразуй последние 200 записей об ордерах и сделках BlackBoxAlpha.ex5 с магическим номером 81235 в шесть фиксированных состояний: вне рынка, отложенный ордер, длинная позиция, короткая позиция, частично закрытая позиция и закрытая позиция. Восстанови минимальную детерминированную таблицу переходов, воспроизводящую наблюдавшуюся последовательность состояний, и перечисли пять наиболее частых неоднозначных или исключительных переходов, которые могут указывать на скрытое условие или ручное вмешательство.
Выявление грамматики порядковых паттернов:
Для 40 входов, 40 выходов и 40 сопоставимых окон без торговых действий советника BlackBoxAlpha.ex5 на EURUSD H1 закодируй только пять предшествующих свечей, обозначив каждую как восходящую, нисходящую, внутреннюю или внешнюю. Оставь десять наиболее частых последовательностей длиной два и три символа и сравни частоту их появления в трех классах: вход, выход и отсутствие действия.
Хронология изменения параметров:
Раздели последние 120 сделок BlackBoxAlpha.ex5 с магическим номером 81235 на четыре последовательных блока по 30 сделок. Для каждого блока оцени только медианное расстояние до цены входа, расстояние до стоп-лосса и размер позиции. Затем примени простой тест на изменение среднего уровня к этим 12 оценкам и отметь вероятные изменения параметров между блоками.
Эксперимент по проверке соответствия кода фактическому поведению:
Добавь в копию BlackBoxAlpha.mq5 метки трассировки для десяти ветвей кода, отвечающих за вход и выход, скомпилируй файл и запусти тестер стратегий с конфигурацией BlackBoxAlpha_EURUSD_H1 за последний месяц. Сопоставь метки трассировки с фактически созданными ордерами #72980110–#72980129. Укажи, какие ветви кода объясняют появление этих ордеров, а для каких ордеров по-прежнему требуется другой источник данных или участие внешнего исполнителя.