Анализ счета и торгового поведения с помощью AI в MetaTrader
Указывайте символы, таймфреймы, размеры позиций, лимиты риска и другие параметры в соответствии со своей торговой стратегией и предпочтениями. Внимательно изучите промпт перед использованием и обязательно проверьте предлагаемые действия перед их выполнением.
Вы несете полную ответственность за использование контента, сгенерированного ИИ, действия, выполненные с помощью ИИ, а также за принимаемые торговые решения, результаты торговли и любые связанные с ними убытки.
Прибыльные и убыточные модели поведения:
Проанализируй историю моей торговли за последние шесть месяцев. Определи три модели поведения, которые принесли мне больше всего прибыли или убытков. Подкрепи каждый вывод статистикой и исключи результаты, основанные на слишком малой выборке.
Ошибки при входе:
Проанализируй убыточные сделки за последние три месяца и найди ранние входы, признаки погони за ценой, сделки против тренда и неудачно установленные стоп-уровни. Сравни каждую выявленную закономерность с прибыльными сделками, а затем на основе наиболее значимых результатов сформулируй пять правил.
Эффективность выхода:
Сравни прибыльные и убыточные сделки за последние три месяца по MAE, MFE, времени удержания позиции, времени входа и эффективности выхода. Определи, как улучшить правила выхода из позиции, не опираясь на информацию, которая стала известна лишь постфактум.
Зависимость от исключительных сделок:
Для сделок этого месяца пересчитай результаты без учета лучших 1%, 5% и 10% сделок. Укажи, сохраняется ли у оставшейся выборки устойчивое преимущество стратегии.
Поведение после прибыли и убытков:
Проанализируй сделки за последние три месяца, совершенные после прибыльных и убыточных сделок, а также после просадок. Сравни размер позиции, частоту торговли, расстояние до стоп-уровней, время удержания позиции и случаи нарушения торговых правил.
Лучшее время для торговли:
На основе моих сделок за последние шесть месяцев определи наиболее и наименее результативные часы и дни для торговли. Отдели устойчивые закономерности от результатов, основанных на малой выборке.
Влияние торговых издержек:
Проанализируй сделки этого месяца и определи, не съедают ли спред, комиссия, своп, проскальзывание или слишком частая торговля прибыль в отдельных группах стратегий.
Похожие сделки с разными результатами:
Сравни сделки этой недели, совершенные при схожих рыночных условиях на H1, но завершившиеся по-разному. Проанализируй время входа, направление сделки, стоп-уровни, волатильность и спред, чтобы определить наиболее вероятные причины различий в результатах.
Дисциплина управления размером позиции:
Проанализируй размеры позиций за последние шесть месяцев с учетом капитала, недавних результатов, стоп-уровней, волатильности и последующего результата сделки. Выяви обоснованные признаки увеличения или уменьшения размера позиции и оцени, как изменились бы результаты при постоянном риске в процентах от капитала.
Попытки отыграться после убытка:
Проанализируй сделки за последние три месяца и найди серии, открытые после убытков. Сравни их объем, время открытия, направление, время удержания, торговые издержки и математическое ожидание с обычными сделками. Затем на основе полученных данных предложи правила паузы после убытков.
Издержки переторговки:
Проанализируй сделки за последний месяц, сравни дни с низкой и высокой частотой торговли по прибыли до вычета торговых издержек и чистой прибыли, математическому ожиданию, просадке и результатам последующих сделок. Предложи дневной лимит на количество сделок, но только в том случае, если размер выборки позволяет сделать обоснованный вывод.
Оценка эффективности выходов:
Используй данные M15 для сделок, закрытых за последние два месяца, чтобы оценить MAE и MFE. Оцени эффективность выходов и классифицируй каждый выход как эффективный, преждевременный, запоздалый, по стоп-лоссу, по тейк-профиту или по решению трейдера. Разбей результаты по символам и состояниям рынка.
Поведение со стоп-лоссами:
Проанализируй прибыльные и убыточные сделки этого месяца с учетом расстояния до стоп-лосса относительно волатильности и ближайших уровней H1. Выяви слишком узкие, слишком широкие и регулярно размещаемые в очевидных местах стоп-лоссы. Сформулируй правила, но только в тех случаях, когда размер выборки позволяет сделать надежный вывод.
Изменение торгового поведения:
Сравни мою торговлю за последний месяц с предыдущими тремя месяцами по символам, торговым сессиям, направлению сделок, размерам позиций, стоп-уровням, частоте торговли, математическому ожиданию и просадке. Определи, когда начались существенные изменения и как они повлияли на результаты.
Классификатор перспективных торговых сетапов:
Классифицируй сделки за последние шесть месяцев по направлению тренда, волатильности, торговой сессии, контексту пробоя или отката, стоп-уровням и результату предыдущей сделки. Создай краткий чек-лист, который позволит отличать наиболее сильные сетапы от слабых.
Персональный торговый плейбук:
На основе истории торговли за последние шесть месяцев составь плейбук моей торговли. Включи в него наиболее результативные рынки, торговые сессии, условия для входа, размеры позиций, частоту торговли, правила установки стоп-уровней и выхода из позиций, а также признаки нежелательного поведения. Для каждого вывода приведи подтверждающую статистику и отдельно отметь результаты, в которых есть неопределенность.
Коэффициент эффекта диспозиции:
На основе последних 200 закрытых сделок за последние шесть месяцев рассчитай долю реализованных прибыльных сделок и долю реализованных убыточных сделок на основе данных о состоянии открытых позиций на конец каждого дня. Оцени коэффициент эффекта диспозиции с помощью простого доверительного интервала, а затем сравни медианное время удержания и последующую доходность за 10 баров для прибыльных позиций, которые были закрыты, и убыточных позиций, которые остались открытыми.
Эффект игры на выигранное и стремление выйти в безубыток:
Возьми последние 100 сделок и классифицируй каждый вход как совершенный после дневной прибыли, после дневного убытка или в нейтральной ситуации. Сравни три группы по объему позиции, стоп-уровням и математическому ожиданию. Также подсчитай, как часто после убытка размер позиции выбирался таким образом, чтобы потенциальная прибыль примерно восстановила предыдущий дневной результат.
Привязка к круглым уровням:
Для последних 100 ордеров по EURUSD, XAUUSD и US500 проверь, сконцентрированы ли цены входа, стоп-лосса, тейк-профита и выхода вблизи целых и половинных уровней чаще, чем это можно объяснить одним лишь шагом котировки. Сравни исполнение и результаты таких сделок с ближайшими историческими котировками непосредственно по обе стороны этих уровней и оцени наблюдаемые издержки, связанные с привязкой к круглым уровням.
Покупки под влиянием повышенного внимания:
В доступном периоде новостных данных проанализируй последние 50 сделок на покупку. Отметь сделки на покупку, совершенные по символам, у которых дневная доходность или частота поступления тиков в этот день находились в верхних 10% значений, либо по которым недавно появились новости. Затем сравни чистую доходность на следующий день для таких сделок с доходностью остальных сделок на покупку.
Проверка склонности оценивать решение по его результату:
Для последних 80 входов в позицию оцени качество решения на основе четырех факторов, известных в момент входа: соблюдение правил, приемлемость спреда, стоп-уровни и соответствие требованиям к риску портфеля. Сравни 20 наиболее близких пар качественных убыточных и некачественных прибыльных сделок, а затем проверь, зависел ли размер следующей позиции от результата предыдущей сделки сильнее, чем от качества принятого решения.
Контрфактический анализ торговых действий:
Для каждого из последних 20 торговых дней сравни фактический результат с двумя простыми альтернативами: не совершать сделок вообще и выбрать лучший подходящий сетап среди EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD и US500. Используй одно и то же заранее определенное правило входа для каждого дня и оцени доходность и издержки, связанные с совершением дополнительных сделок.
Проверка склонности к лотерейным ставкам:
Проанализируй последние 100 сделок по EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, US500 и NAS100 и оцени асимметрию доходности каждого символа на основе последних 120 дневных баров D1. Проверь, не выбираю ли я чаще два символа с наиболее положительной асимметрией, даже если математическое ожидание сделок по ним ниже. Также выясни, не выбираю ли я эти инструменты чаще сразу после убыточных сделок.
Оценка потерь из-за узкого взгляда на портфель:
Для последних 50 решений о закрытии позиции проанализируй закрытую позицию вместе с пятью крупнейшими одновременно открытыми позициями по номинальной стоимости, используя данные о доходности за предыдущие 60 дневных баров D1. Найди случаи, когда из-за закрытия позиции терялось полезное хеджирование или сохранялась чрезмерная концентрация риска. Затем оцени разницу в результате портфеля на следующий день, если бы соответствующая позиция осталась открытой, по сравнению с вариантом ее закрытия.
Влияние недавних результатов на торговые решения:
Используя последние 100 сделок, смоделируй направление и относительный размер следующей позиции, учитывая только от одного до пяти предыдущих результатов. Сравни эти пять простых моделей с учетом разного числа предыдущих сделок и определи, не оказывают ли одна-две последние сделки более сильное влияние на решения, чем вся предшествующая более продолжительная история, несмотря на отсутствие полезной связи с результатом следующей сделки.
Упущенная выгода из-за предпочтения знакомых инструментов:
За последние 60 торговых дней сравни пять наиболее часто торгуемых мной символов с EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD и US500, используя один заранее определенный сигнал. Отдели специализацию на определенных инструментах от привычки торговать одними и теми же символами. Для этого сравни, как часто возникают сигналы по разным инструментам, какое математическое ожидание у совершенных сделок после вычета издержек и какую доходность впоследствии показали пропущенные альтернативные сделки.