Сценарное планирование и анализ «что, если» с помощью AI в MetaTrader
Указывайте символы, таймфреймы, размеры позиций, лимиты риска и другие параметры в соответствии со своей торговой стратегией и предпочтениями. Внимательно изучите промпт перед использованием и обязательно проверьте предлагаемые действия перед их выполнением.
Вы несете полную ответственность за использование контента, сгенерированного ИИ, действия, выполненные с помощью ИИ, а также за принимаемые торговые решения, результаты торговли и любые связанные с ними убытки.
Удвоение волатильности:
Проведи стресс-тест открытых позиций, увеличив волатильность вдвое относительно ее среднего значения за последние 20 торговых дней и расширив спреды на 50%. Оцени влияние на расстояние до стоп-лоссов, нагрузку на маржу и совокупные убытки по коррелирующим позициям. Затем выяви небезопасные размеры позиций и уровни стоп-лоссов.
Кризис корреляций:
Используя обычные и стрессовые значения корреляции за последние 60 торговых дней, смоделируй сценарий, в котором все коррелирующие открытые позиции движутся в одном направлении. Покажи, какие преимущества диверсификации исчезают и насколько необходимо сократить позиции, чтобы не превысить установленный лимит убытков.
Провал лучшего сетапа:
Для моего текущего сетапа с наивысшей оценкой построй наиболее убедительный сценарий против его использования. Определи, какие изменения ценового поведения на H1, отсутствие подтверждения со стороны связанных рынков, изменения волатильности или структурный слом могут сделать сетап недействительным до срабатывания стоп-лосса. Затем составь контрольный список ранних предупреждающих сигналов.
Решение пропустить сделку или торговать:
Сопоставь сегодняшние спреды, волатильность, качество тренда на H1, доступные сетапы и состояние портфеля с моими результатами за последние три месяца. Определи, больше ли текущие условия похожи на те, в которых я торговал успешно, или на периоды слабых результатов, и обоснованно ли сегодня оставаться вне рынка.
Результаты при уменьшении размера позиции вдвое:
Пересчитай результаты за последние шесть месяцев, уменьшив размер каждой сделки вдвое относительно исходного. Сравни прибыль, максимальную просадку, влияние серий убыточных сделок, волатильность доходности и время восстановления после просадки.
Только лучшие сетапы:
На основе сделок за последние шесть месяцев оставь только сделки с сетапами наиболее сильного класса, определенного по объективным критериям, и исключи сделки с сетапами более низкого качества. Сравни прибыль, математическое ожидание на сделку, просадку, транзакционные издержки и частоту сделок с результатами по всем сделкам.
Исключение наименее прибыльных рынков:
На основе сделок за последние шесть месяцев пересчитай результаты, поочередно исключая каждый часто торгуемый символ. Сравни чистую прибыль, просадку, математическое ожидание, издержки и диверсификацию, чтобы определить, исключение каких инструментов действительно улучшает результаты.
Анализ убыточных сделок стороннего советника:
Проведи месячный бэктест этого советника. Проанализируй убыточные сделки с использованием данных H1 до и после входа в позицию, выяви повторяющиеся условия, при которых возникают убытки, и предложи простые правила, позволяющие избегать аналогичных сделок.
Обратное стресс-тестирование:
Для открытых позиций #73124501 EURUSD, #73124518 GBPUSD, #73124537 USDJPY, #73124552 XAUUSD, #73124576 US500 и #73124591 AAPL выполни обратный стресс-тест, исходя из снижения средств на счете на 10%. Используй фиксированную сетку общих рыночных движений от 1 до 10%, обычные или удвоенные спреды, а также два состояния отложенных ордеров на счете: не активированы или исполнены. Оцени все 40 комбинаций и определи наиболее простой и согласованный сценарий, способный привести к такому убытку.
Модификация исторических аналогов:
Для позиции EURUSD #73124501, позиции XAUUSD #73124552, позиции US500 #73124576 и позиции AAPL #73124591 используй последние 120 дневных баров D1, чтобы найти три непересекающихся десятидневных многомерных траектории, наиболее похожих на последние 10 дней. Примени процентное изменение цен за следующие пять дней каждого аналога к текущим ценам и покажи три возможных результата для портфеля, не представляя их в качестве прогнозов.
Каскадное распространение риска по сети:
Для позиций по EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, US500 и AAPL с номерами #73124501, #73124518, #73124537, #73124552, #73124576 и #73124591 построй ориентированный граф на основе последних 120 дневных доходностей и корреляций со сдвигом на один день, превышающих 0,3. Поочередно создай шок для каждого узла величиной в одно историческое стандартное отклонение и смоделируй распространение воздействия только на два шага, уменьшая его вдвое на каждом шаге. Затем определи каскад с наибольшим убытком.
Байесовское дерево рыночных режимов:
Используя позиции EURUSD #73124501, XAUUSD #73124552, US500 #73124576 и AAPL #73124591 и их доходности за последние 120 дней. Отнеси каждый день к одному из трех фиксированных режимов на основе доходности портфеля и разброса доходностей активов. Построй двухшаговое дерево переходов ровно с девятью ветвями, переоцени портфель с использованием медианной доходности каждого режима и выдели ветвь, приводящую к наибольшему убытку.
Наихудшая траектория внутри бара:
Для следующего гипотетического бара H1 по позициям EURUSD #73124501, XAUUSD #73124552 и US500 #73124576 зафиксируй значения OHLC и оцени шесть стандартных вариантов последовательности прохождения четырех ценовых точек. Для каждого варианта пересчитай результаты с учетом текущих стоп-лоссов, тейк-профитов, исполнения отложенных ордеров и маржи. Сравни наиболее неблагоприятную последовательность с оптимистичным вариантом.
Сценарий расхождения моделей:
Для позиций EURUSD #73124501, XAUUSD #73124552, US500 #73124576 и AAPL #73124591 и их доходностей за последние 250 дневных баров D1 оцени однодневный убыток портфеля на уровне доверительной вероятности 95% четырьмя фиксированными методами: историческим моделированием, подгонкой одного обобщенного распределения Парето для хвоста, копульной моделью Стьюдента и эмпирической моделью с тремя рыночными режимами. Укажи диапазон полученных оценок и разработай план действий на основе наибольшей из них.
Дерево сценариев длительного отсутствия котировок:
Для позиций XAUUSD #73124552, US500 #73124576 и USDJPY #73124537 на основе последних 5 000 тиков по каждому инструменту найди пять самых продолжительных перерывов в потоке котировок, а также определи спред и ценовой скачок при возобновлении потока. Смоделируй перерывы продолжительностью одну, пять и пятнадцать минут, используя наблюдавшиеся параметры восстановления котировок. Покажи, какие стоп-лоссы и способы выхода из позиции остаются эффективными в каждом случае.
Сценарий деградации стратегии:
На основе последних 100 сделок советника LondonBreakout_v4 с магическим номером 41027 задай три фиксированных сценария ухудшения результатов: снижение вероятности прибыльной сделки, отношения средней прибыли к среднему убытку и качества исполнения на 10, 20 или 30%. Для каждого сценария смоделируй 200 последовательностей сделок при задержке отключения стратегии на 10, 25 и 50 сделок. Представь медианный убыток и просадку на уровне 95-го процентиля.
Нелинейная спираль маржинальных требований:
Для позиций EURUSD #73124501, GBPUSD #73124518, USDJPY #73124537, XAUUSD #73124552 и US500 #73124576 примени общее неблагоприятное движение рынка на 1% за раунд, увеличивая спреды на 25% в каждом раунде. В течение пяти раундов пересчитывай средства на счете, свободную маржу и частичную принудительную ликвидацию позиции, потребляющей больше всего маржи. Затем определи, на каком этапе и насколько необходимо сократить позицию, чтобы предотвратить дальнейшую принудительную ликвидацию.
Сравнение траекторий восстановления:
Для позиций EURUSD #73124501, XAUUSD #73124552, US500 #73124576 и AAPL #73124591 построй V-образную, U-образную, L-образную и пилообразную траектории из 12 шагов H1. Каждая траектория должна завершаться снижением цены на 3% относительно текущего уровня при сопоставимом суммарном изменении цены. Для всех четырех траекторий пересчитай результаты с учетом текущих стоп-лоссов, тейк-профитов, отложенных ордеров, торговых издержек и маржи.