Справка по MetaTrader 5

Справка по MetaTrader 5Графики котировок, технический и фундаментальный анализИспользование технических индикаторовТрендовые индикаторыAverage Directional Movement Index Wilder

Average Directional Movement Index Wilder

Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения Уайлдера (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) помогает определить наличие ценовой тенденции. Данный индикатор построен в строгом соответствии с алгоритмом, описанным Уэллсом Уайлдером в книге "Новые концепции технических торговых систем".

Торговые правила по данному индикатору описаны в разделе "Average Directional Movement Index".

Average Directional Movement Index Wilder

Расчет

Сначала вычисляются положительные (dm_plus) и отрицательные (dm_minus) изменения на каждом баре, а также истинный диапазон tr:

Если High(i) - High(i-1) > 0  dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), иначе dm_plus(i) = 0.
Если Low(i-1) - Low(i) > 0  dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), иначе dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - High(i-1)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))

где:

High(i) — максимальная цена текущего бара;
Low(i) — минимальная цена текущего бара;
High(i-1) — максимальная цена предыдущего бара;
Low(i-1) — минимальная цена предыдущего бара;
Close(i-1)  — цена закрытия предыдущего бара;
Max (a, b , c) — максимальное значение из трех чисел: a, b и c;
ABS(X)  — абсолютное по модулю значение числа X.

Затем вычисляются сглаженные значения Plus_D(i), Minus_D(i) и ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

где:

SMMA(X, N, i) — сглаженная скользящая средняя по значениям серии X на текущем баре;
Perod_ADX — количество периодов, используемых для расчета.

Теперь вычисляется значение индекса направленного движения DX(i) — DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX:

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100

После предварительных вычислений получаем значение индикатора ADX(i) на текущем баре путем сглаживания значений индекса DX:

ADX(i) = SMMA(DX, Perod_ADX, i)