Справка по MetaTrader 5

Справка по MetaTrader 5Графики котировок, технический и фундаментальный анализИспользование технических индикаторовТрендовые индикаторыFractal Adaptive Moving Average

Fractal Adaptive Moving Average

Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

К этому индикатору применимы все виды анализа, которые используются для скользящих средних.

Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard.

Fractal Adaptive Moving Average

Расчет

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

где:

FRAMA(i) — текущее значение FRAMA;
Price(i) — текущая цена;
FRAMA(i-1) — предыдущее значение FRAMA;
A(i) — текущий фактор экспоненциального сглаживания.

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

где:

D(i) — текущая фрактальная размерность;
EXP() — математическая функция экспоненты.

Фрактальная размерность прямой линии равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 — 1) * FRAMA(i—1) = Price(i)

То есть, индикатор точно следует за ценой.

Фрактальная размерность плоскости равна двум. Из формулы получаем, что если D = 2, то фактор сглаживания A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Столь малое значение фактора экспоненциального сглаживания получается в те моменты, когда цена производит сильное пилообразное движение. Такое сильное замедление соответствует примерно 200-периодной простой скользящей средней.

Формула фрактальной размерности:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

Она вычисляется на основе вспомогательной формулы:

N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length

где:

HighestPrice(i) — текущее максимальное значение за Length периодов;
LowestPrice(i) — текущее минимальное значение за Length периодов;

Значения N1, N2 и N3 соответственно равны:

N1(i) = N(Length,i)

N2(i) = N(Length,i + Length)

N3(i) = N(2 * Length,i)