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Triple Exponential Average(3重指数移動平均)

3重指数移動平均(Triple Exponential Average、TRIX)は、Jack Hutson によって開発された、相場の買われ過ぎ/売られ過ぎを表すオシレーターです。モメンタム指標としての使用も可能です。価格変動の周期性を排除するために、TRIXの期間よりも短い期間で3重の平滑化が行われます。

買われ過ぎには正の領域、売られ過ぎには負の領域が当てはまります。買いシグナルは0ラインの下から上への交差(価格との「ブル」ダイバージェンス)、売りシグナルは0ラインの上から下への交差(価格との「ベア」ダイバージェンス)です。この指標の特徴は、完璧なまでの価格のノイズ除去と、多くの移動平均に典型的なラグがないことです。

この指標の売買シグナルMQL5Wizardでエキスパートアドバイザーを作成してテストすることが出来ます。

Triple Exponential Average(3重指数移動平均)

計算

まず初めに、価格の指数移動平均を計算します。

EMA1(i) = EMA(価格, N, i)

ここで

価格(i) — 現在の価格
N — EMA期間
EMA1(i) — 指数移動平均の現在値 です。

次に、得られた移動平均をもう一度平滑化します(2重指数平滑化)。

EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i)

2重指数移動平均をさらにもう一度指数で平滑化すると、3重指数移動平均が得られます。

EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i)

これにより指標の値が算出されます。

TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i -1))/ EMA3(i-1)