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Commodity Channel Index(商品チャンネル指数)

商品チャンネル指数(Commodity Channel Index Technical Indicator、CCI)は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。そして、低い値は価格が低すぎることを表します。名前とは関係なく、商品チャンネル指数は商品以外にも金融系の道具として他の相場にも適応できます。

商品チャンネル指数には2つの基本的な手法があります。

  1. ダイバージェンスの発見
    ダイバージェンスは、価格が新しく最大値に達したにも関わらず、商品チャネル指数が1つ前の最大値より変化しなかった場合現れます。この古典的なダイバージェンスでは一般的に価格が修正の方向に動きます。
  2. 買われ過ぎ、売られ過ぎを測る指標
    商品チャネル指数は、一般的に ±100の範囲で変位します。+100よりも大きな値は買われ過ぎの状態(とその修正の可能性)を知らせてくれます。-100よりも小さい値は売られ過ぎの状態(と価格が上がる可能性)を示唆します。

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Commodity Channel Index(商品チャンネル指数)

計算

  1. 代表値の計算のために、それぞれのロウソク足のHIGH、LOW、CLOSEの合計を3で割ります。
  2. 代表値によるn期間単純移動平均線を計算します。
     
    SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
  3. 前のn期間のそれぞれのロウソク足の代表値から SMA(TP,N)を引きます。
     
    D = TP - SMA (TP, N)
  4. Dの絶対値によるn期間単純移動平均線を計算します。
     
    SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
  5. 上記の SMA(D,N) に0.015を掛けます。
     
    M = SMA (D, N) * 0,015
  6. MをDで割ります。
     
    CCI = M / D

ここで

HIGH — 高値
LOW — 安値
CLOSE — 終値
SMA — 単純移動平均線
SUM — 合計
N - 計算に利用する期間 です。