Nuevo informe en MetaTrader: los 5 indicadores comerciales más importantes

A la hora de negociar en los mercados financieros, resulta imprescindible tomar decisiones equilibradas y fundamentadas. Para ello, los tráders desarrollan y optimizan diversas estrategias comerciales, utilizando activamente indicadores estadísticos. En este artículo, veremos cinco indicadores clave a los que debe prestar atención para realizar transacciones de forma efectiva y estable.

1. Ratio de Sharpe (Sharpe Ratio):

• Qué es: mide la rentabilidad de una estrategia en relación con los riesgos asumidos.
• Por qué es importante: una ratio de Sharpe alto indica que la estrategia aumenta efectivamente las ganancias con un riesgo mínimo. Cuanto mayor sea este indicador, mejor.
• Cómo leerlo: Una ratio de Sharpe superior a 1 indica que el rendimiento de la estrategia justifica los riesgos. Un valor superior a 3 indica una estrategia excelente.

Ante nosotros tenemos un informe sobre operaciones comerciales exitosas: podemos ver que durante el año el crecimiento ha sido de más del 1500%. Al mismo tiempo, los gráficos de balance y crecimiento parecen muy buenos, no hay caídas ni subidas. No obstante, esta estrategia no puede considerarse estable, ya que el ratio de Sharpe es de 0,21, es decir, significativamente inferior a uno. Esto significa que el tráder asume un riesgo muy elevado para lograr tales resultados comerciales.

El valor de el ratio de Sharpe se interpreta de la siguiente manera:

• Ratio de Sharpe < 0 Malo. La estrategia no es rentable, no resulta adecuada.
• Ratio de Sharpe < 1,0 Incierto. El riesgo no compensa. Estas estrategias se pueden usar si no hay alternativas.
• Ratio de Sharpe ≥ 1,0 Bueno. Si el ratio de Sharpe supera uno, significa que el riesgo está dando sus frutos y el portafolio/estrategia funciona.
• Ratio de Sharpe ≥ 3,0 Excelente. Un valor alto indica que la probabilidad de sufrir una pérdida en cada transacción específica es muy pequeña.

Si el ratio de Sharpe es inferior a cero, entonces la operación no será rentable. Pero en tales casos no será necesario analizar el ratio Sharp; esto se ve inmediatamente en los gráficos de balance y crecimiento.

2. Reducción máxima (Maximum Drawdown):

• Qué es: muestra el descenso máximo del balance desde el punto máximo hasta el punto mínimo.
• Por qué es importante: muestra qué parte de su capital corre el riesgo de perder en el peor periodo comercial.
• Cómo leerlo: cuanto menor sea la reducción máxima, más fiable será la estrategia.

En este informe vemos que la reducción máxima ha sido del 72,3%, lo cual implica un riesgo enorme. El gráfico anterior muestra una caída del 67% en mayo de 2023. Este indicador de riesgo es extremo, pues lo deseable es que la reducción no supere el 20-30%.

¿Por qué la reducción no debería ser superior al 30% (o mejor, inferior al 20%)? Al elegir una estrategia comercial, se debe asumir que la reducción experimentada en la historia puede superarse 2 veces o más en el futuro. Por lo tanto, si la reducción máxima es del 30%, en el futuro será posible una reducción del 60% (2*30%). Aunque resulte algo muy desagradable, se puede sobrevivir a tal caída. Pero si la reducción máxima es del 72%, en el futuro bien puede ser del 100%, lo cual equivale a arruinar la cuenta comercial.

3. Factor de recuperación (Recovery Factor):

• Qué es: la relación entre el beneficio obtenido y la reducción máxima.
• Por qué es importante: muestra cómo de rápido una estrategia puede recuperarse de las pérdidas.
• Cómo leerlo: cuanto mayor sea el factor de recuperación, a mayor velocidad la estrategia compensará las pérdidas y comenzará a obtener ganancias.

En el informe vemos que el Factor de Recuperación = 8,26 y se encuentra en la zona verde, lo cual es un muy buen indicador. Lo deseable es que la estrategia comercial tenga un Factor de Recuperación de al menos 3, cuanto más mejor, por supuesto.

Si cambiamos al modo de indicadores monetarios en el informe Summary, veremos que los fondos propios en la cuenta comercial (Equity=$333,83) eran significativamente menores que el valor de balance de $558,29. Por lo tanto, la cuenta ha experimentado una gran reducción, pero el beneficio resultante ha otorgado un buen valor al factor de recuperación.

Una estrategia con un buen factor de recuperación (3 o superior) permite al tráder tener confianza en que la reducción actual será compensada por buenas ganancias en el futuro. Si el Factor de recuperación = 1 o inferior, entonces puede ocurrir una situación en la que la cuenta experimente varios reducciones consecutivas, lo cual conducirá a la ruina: no quedarán fondos en la cuenta para continuar operando.

4. Factor de beneficio (Profit Factor):

• Qué es: la relación entre el monto de las ganancias y el monto de las pérdidas.
• Por qué es importante: ayuda a determinar cómo de efectiva es una estrategia a largo plazo.
• Cómo leerlo: un valor superior a 1 indica que la estrategia es rentable.

No hace falta decir que los tráders negocian en el mercado para obtener ganancias, pero con cualquier estrategia comercial siempre hay operaciones rentables y perdedoras. Por lo tanto, es importante que los resultados de las transacciones rentables superen las pérdidas de las transacciones no rentables. El factor de beneficio muestra cuántas veces las ganancias obtenidas superan la cantidad de pérdidas.

En este informe vemos que el Factor de Beneficio = 1,91, lo cual es un buen indicador. Por lo tanto, el gráfico estará en la zona verde.

5. Carga máxima de depósito (Max. Deposit Load):

• Qué es: el porcentaje máximo de los fondos de la cuenta que se ha utilizado para las posiciones abiertas.
• Por qué es importante: una carga de depósito elevada conlleva riesgos adicionales para la cuenta comercial. Cuando el mercado se mueve en una dirección desfavorable, la probabilidad de ruina aumenta conforme crece la carga sobre el depósito.
• Cómo leerlo: cuanto menor sea la carga máxima del depósito, menos fondos en la cuenta estarán en riesgo de pérdidas.

No se puede decir con certeza que el 20% o el 50% sea un buen indicador de la carga del depósito. Esta evaluación debe realizarse considerando la estrategia comercial y el tiempo de mantenimiento de la posición. Para una estrategia de especulación, una carga muy alta sobre el depósito resulta aceptable, porque en este caso el beneficio se obtiene de un cambio de precio muy pequeño, lo cual significa que es necesario realizar operaciones comerciales en un gran volumen.

Además, para el comercio de margen, que incluye el comercio de Fórex, la cantidad de margen cobrado es significativamente menor debido al apalancamiento ofrecido. Esto también permite obtener grandes beneficios gracias a cambios de precio muy pequeños, pero al mismo tiempo conlleva un mayor riesgo de pérdidas si el par de divisas se mueve en una dirección desfavorable. Entonces, si el valor del apalancamiento es 100, el tamaño del margen para abrir una posición se reducirá 100 veces. Esto significa que si un tráder abre una posición para todo el depósito, si el precio se mueve en la dirección opuesta 100 puntos, se perderá todo su depósito. Y teniendo en cuenta que muchos brókeres tienen un nivel de Stop Out del 50%, 50 puntos en una dirección desfavorable serán suficientes para incurrir en una gran pérdida.  Esto es exactamente lo mismo que se mueve el precio por día en la mayoría de los pares de divisas.

En este informe podemos ver que la carga máxima sobre el depósito ha sido del 57%. Este tipo de transacciones son arriesgadas, por lo que el indicador se encuentra en la zona roja.

Calificación general

En la página Summary recibimos directamente información general importante: hablamos de los gráficos de balance/equidad, así como la dinámica del crecimiento en tanto por ciento. Resumamos el análisis:

• Los gráficos de crecimiento y balance son bastante fluidos, sin fluctuaciones bruscas - ✔️
• Sharpe Ratio = 0.21 — X
• Maximum Drawdown = 72% — X
• Recovery Factor = 8.26 — ✔️
• Profit Factor = 1.91 — ✔️
• Max. Deposit Load = 57% — ✔️

En general, 3 indicadores de 5 son buenos. No obstante, el comercio con esta cuenta no puede considerarse estable y seguro. El beneficio obtenido se asocia a grandes riesgos.

Cada uno de los indicadores considerados resulta importante para el análisis y evaluación de estrategias comerciales. No debe confiar en un solo indicador; es importante analizarlos en combinación, considerando las características específicas de cada estrategia comercial y las condiciones concretas del mercado. El uso y la comprensión adecuados de estos indicadores ayudarán a los tráders no solo a minimizar los riesgos, sino también a aumentar la rentabilidad de sus operaciones.

El informe comercial actualizado en MetaTrader 5 permite a los tráders evaluar sus resultados directamente en el terminal, de una forma visual y cómoda. Esto le ayudará a ver no solo los aspectos positivos de su estrategia, sino también a pensar en cómo reducir los riesgos y aumentar la estabilidad comercial.