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Gleitender Durchschnitt

Gleitender Durchschnitt

Der gleitende Durchschnitt (Moving Average, MA), ein technischer Indikator, zeigt den Durchschnitt der Preise eines Handelsinstruments einer gewissen Zeitspanne an. Zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts werden die Preise eines Symbols über diese Zeitspanne gemittelt. Wie sich der Preis ändert, wird der Durchschnittswert entweder erhöht oder verringert.

Es gibt vier verschiedene Arten: Einfach (Simple, oder auch arithmetisch), Exponentiell (Exponential), Geglättet (Smoothed) und Gewichtet (Weighted). Ein gleitender Durchschnitt kann mit jeder Art von Daten berechnet werden, inkl. den Eröffnungs- und Schlusskursen, den Hochs und Tiefs, dem Volumen oder sogar anderen Indikatoren. Dies ist z. B. bei der Berechnung eines doppelten gleitenden Durchschnitts der Fall

Der einzige Unterschied zwischen den verschiedenen gleitenden Durchschnitten besteht darin, welches Gewicht die letzten, den neuesten Daten zugeordnet werden. Im Falle des einfachen gleitenden Durchschnitts, habe alle Preise in der Berechnung das gleiche Gewicht. Der exponentielle gleitende Durchschnitt und der Linear gewichtete gleitende Durchschnitt weisen dem letzten Preis ein höheres Gewicht zu.

Die gängigste Analyse des gleitenden Durchschnitts ist, seine Entwicklung mit der der Preise zu vergleichen. Wenn die Preise eines Handelsinstruments über den Werten eines gleitenden Durchschnitts steigen, gilt dies als Kaufsignal und umgekehrt als Verkaufssignal.

Das Handelssystem mit gleitenden Durchschnitten ist nicht geeignet Ein- und Ausstiege an den höchsten bzw. niedrigsten Punkten zu finden. Es erlaubt das Reagieren auf folgende Weise: Kaufen nah am letzten Tief und verkaufen nah am letzten Hoch.

Gleitende Durchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Die Interpretation bleibt dabei eigentlich gleich: Wenn der Indikatorwert über den des gleitenden Durchschnitts steigt, bedeutet dies, dass die Richtung des Indikators nach oben eingehalten wird (in der Regel ein Kaufsignal) und umgekehrt.

Es gibt die folgenden Typen von MA auf dem Chart:

  • Einfacher gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average, SMA)
  • Exponentieller gleitender Durchschnitt (Exponential Moving Average, EMA)
  • Geglätteter gleitender Durchschnitt (Smoothed Moving Average, SMMA)
  • Linear gewichteter gleitender Durchschnitt (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Gleitender Durchschnitt

Berechnung

Einfacher gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average, SMA)

Einfach (simple) heißt, dass die Preise des Instruments der gewählten Anzahl von Bars summiert werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl der Bars geteilt.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

wobei:

SUM – die Summe;
CLOSE (i) – der aktuelle Schlusskurs;
N – die Anzahl der Bars für.

Exponentieller gleitender Durchschnitt (Exponential Moving Average, EMA)

Der exponentielle gleitenden Durchschnitt wird berechnet, indem ein bestimmter Anteil des aktuellen Schlusskurses zum vorherigen Indikatorwert addiert wird. Bei dieser Methode haben die neuesten Werte das höchste Gewicht. Ein P-prozentiger EMA rechnet sich wie folgt:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

wobei:

CLOSE (i) – der Schlusskurs der aktuellen Bar;
EMA (i - 1) – der vorherige Indikatorwert;
P – der Prozentanteil des verwendeten neuen Wertes.

Geglätteter gleitender Durchschnitt (Smoothed Moving Average, SMMA)

Der erste Wert eines geglätteten gleitenden Durchschnitts wird mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt berechnet:

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

Das zweite gleitenden Durchschnitt wird wie folgt berechnet:

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N

Die folgenden gleitenden Durchschnitte werden nach dieser Formel berechnet:

PREVSUM = SMMA (i - 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N

wobei:

SUM – die Summe;
SUM1 – die Gesamtsumme der Schlusskurse von N Bars beginnend mit der vorherigen;
PREVSUM – die geglättet Summe der vorherigen Bar;
SMMA (i-1) – der geglättete gleitende Durchschnitt der vorherigen Bar;
SMMA (i) – der geglättete gleitende Durchschnitt der aktuellen Bar (ohne die erste);
CLOSE (i) – der aktuelle Schlusskurs;
N – Anzahl der Bars für die Glättung.

Die Formel kann durch arithmetische Umformungen vereinfacht werden:

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

Linear gewichteter gleitender Durchschnitt (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Bei dieser Methode haben die neuesten Werte das höchste Gewicht. Der gewichtete gleitende Durchschnitt multipliziert jeden Schlusskurs innerhalb der Zeitspanne mit einem Gewicht:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

wobei:

SUM – die Summe;
CLOSE(i) – der aktuelle Schlusskurs;
SUM (i, N) – die Gesamtsumme der Gewichte;
N – die Anzahl der Bars für die Glättung.