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Double Exponential Moving Average(2重指数移動平均)

2重指数移動平均(Double Exponential Moving Average、DEMA)は、Patrick Mulloy によって開発され、1994年2月に雑誌 「Technical Analysis of Stocks & Commodities(株式&コモディティのテクニカル分析)」で公表されました。この指標は、価格の平滑化に使用され、有価証券のチャートに直接適応されます。また、他の指標の平滑化にも使用することができます。

この指標の優位性は、ジグザグな相場での誤ったシグナルを排除し、強いトレンドでのポジションを可能にすることです。

この指標の売買シグナルMQL5Wizardでエキスパートアドバイザーを作成してテストすることが出来ます。

Double Exponential Moving Average(2重指数移動平均)

計算

この指標は指数移動平均(EMA)に基づいています。EMAの値から価格のエラー(ノイズ)を見つけてみましょう。

err(i) = 価格(i) - EMA(価格, N, i)

ここで

err(i)  — 現在のEMAエラー
価格(i) — 現在の価格
EMA(価格, N, i) — N期間における現在のEMAの値 です。

指数移動平均エラーを指数移動平均に追加すると、DEMAが得られます。

DEMA(i) = EMA(価格, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(価格, N, i) + EMA(Price - EMA(価格, N, i), N, i) =

=2* EMA(価格, N, i) - EMA(Price - EMA(価格, N, i), N, i) =2* EMA(価格, N, i) - EMA2(価格, N, i)

ここで

EMA(err, N, i) — 指数移動平均のエラーの値
EMA2(価格, N, i) — 価格を2回平滑化した値