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Average Directional Movement Index(平均方向性指数)

平均方向性指数(Average Directional Movement Index、ADX)はトレンドの存在を確認するための指標です。この指標はウェルズワイルダーによって開発され、著書「New Concepts in Technical Trading Systems(テクニカル取引システムの新たな概念)」で厳密に記述されています。

最も簡易化された方法は、14期間の +DI と14期間の -DIを比較する方法です。比較するためには、指標のチャートを重ねるか、もしくは、-DI から +DIを直接引きます。ワイルダーは +DI が -DIを上に抜けた時に買い、-DI が +DIを上に抜けた時に売ることを推奨しています。

このような一般的な手法に加えて、ワイルダーは極値点による方法を推奨しています。これは、シグナルのダマシを減らし、取引回数を増やすために利用されます。極値点の原理によると「極値点」は +DI と -DI がお互いにクロスした際に発生します。+DI が -DI よりも高い場合、その後クロスする時のその日の高値が極値点になります。+DI が -DI よりも低い場合、その後クロスする時のその日の安値が極値点になります。

極値点はマーケットがエントリーレベルになった時に使用されます。そのため、買いシグナルの後( +DI が -DI より上)、価格が極値点を超えるまで待ってから買わなくてはなりません。しかし、もし価格が極値点を超えなかった場合は売りポジションを保持した方が賢明です。

Average Directional Movement Index(平均方向性指数)

計算

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

ここで

N — 計算期間
SUM (..., N) — N期間の合計
+DI — プラスの価格変動の値(positive directional index)
-DI — マイナスの価格変動の値(negative directional index)です。