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Bollinger Bands®(ボリンジャーバンド®)

Bollinger Bands(ボリンジャーバンド、BB)は Envelopes(エンベロープ)と似ています。唯一の違いは、エンベロープの帯は 移動平均線から一定距離(%)離れてプロットされている一方、ボリンジャーバンドは標準偏差の一定数離れてプロットされていることです。標準偏差は市場の揮発性の尺度なので、したがって、ボリンジャーバンドは、市場の状況によって自己調整します。バンドはより揮発性な市場では広がり、より揮発性の低い期間中には縮みます。

ボリンジャーバンドは、通常価格チャートに描かれてますが、指標チャートに追加することもできます。エンベロープと同じく、ボリンジャーバンドの解釈は価格が上下バンドの間に留まる傾向にあるという事実に基づいています。ボリンジャーバンド指標の特徴は価格の変動を原因とする可変幅です。価格の変動の激しい際には(すなわち高揮発性の)バンドは価格に居場所を与えるために広がります。低揮発性の期間には、バンドは価格を内側に維持するように縮みます。

以下の形質はボリンジャーバンドに特有なものです。

  1. 価格の急激な変化は、バンドがボラティリティの低下によって縮んだ後に発生する傾向があります。
  2. 価格が上のバンドを突破した場合、現在の傾向の継続が予想されます。
  3. バンドの外の凹凸にバンドの内側の凹凸が続く場合は、トレンドの反転が発生することがあります。
  4. バンドのいずれかから開始された価格の動きは通常、2つめのバンドに達します。

最後の観察は価格ガイドポストの予測に便利です。

Bollinger Bands(ボリンジャーバンド)

計算

ボリンジャーバンドは3本の線によって形成されています。ミドルライン(ML)は普通の移動平均線です。

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

トップライン(TL)はミドルラインを標準偏差の定数(D)だけ上に移動したものです。

TL = ML + (D * StdDev)

ボトムライン(BL)は、ミドルラインを同じ標準偏差だけ下に移動したものです。

BL = ML - (D * StdDev)

ここで

SUM (..., N) -N期間の合計
CLOSE - 終値
N - 計算に使われた期間の数
SMA - 単純移動平均;
SQRT - 平方根
StdDev - 標準偏差

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N) です。

ミドルラインとして20単純移動平均を使い、トップとボトムラインを2の標準偏差で離して描くことをお勧めします。また、10未満の期間の移動平均はほとんど無効化です。