- Adaptive Moving Average（適応型移動平均）
- Average Directional Movement Index（平均方向性指数）
- Average Directional Movement Index Wilder（ウェルズワイルダーの平均方向性指数）
- Bollinger Bands（ボリンジャーバンド）
- Double Exponential Moving Average（2 重指数移動平均）
- Envelopes（エンベローブ）
- Fractal Adaptive Moving Average（フラクタル適応型移動平均）
- Ichimoku Kinko Hyo（一目均衡表）
- Moving Average（移動平均）
- Parabolic SAR（パラボリック SAR ）
- Standard Deviation（標準偏差）
- Triple Exponential Moving Average（3 重指数移動平均）
- Variable Index Dynamic Average（可変インデックス動的平均）
Triple Exponential Moving Average（3重指数移動平均）
3重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average、TEMA）は Patrick Mulloy によって開発され、雑誌「Technical Analysis of Stocks & Commodities （株式＆コモディティのテクニカル分析）」で公表されました。 その計算方法は DEMA（Double Exponential Moving Average、2重指数移動平均）と類似しています。「Triple Exponential Moving Average」の名称は、アルゴリズムをそのまま則ったものではありません。これは、単一、2重、3重の指数移動平均の合体形態で、それぞれ別個で使用するよりもラグが小さくなります。
TEMAは、従来の移動平均の代わりに利用されます。価格や指標の平滑化にも利用可能です。
この指標の売買シグナルはMQL5Wizardでエキスパートアドバイザーを作成してテストすることが出来ます。 |
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計算
初めにDEMAを計算します。それから DEMA から価格のエラーを計算します。:
err(i) = 価格(i) — DEMA(価格, N, ii)
ここで
err(i) — 現在のDEMAエラー
価格(i) — 現在の価格
DEMA(価格, N, i) — N期間における現在の DEMAの値 です。
次に、エラーの指数平均の値を足すと、TEMAが得られます。
TEMA(i) = DEMA(価格, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(価格, N, i) + EMA(Price - EMA(価格, N, i), N, i) =
= DEMA(価格, N, i) + EMA(Price - DEMA(価格, N, i), N, i) =3* EMA(価格, N, i) -3* EMA2(価格, N, i) + EMA3(価格, N, i)
ここで
EMA(err, N, i) — エラーの指数平均の現在値
EMA2(価格, N, i) —2重に平滑化した価格の現在値
EMA3(価格, N, i) —3重に平滑化した価格の現在値 です。