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Triple Exponential Moving Average(3重指数移動平均)

3重指数移動平均(Triple Exponential Moving Average、TEMA)は Patrick Mulloy によって開発され、雑誌「Technical Analysis of Stocks & Commodities (株式&コモディティのテクニカル分析)」で公表されました。 その計算方法は DEMA(Double Exponential Moving Average、2重指数移動平均)と類似しています。「Triple Exponential Moving Average」の名称は、アルゴリズムをそのまま則ったものではありません。これは、単一、2重、3重の指数移動平均の合体形態で、それぞれ別個で使用するよりもラグが小さくなります。

TEMAは、従来の移動平均の代わりに利用されます。価格や指標の平滑化にも利用可能です。

この指標の売買シグナルMQL5Wizardでエキスパートアドバイザーを作成してテストすることが出来ます。

Triple Exponential Moving Average(3重指数移動平均)

計算

初めにDEMAを計算します。それから DEMA から価格のエラーを計算します。:

err(i) = 価格(i) — DEMA(価格, N, ii)

ここで

err(i)  — 現在のDEMAエラー
価格(i) — 現在の価格
DEMA(価格, N, i) — N期間における現在の DEMAの値 です。

次に、エラーの指数平均の値を足すと、TEMAが得られます。

TEMA(i) = DEMA(価格, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(価格, N, i) + EMA(Price - EMA(価格, N, i), N, i) =

= DEMA(価格, N, i) + EMA(Price - DEMA(価格, N, i), N, i) =3* EMA(価格, N, i) -3* EMA2(価格, N, i) + EMA3(価格, N, i)

ここで

EMA(err, N, i) — エラーの指数平均の現在値
EMA2(価格, N, i) —2重に平滑化した価格の現在値
EMA3(価格, N, i) —3重に平滑化した価格の現在値 です。