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標準偏差

標準偏差は、相場のボラティリティを測ります。この指標は移動平均線を中心として価格変化の規模を表示します。そのため、指標の値が大きくなれば、相場のボラティリティも広がり、価格は移動平均を中心として揺れます。指標の値が大きくない場合、相場のボラティリティも小さく、価格は移動平均線に近づきます。

一般的に、この指標は他の指標の一部として利用されます。ボリンジャーバンド®の計算では、

銘柄の標準偏差の値は移動平均に加算されます。

相場は、高活動状態と不活性状態の推移を表しています。よって、指標での判断が容易です。

  • 値が低すぎる場合、つまり、相場が絶対的に不活性の場合、もうすぐ大きな変化が起こることが意味されます。
  • 値が高すぎる場合、もうすぐ相場が落ち着くことが意味されます。

標準偏差

計算:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^2)

ここで

StdDev (i) — 標準偏差、
SQRT — 平方根、
AMOUNT(j = i - N, i) — j = i - N からiの2乗の合計、
N — 平滑化の期間、
ApPRICE (j) — j番目の足の適応価格、
MA (ApPRICE , N, i) — N移動平均線、
ApPRICE (i) — 適用価格です。