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Ecart-type

L'écart-type est la valeur de la mesure de la volatilité du marché. Cet indicateur décrit l'intervalle de fluctuations du prix relativement à une Moyenne Mobile. Donc, si la valeur de cet indicateur est élevée, le marché est volatile, et les prix des barres sont assez dispersés par rapport à la moyenne mobile. Si la valeur de l'indicateur est basse, le marché peut être décrit comme ayant une faible volatilité, et les prix des barres sont relativement proches de la moyenne mobile.

Normalement, cet indicateur est utilisé comme composant d'autres indicateurs. Pour le calcul des Bandes de Bollinger®,

la valeur de l'écart-type du symbole est ajoutée à sa moyenne mobile.

Le comportement du marché représente la succession de fortes activités de trading et de périodes languissantes. Ainsi, l'indicateur peut être interprété facilement :

  • si sa valeur est trop basse, c'est à dire que le marché est totalement inactif, cela a un sens de s'attendre à un pic très prochainement ;
  • sinon, s'il est extrêmement haut, cela signifie plus probablement que l'activité va décliner bientôt.

Ecart-type

Calcul :

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE, N, i)) ^ 2)

avec :

StdDev (i) – Ecart-type de la barre courante ;
SQRT – racine carrée ;
AMOUNT(j = i - N, i) – la somme des carrés de j = i - N à i ;
N – la période de lissage ;
ApPRICE (j) – le prix appliqué de la j-ème barre ;
MA (ApPRICE , N, i) – la valeur de la moyenne mobile de N-périodes de la barre courante ;
ApPRICE (i) – le prix appliqué de la barre courante.