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平均方向性指数(Average Directional Movement Index)

平均方向性指数(Average Directional Movement Index)

平均方向性指数(Average Directional Movement Index、ADX)はトレンドの存在を確認するための指標です。この指標はウェルズワイルダーによって開発され、著書「New Concepts in Technical Trading Systems(テクニカル取引システムの新たな概念)」で厳密に記述されています。

最も簡易化された方法は、14期間の +DI と14期間の -DIを比較する方法です。比較するためには、指標のチャートを重ねるか、もしくは、-DI から +DIを直接減算します。ワイルダーは +DI が -DIを上に抜けた時に買い、-DI が +DIを上に抜けた時に売ることを推奨しています。

このようなシンプルな取引ルールに加えて、ワイルダーは「極値点によるルール」を推奨しています。これは、シグナルのダマシを減らし、取引回数を増やすために利用されます。極値点の原理によると「極値点」は +DI と -DI が交差した際に発生します。+DI が -DI よりも高い場合、この極値点は日の高値となり、+DI が -DI よりも低い場合は安値になります。

極値点は市場エントリーレベルとして使用されます。そのため、買いシグナルの後(+DI が -DI より上)に買うのには、価格が極値点を超えるまで待津べきです。価格が極値点を超えなかった場合は売りポジションを保持した方が賢明です。

平均方向性指数(Average Directional Movement Index)

計算

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

ここで

N — 計算期間
SUM (..., N) — N期間の合計、
+DI — プラスの価格変動の値(positive directional index)、
-DI — マイナスの価格変動の値(negative directional index)です。