Double Exponential Moving Average

El indicador técnico la "Media Móvil Exponencial Doble" (Double Exponential Moving Average, DEMA) ha sido desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en febrero de 1994 en la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Se utiliza para suavizar las series de precios y se aplica directamente al gráfico de precios del instrumento financiero. Además, puede ser utilizado para suavizar los valores de otros indicadores.

La ventaja de este indicador consiste en que elimina las señales falsas durante el movimiento dentado de los precios, y ayuda a guardar la posición en caso de una tendencia fuerte.

Fórmula y valores:

Este indicador se basa en la Media Móvil Exponencial (EMA). Vamos a ver un error de desviación del precio del valor de EMA:

err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)

aquí:

err(i)  – error actual de EMA;
Price(i) – precio actual;
EMA(Price, N, i) – valor actual de EMA para la serie Price con el período N.

Vamos a añadir el valor de la media exponencial del error al valor de la media móvil exponencial del precio, y obtendremos DEMA:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)

aquí:

EMA(err, N, i) – valor actual de la media exponencial del error err;
EMA2(Price, N, i) – valor actual del suavizado doble consecutivo del precio.