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Average True Range(ATR)

Average True Range(ATR)は、相場のボラティリティを測る指標です。この指標はウェルズワイルダーによって開発され、著書「New Concepts in Technical Trading Systems(テクニカル取引システムの新たな概念)」で記述されています。 この指標は、他の指標やトレードシステムの一部として広く使われています。

Average True Rangeは、暴落の後の相場の底でしばしば高い値になります。指標が小さい値になるということは、長期間にわたって相場がレンジの状態にあることを表します。Average True Rangeは、他のボラティリティ系の指標と同じように解釈することができます。この指標による予測方法は、指標の値が高くなればなるほどトレンドが変化する可能性が高くなり、指標の値が低くなればなるほどトレンドの動きが弱くなるということです。

Average True Range(ATR)

計算

True Rangeは、下記3つの内、最も大きな値です。

  • 現在の高値と安値の差
  • 前の足の終値と現在の高値の差
  • 前の終値と現在の安値の差

Average True Rangeの値は、true rangeの移動平均です。