テスターが履歴データをダウンロードする方法
履歴データの読み込み、テストの準備、テスト開始日の調整
ストラテジーテスター は、非常にリアルな市場シミュレーションを作成します。これを実現するために、選択した銘柄に十分な履歴データを事前に読み込みます。
テストを実行する前に、履歴データが同期されます。
- 取引サーバーから、選択した銘柄のM1バーとティックデータが端末にダウンロードされます。テスターを初めて起動すると、銘柄の利用可能な履歴全体が端末にダウンロードされます。
- 履歴は圧縮された形式で端末からテストエージェントにコピーされます。次に、エージェントはローカルでティックを生成するか、実際のティックデータ（使用可能な場合）を使用します。
- 多通貨テストでは、戦略が初めて新しい銘柄または時間枠にアクセスすると、欠落しているデータがダウンロードされる間、テストは一時停止されます。インジケーターが最初のバーから値を計算できるように、追加のデータバッファもダウンロードされます。
最低限の履歴データ要件
計算の安定性を確保するために、テスターは常に「開始前履歴バッファ」を読み込みます。
- D1以下：前暦年の初めから。これにより、少なくとも1年間の履歴が提供されます。例：テスト開始日が2023年3月1日の場合、2022年1月1日から端末データがダウンロードされます。これはテスト開始の14か月前に相当します。
- W1：少なくとも100週次バー（約2年）。
- MN1：少なくとも100月次バー（約8年）。
利用可能な履歴が不十分な場合、テスターは実際の開始日を、要件を満たす最も近い時点まで自動的にシフトします。
このような場合、テストはユーザーが指定した日付よりも後に開始されます。テスターログには、次のような関連メッセージが表示されます。
start time changed to 2024.03.15 00:00 to provide data at beginning |
これはエラーではなく、正しい計算を保証するための組み込みメカニズムです。
多通貨テストでは、戦略が新しい銘柄または時間枠にアクセスするたびに、テスターは一時停止して追加の履歴を読み込みます。これには、インジケーターの計算と証拠金の再計算用の追加バッファのダウンロードも含まれます。
ストラテジーテスターは各銘柄の履歴を一元的に保存し、すべてのローカルエージェントが利用できるようにします。例（EURUSD）：
\Program Files\MetaTrader 5 Strategy Tester\Tester\bases\<trading_server_name>\history\EURUSD |
ティック履歴も同様に保存されます。
\Program Files\MetaTrader 5 Strategy Tester\Tester\bases\<trading_server_name>\ticks\EURUSD |
テスト開始日のずれを減らす、または回避する方法
より短い時間枠を使用します。
モデリングを開始するには、テスターで選択した時間枠に少なくとも100本のバーが必要です。
これにより、安定したインジケーターの計算と適切な初期化が保証されます。
- D1でテストを実行する場合、少なくとも100本のD1バー（約5か月）が必要です。
- H1またはM15では、100本のH1バーまたはM15バーのみが必要です。履歴が限られている場合でも、この量のデータはほぼ常に利用可能です。
- したがって、履歴データが不十分な場合、開始日のシフトは、長い時間枠よりも短い時間枠で小さくなります。
|
時間枠別最小履歴と潜在的なテスト開始シフト
テスト期間 |
読み込まれる最小データ |
可能な開始シフト |
|---|---|---|
M1 |
≥100バー（≈1時間40分） |
事実上ゼロ |
M15 |
>100バー（約25時間） |
最小限 |
H1 |
≥100バー（約4日間） |
最小限 |
D1 |
≥100バー（約5か月） |
最大5か月 |
W1 |
≥100週間（約2年） |
最長2年 |
MN1 |
≥100か月（約8年） |
最長8年（履歴が限られている場合） |
表の読み方
- D1では、少なくとも100の日次バーが利用可能になるまで、テスターは常に開始日を前倒しします。
- H1またはM15では、通常は数日分のデータのみが必要なので、テストは選択した日付に近い日付で開始されます。
- より長い時間枠（W1およびMN1）では、何年にもわたる履歴が必要となるため、シフトは非常に大きくなる可能性があります。
追加のテスター機能
- ティック生成モード：
- 全ティック：ティックはM1バーから生成され、最大限のリアリティを提供します。これは最もリソースを消費し、時間のかかるテストモードです。
- 1分間OHLC：より高速ですが、現実的ではありません。ティックシーケンスは、M1 OHLC価格のみから構築されます。生成される制御ポイントの数が大幅に削減され、テスト期間が短縮されます。OnTick()関数はすべてのOHLCポイントでトリガーされます。
- 始値のみ：選択した時間枠のバーの始値のみを使用します。非常に高速ですが、精度が低く、複数通貨のテストでは注意が必要です。OnTick()は、各バーの始値の開始時にのみ呼び出されます。このため、ストップレベルと指値注文は正確な価格でトリガーされない可能性があります（特に長い時間枠の場合）。ただし、このモードは、エキスパートアドバイザーの予備テストを素早く行うのに最適です。これは最も高速ですが、最も精度の低いタイプのテストです。
- 実際のティックに基づいたすべてのティック：最高の精度です。生成されたティックシーケンスの代わりに、テスターはブローカーが提供するティックデータを使用します。M1バーはリアルティックモードでも使用されます。バーはティック履歴の確認と修正に使用されます。これにより、テスターとライブ端末のチャート間の矛盾も防止されます。
- 時間シミュレーション：
- TimeLocal()、TimeTradeServer()、TimeGMT()は、テスト中に同一の値を返します。
- OnTimerおよびSleep：
- これらの関数はテスト中にサポートされます。タイマーはシミュレーションを遅くし、Sleep()は一時停止をシミュレートします（ただし、無限ループはエラーの原因となります）。
エージェントのキャッシュと再利用
- 履歴データは圧縮形式で保存され、テスト間隔と設定が変更されていない場合は再利用されます。
- ローカルエージェントプロセスはテスト終了後も約5分間アクティブなままなので、後続のテストをより速く起動できます。