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Standard Deviation

El indicador técnico "Desviación Estándar" (Standard Deviation, StdDev) mide la volatilidad del mercado. Este indicador describe la horquilla de fluctuaciones del precio respecto a la media móvil. De esta manera, si el valor del indicador es alto, el mercado es volátil y los precios de las barras están esparcidos bastante respecto a la media móvil. Si el valor del indicador no es alto, el mercado se caracteriza con baja volatilidad y los precios de las barras se encuentran bastante cerca de la media móvil.

Normalmente, este indicador se utiliza como la parte integrante de otros indicadores. Así, durante el cálculo de Bollinger Bands®

el valor de la desviación estándar del instrumento se suma a su media móvil.

La dinámica del mercado consiste en la alternación consecutiva de los períodos de tranquilidad y saltos de actividad, por eso la interpretación de este indicador es bastante sencilla:

  • si el valor del indicador es muy pequeño, quiere decir el mercado se encuentra en el estado de absoluta inactividad, y entonces vale la pena esperar a un salto de actividad;
  • y al contrario, si el indicador es extremamente alto, significa que lo más probable que esta actividad próximamente se vaya a la baja.

Standard Deviation

Cálculo:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)

donde:

StdDev (i) – Desviación Estándar de la barra actual;
SQRT – raíz cuadrada;
AMOUNT(j = i - N, i) – suma de los cuadrados de j = i - N a i;
N – periodo de suavizado;
ApPRICE (j) – precio a aplicar de la barra j;
MA (ApPRICE , N, i) – valor de la media móvil para la barra actual con el período N;
ApPRICE (i) – precio aplicable de la barra actual.