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可变指数动态均线

变量指数动态平均线技术指标(VIDYA)由Tushar Chande开发。这是一种原始的方法计算平均周期动态变化的指数移动平均线 (EMA) 。平均周期取决于市场波动情况;正如选择Chande Momentum 振荡器 (CMO)波动测量方法。该振荡器测量了某一特定周期(CMO period)正值增量和负值增量总和的比值。CMO值用作平滑因素EMA比率。因此VIDYA需要设置参量:CMO周期和EMA周期。

应用

通常情况下VIDYA本身不能用在交易系统中,但是其高于或低于VIDYA的N%的高线或者低线边缘(高带和低带)可以使用。对以这个形式获得交易信号的指标的解释与布林带指标相似。

可变指数动态均线

计算

根据以下公式计算标准的指数移动平均线:

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)

此处:

F = 2/(Period_EMA+1) ― 平滑常数;
Period_EMA ― 指数运动的周期;
Price(i) ― 当前价格;
EMA(i-1) ― EMA前值。

以类似于CMO的方法计算变量指数动态平均线的值:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))

此处:

ABS(CMO(i)) ― 当前Chande Momentum 振荡器绝对值;
VIDYA(i-1) ― 上一个VIDYA值。

根据以下公式计算CMO的值:

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

此处:

UpSum(i) = 周期中正值价格增量的当前总和;
DnSum(i) = 周期中负值价格增量的当前总和。