Testador de estratégias de negociação

Teste e otimize robôs de negociação antes de os executar no trading

Para testar as qualidades de um robô de negociação, a MetaTrader 5 incorpora o Testador de estratégias de negociação. Antes de executar o conselheiro na negociação, o testador permitir-lhe-á determinar a sua eficiência e selecionar os melhores parâmetros de entrada.

Todo o funcionamento do Testador de estratégias baseia-se no histórico das cotizações de moedas e ações. No processo de teste, o robô de negociação analisa as cotações acumuladas, enquanto executa transações virtuais em conformidade com o algoritmo nele programado. Isto permite avaliar como negociava esta estratégia no passado.

Como configurar o teste do conselheiro no Testador de Estratégias

Na MetaTrader 5, o testador de estratégias conta com um suporte para múltiplas moedas. Os experts testados nele têm acesso a todos os instrumentos financeiros, podendo, assim, negociar com eles. O instrumento permite que você teste conselheiros complexos que são capazes de analisar várias moedas e a correlação entre elas.

Gráfico de resultados do conselheiro no Testador de Estratégias

A maior vantagem do teste está no fato de ser possível avaliar o funcionamento de um robô de negociação sem ter que trabalhar num mercado real de trading. Além disso, este processo ocupa muito menos tempo, quer dizer, apenas uns minutos no Testador contra vários dias, semanas ou meses para testar um conselheiro no mercado real. Tudo isto é uma vantagem indiscutível do Testador de Estratégias, embora este aplicativo tenha muito mais possibilidades funcionais.

Modos de teste

O Testador de estratégias da MetaTrader 5 dispõe de vários modos de teste. Eles permitem que você selecione a proporção ideal de velocidade/qualidade de acordo com as suas necessidades. O modo "Todos os ticks" está pensado para realizar uma comprovação mais certa, neste caso, as condições modeladas são as mais próximas da realidade. O modo "1 minute OHLC" convirá àqueles que necessitem de testar uma estratégia com maior rapidez, mas com bastante precisão. Se necessita de uma avaliação bastante general, porém muito rápida, baseando-se apenas nos preços de abertura das barras, selecione o modo "Apenas preços de abertura".

As possibilidades do Testador de estratégias não estão limitadas à verificação. Também pode ser utilizado para resolver tarefas matemáticas de grande volume ao otimizar parâmetros. No modo de cálculos matemáticos não é utilizado o histórico de negociação e não se modela o ambiente de mercado, mas executam-se apenas os cálculos implementados no conselheiro.

O teste de estresse é outro método de aproximar ainda mais as condições de teste do robô de negociação às reais. O modo de atraso aleatório de execução emula os atrasos de rede ao transmitir e processar as solicitações de negociação, e também modela os atrasos de execução das ordens por parte dos corredores na negociação real.

Resultados gráficos do teste

Uma das peculiaridades do Testador de estratégias é a representação dos resultados do teste dos conselheiros. Não se trata apenas de cifras sobre o que ganhou o robô durante o teste. Também abarca una massa de índices estatísticos do funcionamento: a porcentagem do lucro e das perdas, a quantidade de operações bem e mal sucedidas, o fator de risco, o ganho esperado e muitos mais.

Os resultados do teste de estratégias também são representados na forma de gráficos, o que torna ainda mais cômoda a análise da estratégia de negociação.

Gráfico de resultados do conselheiro no Testador de Estratégias

Teste visual

O modo de teste visual permite realizar um seguimento, em tempo real, do robô sobre o histórico de dados de preço:

Teste visual de conselheiros na MetaTrader 5

Todas as operações são representadas no gráfico e são fáceis de analisar. O processo de teste pode ser abrandado ou pausado para ver como negocia neste ou naquele intervalo de tempo.

O modo visual não dá apenas a possibilidade de ver por si mesmo como negocia um robô. Além disso, permite verificar o funcionamento dos indicadores técnicos do usuário. Por exemplo, antes de comprar um robô através do Mercado, você poderá avaliar o seu comportamento segundo os dados históricos.

Otimização

Uma importante função do Testador de Estratégias tem a ver com a otimização do robô de negociação para permitir ao trader selecionar os melhores parâmetros de entrada. Por exemplo, mediante a otimização é possível alterar os parâmetros de tal modo que se consiga a maior rentabilidade, a maior estabilidade, o nível mínimo de risco, etc.

Configuração da otimização para o robô de negociação no Testador de Estratégias

Durante o processo de otimização, o robô de negociação submete-se a um teste com diferentes parâmetros de entrada. Uma vez finalizado este processo, os resultados de todos os testes podem ser comparados entre si e você pode selecionar os parâmetros que melhor correspondam aos requisitos do robô.

Durante a otimização, o número de combinações dos parâmetros de entrada pode alcançar dezenas o centenas de milhares. Como resultado, a otimização pode converter-se num processo muito longo que, apesar de tudo, pode ser acelerado consideravelmente usando algoritmos genéticos. Esta função desativa a revisão consecutiva de todas as combinações dos parâmetros de entrada, e seleciona apenas aquelas que melhor correspondam aos critérios de otimização. Nas fases seguintes, as combinações "ótimas" cruzam-se até que os resultados deixem de melhorar. Deste modo, o número de combinações e o tempo total da otimização reduz-se consideravelmente.

Resultados gráficos da otimização

No testador de estratégias há instrumentos de análise visual dos resultados da otimização em 2D e 3D. Por exemplo, numa representação de duas dimensões pode ser analisada, simultaneamente, de que modo o resultado depende de dois índices.

Resultados da otimização no modo 2D e 3D no Testador de Estratégias

Além das possibilidades implementadas, você pode utilizar métodos de visualização próprios. Neste caso, não há necessidade de preparar os dados, exportá-los e processá-los no aplicativo embutido. Apenas tem que mostrar os resultados da otimização na tela, enquanto esta se está executando.

Teste avançado (em tempo real)

a função de teste avançado permite que você se livre da sobre-optimização, ou ajuste de parâmetros.

A função embutida de teste em tempo real permite evitar a "sobre-otimização" ou o ajuste de parâmetros. Com a inclusão desta opção, o histórico de cotações de moedas e ações é dividido em duas partes. Diretamente para a optimização, é utilizada apenas a primeira parte do histórico, enquanto a segunda se utiliza unicamente para confirmar os resultados obtidos. Se em ambos os segmentos a eficácia do robô de negociação é igualmente alta, então o sistema de negociação dispõe dos melhores parâmetros e o ajuste de parâmetros fica praticamente excluído.

MQL5 Cloud Network

O suporte do teste em nuvem e a otimização permitem incorporar nestes processos os recursos adicionais de computo. Por exemplo, é possível utilizar o potencial dos computadores da rede local, acelerando assim o processo de otimização significativamente. Mas isto não é tudo.

A MQL5 Cloud Network é uma rede de computação em nuvem que conecta os computadores de milhares de usuários de todo o mundo. O testador de estratégias pode utilizar a sua potência computacional praticamente ilimitada. Com a ajuda da rede MQL5 Cloud Network, um processo de otimização que requereria meses no modo padrão, pode ser executado em algumas horas.

Uso da rede de computação em nuvem MQL5 Cloud Network no Testador de Estratégias

A ativação da rede MQL5 Cloud Network na plataforma de negociação MetaTrader 5 realiza-se com apenas dois cliques. Saiba mais sobre como a MQL5 Cloud Network acelera os cálculos >>

Além de usar a rede de cálculos distribuídos, você poderá ceder a sua própria potência computacional e ganhar dinheiro. Para isto, basta executar o componente especial MetaTester, incluído na plataforma de negociação MetaTrader 5. Esta permite conectar o computador à MQL5 Cloud Network de forma rápida e cômoda.

O testador de estratégias de negociação é uma ferramenta imprescindível para os desenvolvedores de conselheiros. Sem ela, é praticamente impossível desenvolver um conselheiro eficaz e de qualidade. Poupe tempo e torne o seu robô numa ferramenta rentável!

Baixe a MetaTrader 5 e teste o seu robô no Testador de estratégias