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Average True Range

L'indicateur technique Average True Range (ATR) est un indicateur qui montre la volatilité du marché. Il a été introduit par Welles Wilder dans son livre "New concepts in technical trading systems". Cet indicateur a depuis été utilisé en tant que composant de plusieurs autres indicateurs et systèmes de trading.

L'Average True Range peut souvent atteindre une valeur élevée après une chute sévère des prix occasionnée par la panique. Les faibles valeurs de l'indicateur sont typiques des périodes de déplacement latéral sur de longues durées qui se produisent au sommet du marché et lors de consolidations. L'Average True Range peut être interprété selon les mêmes principes que les autres indicateurs volatiles. La prévision basée sur cet indicateur peut être formulée de la manière suivante : plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus le changement de tendance est probable ; plus la valeur de l'indicateur est basse, plus le mouvement de tendance est faible.

Average True Range

Méthode de Calcul

Le True Range est la plus grande des trois valeurs suivantes :

  • différence entre le maximum et le minimum actuel (plus haut et plus bas) ;
  • différence entre le prix de clôture précédent et le maximum actuel ;
  • différence entre le prix de clôture précédent et le minimum actuel.

L'indicateur Average True Range est une moyenne mobile des valeurs du True Range.