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title: "Tipos de otimização - Trading algorítmico, robôs comerciais - Ajuda para o MetaTrader 5"
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[Ajuda para o MetaTrader 5](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help) → [Trading algorítmico, robôs comerciais](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading) → Tipos de otimização

# Tipos de otimização

No testador de estratégias estão previstos dois modos de otimização, a mudança entre eles ocorre na guia ["Configuração"](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#settings).

## Lenta (busca completa de combinações possíveis de parâmetros)

Nesse modo, há uma busca completa de todas as combinações possíveis dos valores de variáveis de entrada selecionados para a otimização [na guia correspondente](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#inputs).

Esse modo é o mais preciso, embora as execuções do expert, com todas as combinações de parâmetros, ocupem bastante tempo.

## Rápida (algoritmo genético)

Na base desse tipo otimização reside o algoritmo genético da combinação dos melhores valores de parâmetros de entrada. Esse tipo de optimização é significativamente mais rápido do que a busca completa de combinações possíveis de parâmetros e a qualidade do seu resultado é praticamente igual. A otimização da busca completa de combinações possíveis de parâmetros, que levaria alguns anos, é efetuada em algumas horas ao utilizar o algoritmo genético.

Cada indivíduo possui um determinado conjunto de genes que corresponde a um conjunto de parâmetros. A otimização genêtica é baseada em uma constante seleção dos parâmetros mais "aptos" (valores que dão o melhor resultado). Em termos gerais, o algoritmo pode ser representado do seguinte modo:

- São selecionadas aleatoriamente duas populações (espécies) a partir do número total de combinações possíveis de parâmetros;
- Ambas espécies são testadas, e delas é deixada apenas a espécie que tiver os melhores resultados (segundo o [critério de otimização](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/optimization_types#criterion));
- Os membros dessa espécie são aleatoriamente cruzados entre si, daí que sejam submetidos a mutações aleatórias e parâmetros de inversão;
- Os descendentes são classificados por melhores resultados e o cruzamento se repete;
- As operações de classificação e cruzamento continuam até que haja uma melhoria dos resultados (se o melhor resultado entre os descendentes exceder o melhor resultado entre os ascendentes). Para finalizar a otimização, é preciso que não haja nenhuma melhoria do [critério de otimização](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/optimization_types#criterion) no decorrer de vários cruzamentos (gerações).

### Número de testes realizados

Durante a otimização genética o número de testes é significativamente mais baixo, graças a isso a otimização se torna mais rápida. Após começar a otimização genética, na guia ["Configurações"](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/testing#settings) é exibido o número estimado de execuções de teste que serão efetuadas. Esse número é calculado segundo a seguinte fórmula:

```
Tamanho da população * (Número absoluto de gerações + Número de gerações para a avaliação da convergência)
```

Onde:

- O tamanho da população é calculado com base no número de possíveis combinações de parâmetros otimizados e pode adotar valores de 64 a 256;
- O número absoluto de gerações pode adotar valores de 15 a 31. É determinado pela manifestação de uma melhoria do critério de otimização. Há sempre 15 gerações sendo testadas. Se uma geração entre 15 a 31 não mostrar qualquer melhoria do critério de otimização, serão executados testes adicionais das gerações seguintes para avaliar a convergência.
- O número de gerações para a avaliação da convergência é calculado como um terço do número absoluto de gerações. Se o número absoluto de gerações for igual a 18 (melhor resultado na geração 17 e sem melhoria na 18), adicionalmente serão testadas 5 gerações: na geração 18 não houve nenhuma melhoria e para testar a convergência é necessária uma ausência de melhoria em 18/3 = 6 gerações. O teste é interrompido, se, durante o número condicional de gerações, não houver melhoria.

> O modo de otimização rápida é automaticamente ativado, se o número total de passos de otimização exceder 1 0000 0000 em um sistema de 32 bits ou 100 0000 0000 em um sistema de 64 bits.Durante a [otimização genética](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/optimization_types) os resultados intermediários são armazenados na cache após o cálculo de cada geração (arquivo pasta_de_dados_da_plataforma/tester/cache/*.gen). Assim, o processo de otimização genética pode ser interrompido a qualquer momento. Mesmo que o processo de otimização genética seja interrompido devido a causas externas (por exemplo, uma queda de energia), a otimização será automaticamente continuada a partir da última geração calculada após a seguinte execução. A cache de otimização genética é armazenada até que você altere as [configurações de otimização](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#settings) ou até à conclusão do processo de otimização.Ao executar uma suspensão regulamentar da otimização usando o [botão "Stop"](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#settings), serão armazenadas todas as execuções calculadas anteriormente. Quando você retomar a otimização, o processo continuará a partir do local em que parou.

### Critério de otimização [#](#criterion)

O critério de otimização é um fator determinado, cujo valor determina a qualidade de um conjunto testado de parâmetros de entrada. Quanto maior for o valor do critério de otimização, melhor será avaliado o resultado do teste com o conjunto de parâmetros dados. A seleção desse indicador é realizada na guia ["configurações"](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#settings) à direita do campo "Otimização".

> O critério de otimização é apenas necessário para o algoritmo genético.

Os critérios de otimização são os seguintes:

- Saldo máximo – esse indicador de otimização é o valor máximo do saldo.
- Rentabilidade máxima – esse indicador é o valor máximo de [lucratividade](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/testing_report#profit_factor).
- Retorno máximo esperado – esse indicador é o [retorno esperado](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/testing_report#expected_payoff).
- Rebaixamento mínimo – neste caso, leva-se a em consideração [o rebaixamento relativo do saldo](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/testing_report#drawdown) em porcentagem.
- Fator de recuperação máxima – esse indicador é o [fator de recuperação](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor).
- Coeficiente de Sharte máximo – esse indicador é o [coeficiente de Sharpe](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/testing_report#sharpe_ratio).
- Critério de otimização do usuário – ao selecionar esse parâmetro, o valor da função OnTester() será calculado como critério de otimização no expert. Esse parâmetro permite que o usuário utilize qualquer indicador próprio para a otimização.

Também está disponível o "Critério Complexo Máximo". Trata-se de um indicador integral e complexo que avalia a qualidade do teste. Ele leva em consideração vários parâmetros simultaneamente:

- Número de transações
- Rebaixamento
- Fator de recuperação
-  Retorno esperado
- Índice de Sharpe

Este critério permite entender que o valor máximo de um parâmetro (por exemplo, lucro) nem sempre é a melhor opção do ponto de vista de uma análise abrangente. Ele permite que você selecione as melhores passagens de teste passo a passo: primeiro pelo número de negócios, em seguida, a partir dessa amostra por retorno esperado, depois, por fator de recuperação e assim por diante. Assim, como resultado da otimização, você obtém as melhores passagens com base em cada parâmetro, já depois você poderá escolher algum em particular, por exemplo, o de maior lucro.

## Todos os símbolos selecionados na janela "Observação do mercado"

Ao contrário dos dois anteriores, esse modo de otimização permite que você teste o expert com os mesmos [parâmetros de entrada](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#inputs), mas em diferentes símbolos. Em cada otimização é alterado apenas o [símbolo principal do teste](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#settings) do expert, por outras palavras, o símbolo do gráfico ao qual estivesse fixado o expert.

A otimização é efetuada apenas nos símbolos que, no momento atual, são selecionados na janela ["Observação do mercado"](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/trading/market_watch). Assim, ajustando o conjunto de símbolos, você pode controlar a otimização.

> Você deve ter em mente que baixar os dados dos preços necessários, a partir do servidor, pode levar um longo tempo. No entanto, o retardamento, durante o processo de otimização, como resultado do download de dados, ocorre apenas durante a primeira execução no símbolo, durante a última, são baixados apenas os dados em falta.Ao otimizar através de símbolos, são usados os valores atuais dos [parâmetros de entrada](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#inputs) indicados na coluna "Valor".Esse modo de otimização não é compatível com a [MQL5 Cloud Network](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#cloud).

## In this section

- [Assessores de negócios e indicadores personalizados](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/trade_robots_indicators)
- [Onde encontrar robôs de negócios e indicadores](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/algotrading_get_ea_indicator)
- [Como posso eu próprio criar um expert advisor ou um indicador](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/autotrading)
- [Estratégias de teste](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/testing)
- [Como o testador carrega os dados históricos](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/test_preparation)
- [Estratégias de otimização](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/strategy_optimization)
- [Recursos de teste](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/testing_features)
- [Relatório de teste](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/testing_report)
- [Visualização de teste](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/visualization)
- [Diário de teste](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/tester_journal)
- Tipos de otimização
- [Ticks reais e gerados](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/tick_generation)
- [MetaTester e agentes remotos](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/metatester)
- [Variáveis globais](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/algotrading/service_global)

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