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Strategie Optimierung

Der Strategietester erlaubt das Testen von Strategien mit Handelsrobotern (Expert Advisors) vor der Nutzung im Live-Trading. Während des Testens wird ein Expert Advisor mit den initialen Parametern auf einem Chart mit historischen Daten ausgeführt. Während der Optimierung wird eine Strategie mit vielen verschiedenen Eingabeparametern auf den gleichen historischen Daten getestet, um diese zu optimieren.

Der Strategietester erlaubt das Testen und Optimieren von Strategien die mehrere Handelssymbole betrachten. Der Tester verarbeitet automatisch alle Informationen aller Handelsinstrumente die für die Strategie genutzt werden. Sie müssen keine Liste an Symbolen manuell festlegen.

Der Strategietester erlaubt die Nutzung von CPUs mit mehreren Prozessorkernen oder Threads. Das Testen und Optimieren geschieht über sogenannte Agenten, die als Services auf dem Computer installiert werden. Agenten arbeiten unabhängig und so können parallel mehrere Optimierungsvorgänge vorgenommen werden.

Eine unbegrenzte Anzahl an Remote Agenten kann mit dem Strategietester verbunden werden. Zusätzlich kann der Strategietester zugreifen auf das MQL5 Cloud Network. Das Netzwerk verbindet tausende von Agenten um die Rechenkapazität für jeden Nutzer der Plattform zu bündeln.

Zusätzlich zum Testen und Optimieren von Expert Advisors können im Strategietester Indikatoren getestet werden im visuellen Modus. Dieses Feature ermöglicht es die Funktionsweise von Demoversionen von Indikatoren, die heruntergeladen wurden im Market zu testen.

Richtig optimieren

Optimierung bedeutet das Testen verschiedener Parameter-Kombinationen auf den gleichen historischen Daten, um die beste Kombination zu finden. Während mehreren Testläufen mit verschiedenen Kombinationen an Eingabeparametern des Expert Advisors wird die beste Kombination gefunden.

Gucken Sie das Video: Expert Advisor und Indikatoren testen vor dem Kauf

Gucken Sie das Video: Expert Advisor und Indikatoren testen vor dem Kauf

Gucken Sie das Video um zu lernen, wie man Handelsroboter vor dem Kauf im Market testet. Jedes Produkt im Market wird als kostenlose Demo-Version angeboten, die getestet werden kann. Gucken Sie das Video um mehr zu erfahren.

Einen Handelsroboter auswählen zum Testen

Klicken Sie "Test Test" im Kontextmenü eines Expert Advisor im Navigator Fenster.

Einen Handelsroboter auswählen zum Testen

Dadurch wird der Expert Advisor automatisch im Strategietester ausgewählt.

Die benötigten Symbole in der Marktübersicht auswählen für Multi-Währungs Expert Advisor

Der Strategietester erlaubt das Testen von Strategien die mehrere Handelssymbole betrachten. Solche Handelsroboter werden in der Regel Multi-Währungs Expert Advisor genannt.

Der Tester lädt automatisch die benötigten historischen Daten des Symbols von der Plattform, nicht dem Handelsserver, herunter beim ersten Aufruf dieser historischen Daten. Nur die noch nicht vorhandene Historie wird vom Handelsserver heruntergeladen.

Bevor Sie starten Experten mit mehreren Währungen zu testen, wählen Sie die benötigten Symbole zum Testen in der Marktübersicht aus. Im Kontextmenü klicken Sie "SymboleSymbols" und aktivieren die benötigten Instrumente.

Die benötigten Symbole in der Marktübersicht auswählen für Multi-Währungs Expert Advisor

Optimierungseinstellungen auswählen

Vor der Optimierung, wählen Sie die Finanzinstrumente aus, die getestet werden sollen mit dem Expert Advisor, sowie die Periode und den Modus.

Optimierungseinstellungen wählen

Symbol und Periode

Hauptchart zum Testen und Optimieren. Die Symbolauswahl ist nötig um die OnTick() Funktion im Expert Advisor korrekt auszuführen. Außerdem beeinflusst die Symbolauswahl spezielle Expert Advisor Funktionen, die bestimmte Chart-Parameter nutzen, wie bspw. Symbol() und Period(). In anderen Worten, das Chart auf welchem der Expert Advisor angewandt wurde sollte hier ausgewählt sein.

Datum

Test- und Optimierungsperiode auswählen. Sie können eine der voreingestellten Perioden anwählen oder einen benutzerdefinierten Intervall festlegen. Um eine benutzerdefinierte Periode auszuwählen, geben Sie das Start- und Enddatum im entsprechenden Feld an.

Ein spezielles Features des Testers ist zusätzliche Daten vor dem Startdatum herunterzuladen um mindestens 100 Kerzen Vorlauf zur Berechnung zu haben. Das ist notwendig für eine genaue Test- und Optimierungsdurchführung. Zum Beispiel, wenn Sie einen Ein-Wochen Zeitrahmen testen, werden 2 weitere Jahre heruntergeladen.

Wenn es nicht genügend Daten gibt um 100 Kerzen zu laden (dies kann insbesondere bei den Wochen- und Monatszeitrahmen passieren), zum Beispiel, wird das Startdatum automatisch nach hinten verschoben. Eine entsprechende Nachricht wird dazu im Strategietester hinterlassen journal.

Forward

Diese Option erlaubt es Ihnen Ergebnisse der Optimierung zu überprüfen ohne an bestimmte Zeitintervalle gebunden zu sein. Während der Vorwärts-Optimierung, wird die Periode die Sie angewählt haben in zwei Teile unterteilt in Übereinstimmung mit der ausgewählten Vorwärts-Periode (ein Halb, ein Drittel, ein Viertel oder benutzerdefiniert).

Die Optimierung von Expert Advisor wird mit den Daten der ersten Periode durchgeführt. 10% (in der vollen Suche) oder 25% (im genetischen Algorithmus) der besten Parameter-Kombinationen werden ausgewählt und vorwärts getestet. Die Ergebnisse der besten Optimierung auf beiden Perioden kann verglichen werden in den Reitern Optimierungsergebnisse und Vorwärtsergebnisse angezeigt.

Handelsmodus

Der Strategietester ermöglicht es, Verzögerungen bei der Ausführung von Operationen eines Expert Advisors zu emulieren, um Tests möglichst nah an echten Handelsbedingungen durchzuführen. D.h. zwischen dem Platzieren einer Order und ihrer Ausführung im Strategietester wird eine bestimmte Verzögerung gesetzt. In der Zeit zwischen dem Senden der Order und ihrer Ausführung kann sich der Preis ändern. So kann der Nutzer einschätzen, inwiefern die Geschwindigkeit der Bearbeitung die Handelsergebnisse beeinflusst.

Bei der sofortigen Ausführung kann der Nutzer auch die Reaktion des Expert Advisors auf ein Requote vom Handelsserver prüfen. Wenn die Differenz zwischen dem angeforderten Preis und dem Ausführungpreis größer als die in der Order festgelegte Abweichung ist, kommt es zu einem Requote.

Bitte beachten Sie, dass die Verzögerung nur für Operationen gilt, die vom Expert Advisor ausgeführt werden (Platzieren von Ordern, Änderung von Stop-Levels usw.). Zum Beispiel, wenn der Expert Advisor mit Pending Orders operiert, wird die Verzögerung nur an die Platzierung einer Order angewandt, aber nicht beim Auslösen der Order (unter realen Bedingungen wird eine Order auf dem Server ausgelöst, ohne Verzögerung).

Ohne Verzögerung

In diesem Modus werden alle Orders zu angeforderten Preisen ausgeführt, keine Requotes. Der Modus "Ohne Verzögerung" testet den Expert Advisor unter idealen Bedingungen.

Zufällige Verzögerung

Der Modus "Zufällige Verzögerung" ist für das Testen von Experten unter realitätsnahen Bedingungen vorgesehen. Der Verzögerungswert wird per Zufall nach dem folgenden Prinzip generiert: es wird eine Zahl von 0 bis 9 zufällig ausgewählt, die Ausführung wird um diese Sekundenzahl verzögert; wenn der ausgewählte Wert gleich 9 ist, wird eine weitere Zahl aus demselben Bereich ausgewählt und zur ersten Zahl addiert.

Auf diese Weise beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Verzögerung von 0-8 Sekunden 90% und von 9-18 Sekuunden - 10%.

Feste Verzögerung

Sie können einen vorgeschlagenen Wert auswählen oder einen selbst festgelegten Wert setzen. Damit Sie den Roboter unter möglichst realitätsnahen Bedingungen testen könnten, misst die Plattform die Ping-Zeit bis zum Server und schlägt Ihnen vor, diesen Wert als Verzögerung im Tester zu setzen.

Tick-Generierung

Wählen Sie einen Modus zur Generierung von Ticks:

  • Jeder Tick ist der genaueste aber auch langsamste Modus. Er emuliert alle Ticks.
  • Basiert dieser Modus auf realen Ticks, ist er am nächsten an realen Bedingungen. Er nutzt reale Ticks der Finanzinstrumente des Brokers. Es erfolgt dann keine Emulierung. Tick-Daten sind größer als Minuten-Daten. Der Download kann daher länger dauern vor dem ersten Test.
  • 1 Minute OHLC — in diesem Modus werden nur die vier OHLC (Open, High, Low, Close) Preise für jede Minuten-Kerze generiert.
  • Nur Öffnungspreise - Nur In diesem Modus, werden OHLC Preise des für das Testen ausgewählten Zeitrahmens ausgewählt.
  • Mathematische Berechnungen - in diesem Modus werden keine historischen Daten über Symbole benötigt und daher müssen auch keine Ticks generieren. Nur OnInit(), OnTester() und OnDeinit() werden sequentiell aufgerufen. Damit können in diesem Modus verschiedene mathematische Berechnungen durchgeführt werden um Parameter zu finden.

Für mehr Informationen über die Tick-Generierung, lesen Sie bitte den passenden Abschnitt.

Initiale Einzahlung und Hebel

 

Geben Sie die Einlage für das Testen und die Optimierung an. Standardmäßig wird die Währung des Kontos verwendet, das aktuell   verbunden ist, aber Sie können auch eine andere Währung angeben. Bitte beachten Sie, dass für korrekte Tests   Kreuzkurse für die Umwandlung des Profits und der Margin in die angegebene Kontowährung verfügbar sein müssen. Als Kreuzkurse können nur Finanzinstrumente mit dem Berechnungstyp "Forex" oder "Forex No Leverage" verwendet werden.

 

Wählen Sie den Hebel für das Testen und die Optimierung aus. Vom Hebel wird abhängen, wie viel Geld als Margin für Positionen und Orders auf dem Konto reserviert wird.

Optimierung

Optimierungsmodus wählen:

  • Langsamer kompletter Algorithmus — Test aller möglichen Kombinationen an angegebenen Eingabeparameter.
  • Schneller genetischer Algorithmus — Suche nach dem besten Werten an Eingabeparametern basierend auf dem genetischen Algorithmus.
  • Alle ausgewählten Symbole in der Marktübersicht - Test der gleichen Eingabeparameter auf verschiedenen Handelsinstrumenten.

Für mehr Details über die verschiedenen Typen, lesen Sie bitte die passende Sektion.

  • Beachten Sie, dass die Symbol-Spezifikationen nicht bedeuten, dass nur diese historischen Daten genutzt werden. Der Tester lädt automatisch Informationen aller genutzten Symbole herunter.
  • Vor dem Test oder der Optimierung, werden alle verfügbaren Preisdaten vom Hauptsymbol automatisch vom Handelsserver heruntergeladen. Dies kann eine Weile dauern, wenn die Internetverbindung langsam ist.
  • Das Herunterladen der Daten wird nur einmal ausgeführt. Im Nachhinein werden nur neue und fehlende Daten heruntergeladen.
  • Nur die Symbole die in der Marktübersicht ausgewählt sind, stehen zum Testen zur Verfügung.
  • Die Preisdaten für alle nötigen Symbole werden automatisch vom Server während des Tests heruntergeladen.
  • Tests starten und enden 00hr.00m.00s. der angegebenen Daten. Somit ist das Startdatum in der Periode die ausgewählt wurde integriert, das Enddatum jedoch nicht. Der Test endet mit dem letzten Tick des vorherigen Tages. Sie können kein Enddatum festlegen, das nach dem aktuellen Datum liegt. In diesem Fall wird der Test bis zum aktuellen Datum fortgeführt (ohne es mitzuberechnen).

Die schnelle Optimierung basierend auf dem genetischen Algorithmu wird ausgewählt durch die Optimierungskriterien auf der rechten Seite. Das Feld setzt die Parameter, mit welchen der Expert Advisor am besten läuft. Je höher das Ergebnis des ausgewählten Parameters, desto besser das Testergebnis.

Nach dem erfolgreichen Einstellen, wählen Sie "Start". Damit wird der Test oder die Optimierung gestartet.

  • Die Einstellungen im Strategietester werden gespeichert, wenn der Test gestartet wird.
  • Im Falle einer regulären Unterbrechung, z.B. wenn Sie den Stop Button betätigten, werden alle vorherigen Berechnungen gespeichert. Bei der Wiederaufnahme der Optimierung, wird diese von der letzten Berechnung aus fortgesetzt.

Auswahl der Eingabeparameter

Eingabeparameter erlauben das Verhalten des Expert Advisor zu kontrollieren und an verschiedene Marktbedingungen und Finanzinstrumente anzupassen Zum Beispiel können Sie die Performance eines Expert Advisors mit einem unterschiedlichen Stop Loss und Take Profit oder verschiedenen Indikatorperioden beeinflussen und beobachten.

Die Optimierung ist das Testen unterschiedlicher Werte und Kombinationen an Eingabeparametern um das beste Ergebnis zu erzielen.

Auswahl von zu optimierenden Eingabeparametern

Um die Optimierung von Parametern zu aktivieren, markieren Sie die entsprechenden Checkboxen. Als nächsten wählen Sie den Start- und den Endwert des entsprechenden Wertes, sowie die Schrittgröße. Sie können einen oder mehrere Parameter auswählen. Die komplette Anzahl an möglichen Kombinationen wird Ihnen unter der Liste der Parameter angezeigt.

Sets von Parametern. Damit Sie jederzeit auf die aktuellen Einstellungen eines MQL5-Programms zurückgreifen könnten, speichern Sie einen Set von Parametern über das Kontextmenü:

  • Um den Set als eine set-Datei zu speichern, klicken Sie auf "Speichern". Solche Dateien kann man zwischen den Plattformen auf verschiedenen Computern übertragen oder an andere Nutzer senden.
  • Um den Set für die weitere Anwendung auf der Plattform zu speichern, klicken Sie auf "Version speichern". Die gespeicherten Parameter werden im Untermenü "Version laden" verfügbar sein. Man kann sie jederzeit anwenden, indem man sie aus der Liste auswählt.

Start der Optimierung

Um die Optimierung zu beginnen, klicken Sie "Start" in den "Einstellungen". Der Fortschritt der Optimierung wird auf der linken Seite angezeigt.

Ansicht der Optimierungsergebnisse

Detaillierte Ergebnisse an jeder Optimierung werden im "Optimierungs"-Reiter angezeigt. Der Reiter beinhaltet die allgemeinen Test-Ergebnisse, inklusive dem Profit und der Anzahl an Trades, sowie mehrere statistische Werte um die Performance zu bewerten.

Schauen Sie in den Abschnitt Testberichte für Details.

Der Optimierungsbericht kann nach jedem Parameter sortiert werden, indem auf die entsprechende Spaltenbezeichnung geklickt wird. Nutzen Sie bspw. die Sortierung um die profitabelste Kombination an Parametern zu finden und führen Sie einen Einzeltest für einen detaillierten Bericht durch.

Optimierungsergebnisse

Die folgenden Werte werden für jeden Optimierungsdurchlauf dargestellt:

  • Durchlaufnr. — die Nummer des Durchlaufs;
  • Ergebnis — das Endergebnis der gewählten Parameterkombination und des gewählten Optimierungskriterium um die besten Durchläufe zu finden;
  • Gewinn — Gewinn/Verlust des Durchlaufs;
  • Anzahl Trades — die Gesamtanzahl an Trades in diesem Durchlauf;
  • Profitfaktor — das Verhältnis vom Gesamtprofit zum Gesamtverlust in Prozent. Ein Wert von eins bedeutet, dass die beiden Werte gleich sind;
  • Erwartetes Ergebnis — ein statistisch berechneter Wert, der den durchschnittlichen Gewinn/Verlust pro Trade wiedergibt;
  • Rückgang — der relative Rückgang des Kapitals, der größte Verlust in Prozent der Equity. Auszahlung durch den Expert Advisor während der Optimierung werden in die Rückgangs-Berechnung mit eingezogen;
  • Erholungsfaktor — dieser Parameter zeigt das Risiko-Level der Strategie an (das Geld das eingesetzt werden musste um den Profit zu erreichen). Es wird berechnet als Rate von gemachtem Profit zum maximalen Rückgang;
  • Sharpe Ratio — diese Rate gibt die Effizienz und Stabilität einer Strategie an. Sie reflektiert die Rate vom arithmetischen, mittleren Profit zur Haltezeit einer Position und zu dessen Standardabweichung. Zusätzlich enthält dieser Wert die risiko-freie Rate welche die Verzinsung des eingezahlten Kapitals darstellt;
  • Optimierungsparameter — zusätzlich zu den statistischen Werten werden die Eingabeparameter angezeigt, die für den Durchlauf genutzt wurden.

Über das Kontextmenü können die verschiedenen Spalten aktiviert und deaktiviert werden. Aktivieren Sie die Option "Auf Optimierungsergebnisse umschalten", und der Strategiestester wird nach der Optimierung automatisch auf das Ergebnisse-Tab umgeschaltet. Der gleiche Befehl ist im Kontextmenü des "Journal" Reiters verfügbar.

  • Wenn die Optimierung Vorwärts-Tests, beinhaltete werden zusätzlich die entsprechenden Werte der Optimierungsparameter für den Back- und Forward-Test angezeigt. Es kann zwischen Back- und Forward-Testergebnissen gewechselt werden im Kontextmenü.
  • Ein Doppelklick auf einen Durchlauf startet den Einzeltest mit den entsprechenden Parametern (vorausgesetzt die Optimierung ist vollständig).
  • Während der genetischen Optimierung kann einer der Test-Läufe die gleichen Parameter haben wie der vorherige Test-Lauf. In diesem Fall wird der Durchlauf nicht in den Ergebnissen angezeigt, da dieser das gleiche Ergebnis hat. Der Optimierungsgraph zeigt jedoch alle Testläufe um den Prozess zur Findung des besten Ergebnisses zu visualisieren.
  • ΕρρορWenn eine Linie in der Optimierung einen roten Hintergrund hat, heißt dies, dass ein error aufgetreten ist beim Testen. Dem Strategietester Log wird eine entsprechende Nachricht hinzugefügt ("tested with error").

Der Cache der Optimierung

Cache speichert Daten über die früher berechneten Durchläufe einer Optimierung. Der Strategietester speichert sie, um die Optimierung nach einer Pause fortzusetzen und bereits berechnete Testdurchläufe nicht neu zu berechnen.

Der Cache der Optimierung wird im Ordner [Datenverzeichnis der Plattform]\Tester\cache als Binärdateien separat für jeden Set der zu optimierenden Parameter jedes Expert Advisors gespeichert. Die Dateien werden nach der folgenden Regel benannt: ExpertName.Symbol.Period.StartDate.EndDate.GenerationModeOptimizationMode.Hash.opt. Wobei:

  • ExpertName — der Name des zu optimierenden Expert Advisors.
  • Symbol — Symbol.
  • Period — Timeframe (M1,H1,...).
  • StartDate — Anfangsdatum der Optimierung.
  • EndDate — Enddatum der Optimierung.
  • GenerationModeModus der Tick-Erzeugung: 0 — "Alle Ticks", 1 — "Jeder Tick anhand echter Ticks", 2 — "OHLC auf M1", 3 — "Nur Eröffnungspreise", 4 — "Mathematische Berechnungen".
  • OptimizationModeOptimierungstyp: 0 — "Langsamer vollständiger Algorithmus", 1 — "Schneller genetischer Algorithmus", 2 — "Alle in der Marktübersicht ausgewählten Symbole".
  • Hash — Hash-Ableitung von allen oben aufgezählten Parameter, wird für die Suche nach Cache-Dateien verwendet.

Dank Cashe-Dateien können Sie sich die Ergebnisse der früher durchgeführten Optimierungen anschauen. Öffnen Sie den Reiter "Optimierungsergebnisse", wählen Sie einen Expert Advisor und eine Datei mit dem Cache der Optimierung aus:

Anzeige der Ergebnisse früher durchgeführter Optimierungen

In der Liste werden alle Dateien des Cache der Optimierung angezeigt, die für den ausgewählten Expert Advisor vorhanden sind. Für jede Datei werden Optimierungsdatum, Testeinstellungen (Symbol, Zeitrahmen, Datum) sowie Informationen über die Eingabeparameter angezeigt. Darüber hinaus können Sie die Optimierungsergebnisse nach dem Handelsserver filtern, auf welchem sie abgefragt wurden.

Hier können Sie auch das Optimierungskriterium ändern, das Sie beim Start der Optimierung ausgewählt haben. Es wird in der Spalte "Ergebnis" angezeigt und definiert die Qualität des zu testenden Sets der Eingabeparameter. Je größer der Wert des Optimierungskriteriums ist, desto besser wird das Ergebnis des Testens mit diesem Parameterset eingestuft. Wählen Sie das gewünschte Kriterium aus der Liste im oberen Teil des Reiters aus, und der Tester berechnet automatisch alle Werte in der Spalte "Ergebnis".

Für die Analyse in den Drittprogrammen, z.B. in Office Excel, kann der Optimierungsbericht als Datei durch den Befehl "In XML-Datei exportieren In XML-Datei exportieren" im Kontextmenü gespeichert werden. Darüber hinaus sind Befehle für den Export und Import von Cache-Dateien im Kontextmenü verfügbar. Verwenden Sie diese für die Übertragung von Optimierungsergebnissen zwischen den Plattformen.

  • Für eine optimale Nutzung der Festplatte werden Cashe-Dateien automatische gelöscht, wenn sie innerhalb von 30 Tagen nicht aufgerufen wurden.
  • Während der genetischen Optimierung, werden Zwischenergebnisse gespeichert in der Berechnung nach jeder Generierung (in der Datei platform_data_folder/tester/cache/*.gen). Die Optimierung kann daher zu jeder Zeit unterbrochen werden. Selbst, wenn der Prozess der genetischen Optimierung durch externe Faktoren unterbrochen wird (bspw. Stromausfall), wird die Optimierung von der zuletzt gespeicherten Generation fortgesetzt beim nächsten Start. Der Zwischenspeicher wird beibehalten, bis die Optimierungseinstellungen geändert werden oder der Optimierungsprozess fertiggestellt wird.
  • Im Falle einer regulären Unterbrechung, z.B. wenn Sie den Stop Button betätigten, werden alle vorherigen Berechnungen gespeichert. Bei der Wiederaufnahme der Optimierung, wird diese von der letzten Berechnung aus fortgesetzt.

Die Visualisierung der Optimierungsergebnisse

Der Strategietester in der Handelsplattform bietet starke Visualisierungssysteme zur Darstellung der Optimierungsergebnisse. "Optimierungsgraph" öffnen. Der Reiter beinhaltet verschiedene Chart-Typen zwischen denen im Kontextmenü gewechselt werden kann.

Zero line (Fläche)

Alle Arten von Graphen, mit Ausnahme flach haben eine Nulllinie (oder Ebene, in einem drei dreidimensionalem Chart). Wenn der Kontostand als Optimierungskriterium, genutzt wird, stellt diese Linie in der Regel die initiale Einzahlung dar, womit Gewinn- und Verlustdurchläufe gut getrennt werden können. In jedem anderen Fall ist diese Linie der Nullwert des Kriteriums.

Graphen der Ergebnisse und lineares Chart (1D)

Ein Diagramm mit Optimierungsergebnissen wird standardmäßig geöffnet. Jeder Durchlauf des Tests wird als Punkt in diesem Graph gezeichnet. Die Anzahl an Durchläufen wird auf der horizontalen Achse gezeichnet, der Wert des Parameters des Optimierungskriteriums auf der vertikalen Achse.

Graphen der Ergebnisse und lineares Chart (1D)

Das lineare Chart (1D) zeigt die Variation des Parameters ausgewählt als Optimierungskriterium (vertikale Achse) abhängig von den Optimierungs Parametern ausgewählt auf der horizontalen Achse. Um den Parameter auf der horizontalen Achse auszuwählen, nutzen Sie den "X-Achse"-Befehl im Kontextmenü.

Flaches (2D) und dreidimensionales Chart (3D)

Im zweidimensionalen Graphen, werden die ausgewählten Variationen an Parametern auf beiden Achsen zur Darstellung genutzt. Variationen der Optimierungskriterien werden mit einem Farbverlauf dargestellt. Je tiefer die Farbe, desto höher der Wert des Kriteriums.

Flaches (2D) und dreidimensionales Chart (3D)

Im dreidimensionalen Visualisierungsmodus, werden Änderungen der ausgewählten Parameter auf der X- und Y-Achse angezeigt. Die Variation der Optimierungskriterien wird auf der vertikalen Achse Z angezeigt und nutzt einen Farbverlauf.

Um die Parameter auf der horizontalen und vertikalen Achse auszuwählen, nutzen Sie den "X-Achse"- und "Y"-Achse-Befehl im Kontextmenü.

3D Chart Management mit der Maus

  • Um ein Chart zu bewegen, greifen Sie den zentralen Teil des Charts und bewegen den Cursor.
  • Um ein Chart zu rotieren um die vertikale Achse, greifen Sie außerhalb des Zentrums und bewegen den Cursor.
  • Um ein Chart um die horizontale Achse zu rotieren, rotieren Sie Ihr Mausrad mit der "Strg" Taste.
  • Um aus einem Chart heraus zu zoomen, halten Sie "Strg" und bewegen die Maus vertikal im zentralen Teil des Charts, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten.
  • Um die Nullebene zu bewegen, klicken Sie auf "Strg" und bewegen Sie den Cursor der Maus vertikal, außerhalb des zentralen Teils des Charts, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten.
  • Um die initiale Position zurückzusetzen, klicken Sie doppelt in den zentralen Teil.

3D Chart Management mit der Tastatur

Aktion

Tasten

Gitten ein-/ausblenden

G

Zwischen kompletter Füllung und Linien wechseln.

Leertaste

Die Kamera bewegt sich nach oben (der Chart bewegt sich nach unten).

Pfeil hoch

Die Kamera bewegt sich nach unten (der Chart bewegt sich nach oben).

Pfeil runter

Die Kamera bewegt sich nach rechts (der Chart bewegt sich nach links).

Pfeil rechts

Die Kamera bewegt sich nach links (der Chart bewegt sich nach rechts).

Pfeil links

Die Kamera zoomt heran.

Plus

Die Kamera zoomt heraus.

Minus

Graph abwärts an der horizontalen Achse rotieren.

Pos1

Graph aufwärts an der horizontalen Achse rotieren.

Bild hoch

Graph gegen den Uhrzeigersinn an der vertikalen Achse rotieren.

Ende

Graph mit dem Uhrzeigersinn an der vertikalen Achse rotieren.

Bild runter

Die Nullebene einen Schritt nach oben bewegen.

Strg+Pfeil hoch

Die Nullebene einen Schritt nach unten bewegen.

Strg+Pfeil runter

Die Nullebene zehn Schritte nach oben bewegen.

Strg+Bild hoch

Die Nullebene zehn Schritte nach unten bewegen.

Strg+Bild runter

Die Nullebene zum maximalen Wert des Graphen bewegen.

Strg+Pos1

Die Nullebene zum minimalen Wert des Graphen bewegen.

Strg+Ende

Transparenz der Nullebene erhöhen.

Strg+Plus

Transparenz der Nullebene verringern.

Strg+Minus

Maximale Transparenz der Nullebene setzen.

Strg+Rechts

Minimale Transparenz der Nullebene setzen.

Strg+Links

Graphen-Einstellungen zurücksetzen.

"5" Taste auf dem Num-Pad.

Testen eines Handelsroboters auf einer Vorwärts Nicht-Optimierungsperiode

Vorwärts-Testing ist das Wiederholen von Tests der besten Optimierungsergebnisse auf einer anderen Periode. Dieses Feature erlaubt Ihnen das Curve-Fitting, also das Anpassen von Parametern an eine Kurve zu vermeiden.

Um das Vorwärts-Testing zu starten, geben Sie in das Vorwärts-Test Feld den Anteil totalen Periode an:

  • No — Vorwärts-Tests werden nicht genutzt;
  • 1/2 — die Hälfte der angegebenen Periode wird für den Vorwärts-Test genutzt;
  • 1/3 — ein Drittel der angegebenen Periode wird für den Vorwärts-Test genutzt;
  • 1/4 — ein Viertel der angegebenen Periode wird für den Vorwärts-Test genutzt;
  • Custom — geben Sie das Startdatum manuell an.

Vorwärts-Periode

  • Der zweitletzte Teil der gesamten Periode wird immer für den Vorwärtstest genutzt.
  • Das Startdatum des Vorwärtstests wird angezeigt als vertikale Linie auf dem Optimierungsdatum.

Der ausgewählte Teil wird von getrennt vom "Datum" der ausgewählten Periode. Der erste Teil wird normal getestet und der zweite Teil wird für den Vorwärtstest genutzt.

Die volle Optimierung (langsam oder schnell) eines Expert Advisors wird in der Backtest-Periode durchgeführt. 10% (in der vollen Suche) oder 25% (im genetischen Algorithmus) der besten Parameter-Kombinationen werden ausgewählt und vorwärts getestet.

Es gibt eine niedrigere Grenze für die maximalen Durchläufe in Vorwärts-Tests. Wenn die Anzahl an Durchläufen kleiner ist als 256, werden zusätzlich die besten Läufe für den Vorwärts-Test genutzt bis die Anzahl 256 erreicht. Wenn die Anzahl aller Tests 256 ist, nehmen alle Tests daran teil.

Ergebnisse des Back- und Forward-Tests können verglichen werden in den "Optimierungsergebnissen" ("Forward-Test Ergebnisse" im Kontext-Menü auswählen) und "Forward-Ergebnissen". Je besser das Ergebnis übereinstimmt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Expert Advisor gute Ergebnisse im Live-Trading zeigt.

Die Visualisierung der Optimierungsergebnisse in der Vorwärts-Periode sind verfügbar im "Forward Optimierungsgraph". Um die Ergebnisse mit den Backtest-Ergebnissen zu vergleichen, wechseln Sie zwischen diesen im Kontext-Menü.

Vorwärts-Optimierungsergebnisse

Für Details über die Test-Ergebnisse lesen Sie bitte den Abschnitt "Ansicht der Optimierungsergebnisse" und "Visualisierung der Optimierungsergebnisse".

Multithread-Testing mit Agenten

Mit Multithreading kann der Strategietester alle verfügbaren Computer Ressourcen nutzen. Das Testen und Optimieren wird durchgeführt mit speziellen Agenten die als Services auf dem Computer installiert werden. Agenten arbeiten unabhängig und berechnen Optimierungsdurchläufe parallel.

Drei Typen von Agent stehen zur Verfügung: Lokal, Remote und Cloud (MQL5 Cloud Network). Lokale Agenten werden automatisch auf dem Computer erstellt, auf dem die Handelsplattform installiert ist. Die Anzahl von lokalen Agenten ist gleich mit der Anzahl an Prozessorkernen.

Remote und Cloud Agenten laufen anderen Computern. Für detaillierte Informationen über Agenten, lesen Sie bitte "Die Optimierung mit lokalen Agenten beschleunigen" und "Die Optimierung mit dem MQL5 Cloud Network beschleunigen".

Öffnen Sie den "Agenten" Sektion im Strategietester und wählen Sie den Agententypen, den Sie für die Optimierung nutzen möchten.

Test Agenten

Tipps und Features:

  • Um Laptop-Akkuenergie zu sparen, können Sie lokale Agenten deaktivieren und nur Remote und Cloud Agenten nutzen.
  • Wenn Tests oder Optimierungen nicht manuell beendet wurden (weder durch Stop Schaltfläche in den Einstellungen noch durch das Schließen der Plattform), werden die Prozesse für 5 Minuten im Speicher des Computers gehalten. Dieses Feature erlaubt das Vermeiden von Verzögerungen bei der Vorbereitung von Preis-Historie und dem Starten von Agenten des gleichen Expert Advisors auf dem gleichen Symbol und Zeitrahmen.
  • Nur lokale Agenten werden zusammen mit der Plattform installiert. Diese werden nur im Strategietester der lokalen Plattform genutzt. Remote Agenten die mit dem globalen MQL5 Cloud Network verbunden sein können können manuell installiert werden.

Optimierung mit Farm lokaler Agenten beschleunigen

Sie können einen Prozessor mit mehr Kernen kaufen, dadurch erhalten Sie aber nur geringfügig mehr Agenten. Sie können Ihre eigene Prozessorfarm im lokalen Netzwerk erstellen.

Agentenfarm erstellen

Installieren Sie Agenten auf jedem Computer im lokalen Netzwerk. Wenn die Plattform installiert ist, öffnen Sie den Agenten Manager im "Extras" Menü.

Strategietester Agenten Manager

Andererseits laden Sie die separate Anwendung MetaTrader 5 Strategy Tester Agent herunter und befolgen Sie die Installationsschritte.

Im Service Tab des Managers:

  • Wählen Sie die Anzahl an Agenten aus, die installiert werden sollen. Die Anzahl von lokalen Agenten ist gleich mit der Anzahl an Prozessorkernen.
  • Geben Sie ein Passwort ein zum Verbinden mit den Agenten.
  • Wählen Sie eine Port-Spanne für die Verbindung.
  • Klicken Sie hinzufügen.

Nach der Installation sind die Agenten im lokalen Netzwerk für andere Computer nutzbar.

Remote Agenten können nur auf 64-bit Systemen verwendet werden.

Um Speicherplatz und die Schreibrate zu verringern, sowie aus Sicherheitsgründen,

  • werden Nachrichten von Expert Advisors (Print() Funktion) über Handelsoperationen nicht im Journal angezeigt;
  • DLL Calls sind auf Remote Agenten untersagt.

Test Agenten verbinden

Strategietester öffnen. Im "Agenten" Tabl wählen Sie "Local Network Farm" und klicken "Hinzufügen" im Kontextmenü.

Remote Agenten hinzufügen

Der einfachste und schnellste Weg ist das automatische Scannen des Netzwerks für die entsprechende IP-Adressen und Ports. Wählen Sie die Agenten aus und geben Sie das Passwort ein.

Suche nach Agenten im LAN

Klicken Sie auf "Finish" und alle gefundenen Agenten werden für die Tests nutzbar.

Andere Optionen um Agenten hinzuzufügen:

  • Agent hinzufügen (nach IP-Adresse oder Domain-Name) — geben Sie die IP-Adresse oder Hostnamen an, sowie die entsprechenden Ports und das Passwort um mit Agenten manuell zu verbinden.
  • *.mt5 Datei importieren— wählen Sie die Option und klicken auf weiter und geben Sie die *.mt5 Datei an.

Installierte Agenten auf dem Computer, die den MetaTester 5 Agenten Manager nutzen können auch als Remote Agenten verknüpft werden. Wenn die Prozessorkerne extra Rechenkapazität während der Berechnung haben, können diese noch mehr Berechnung durchführen um die Kapazität voll auszuschöpfen.

Agenten Einstellungen ändern

Um die Einstellungen zu ändern, klicken Sie "BearbeitenBearbeiten" im Kontextmenü.

Agenten Setup

Die folgenden Eingaben stehen zur Verfügung:

  • Name — Name des Agenten;
  • Adresse — IP-Adresse und Port um mit Agenten zu verbinden;
  • Passwort — Passwort zum Verbinden;
  • Aktivieren — Diese Option erlaubt Ihnen einzelne Agenten zu aktivieren oder deaktivieren.

In den Einstellungen lokaler Agenten ist nur Aktivieren oder Deaktivieren möglich.

Remote-Agenten Einstellungen importieren und exportieren

Um das Einrichten von Remote Agenten zu vereinfachen, bietet die Plattform die Möglichkeit Einstellungen zu importieren und zu exportieren. Die entsprechenden Dateien haben die Endung *.mt5. Die Befehle zum Importieren und Exportieren befinden sich im Kontextmenü des "Agenten"-Reiters.

Die Dateien haben den folgenden Aufbau: Name;Address:port;Password;Description;Enable.

  • Name — Name des Agenten;
  • Address:port — IP-Adresse und Port zum Verbinden mit dem Agenten;
  • Passwort — Passwort zum Verbinden;
  • Beschreibung — Beschreibung der Hardware auf welcher der Agent läuft;
  • Aktivieren — Agenten-Status: 1- Agent aktiviert, 0 - Agent deaktiviert.

Die Einstellungen für die verschiedenen Agenten wird durch Zeilenumbrüche getrennt.

Optimierung mit dem MQL5 Cloud Network beschleunigen

Das MQL5 Cloud Networkerlaubt Ihnen die Expert Advisor schneller zu optimieren mit der Rechenpower tausender Computer. Das Netzwerk verbindet Remote Agenten und verteilt die Optimierungsaufgaben unter Ihnen. Der Strategietester verbindet mit dem Cloud Network durch verschiedene Zugangspunkte (e.g., MQL5 Cloud Europe).

Features des MQL5 Cloud Network

  • Die genetische Optimierung wird automatisch aktiviert, wenn die Anzahl an Optimierungsschritten 100 Millionen überschreitet.
  • Das MQL5 Cloud Network kann nur auf 64-bit Systemen verwendet werden.
  • Zusätzlich zur Nutzung des MQL5 Cloud Network können Sie Rechenpower zur Verfügung stellen im Netzwerk. Um Remote Agenten zu installieren und zur Verfügung zu stellen nutzen Sie die spezielle Software MetaTester.
  • Lesen Sie mehr auf der MQL5 Cloud Network Seite.

Gebühren für die Nutzung des MQL5 Cloud Network

  • Die Nutzung des MQL5 Cloud Network ist gebührenpflichtig. Die Formel zur Berechnung der Kosten wird in einem separaten Abschnitt beschrieben. Das aktuelle Guthaben des MQL5.community Kontos wird über der Liste an Agenten angezeigt.
  • Um das MQL5 Cloud Network zu nutzen, benötigen Sie mindesten 1 USD auf Ihrem MQL5.community Konto. Aufgaben werden in Paketen an die Zugangspunkte verteilt und der Nutzer zahlt für vollständige Berechnung dieser Aufgaben. Das Cloud Network ist nicht in der Lage exakte Kosten zu berechnen vor dem Start der Berechnung, da dies eine zu komplexe Aufgabe ist.

MQL5 Cloud Network aktivieren

Um Remote Agenten zu nutzen, aktivieren Sie diese über den Befehl "Aktivieren Aktivieren" im Kontextmenü. Da das MQL5 Cloud Network ein bezahlter Service ist, muss der Nutzer ein Konto auf der MQL5.community Website haben auf dem alle Zahlungsoperationen durchgeführt werden. Kontodetails werden im MQL5.community Reiter in den Einstellungen der Plattform festgelegt.

Wenn Sie dies vor dem Nutzen des MQL5 Cloud Network nicht bereits getan haben, werden Sie automatisch dazu aufgefordert.

MQL5 Cloud Network aktivieren

Wenn Sie noch nicht registriert sind, nutzen Sie den Link zur Erstellung eines neuen Kontos.

Berechnung mit dem MQL5 Cloud Network

Wie bei der normalen Optimierung, müssen Sie vorerst alle Einstellungen und Eingabeparameter des Expert Advisor festlegen. Im Agenten-Reiter können Sie die Verteilung der Strategietester beobachten. Die Anzahl verfügbarer und genutzter Agenten wird für jeden Zugangspunkt angezeigt.

Nutzung verteilter Computer-Prozesse mit MQL5 Cloud Network Agenten

Trader benötigen möglicherweise tausende Optimierungsdurchläufe in möglichst kurzer Zeit. Mit dem Strategietester und dem MQL5 Cloud Network können Sie in einer Stunde eine Menge an Berechnungen durchführen die sonst Tage oder Monate dauern würden. Die Rechenpower tausender Computer steht Ihnen direkt in der Handelsplattform zur Verfügung.