Relative Vigor Index
O indicador técnico Relative Vigor Index (RVI) baseia-se na ideia de que, no mercado altista, o preço de fechamento é, geralmente, mais alto do que o preço de abertura. Acontece o contrário no mercado baixista. Assim, a idéia por trás do Relative Vigor Index é que o vigor, ou energia, do movimento é assim estabelecida no fechamento dos preços. Para normalizar o índice na faixa de negociação diária, divida a mudança do preço pelo alcance máximo dos preços no dia. Para fazer um cálculo mais suave, pode usar uma Simple Moving Average. 10 é considerado o melhor período. Para evitar qualquer provável ambiguidade, é necessário a construção de uma linha de sinal, que é uma weighted moving average de período 4, do Relative Vigor Index. O cruzamento das linhas serve como sinal para comprar ou vender..
Você pode testar os sinais de negociação desse indicador, criando um expert com ajuda do MQL5 Wizard. |
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Cálculo
O RVI é calculado de forma semelhante ao oscilador Stokhastic. No entanto, o Relative Vigor Index compara níveis de fechamento em relação aos níveis de abertura, e não o preço mínimo como é feito pelo Stochastic. O indicador é calculado como o valor igual à variação de preços atual no período, normalizado para a amplitude máxima da variação de preços para este período, por exemplo, um dia ou hora.
RVI = (FECHAMENTO - ABERTURA) / (MÁXIMA - MÍNIMA)
Onde:
ABERTURA – preço de abertura;
MÁXIMA – preço máximo;
MÍNIMA – preço mínimo;
FECHAMENTO – preço de fechamento.
Normalmente RVI é exibido como duas linhas:
1. A primeira é construída como RVI, mas, em vez da diferença entre Fechamento e Abertura, e da diferença entre Máxima e Mínima, utilizam-se as somas das médias móveis simetricamente ponderadas de período 4. Ou seja, a média móvel simetricamente ponderada de período 4 a partir de um numerador é calculada do seguinte modo:
MovAverage = (FECHAMENTO-ABERTURA) + 2 * (FECHAMENTO-1 - ABERTURA-1) + 2 * (FECHAMENTO-2 - ABERTURA-2) + (FECHAMENTO-3 - ABERTURA-3)
Onde:
FECHAMENTO - preço de fechamento atual;
FECHAMENTO-1, FECHAMENTO-2, FECHAMENTO-3 - preços de fechamento de há 1, 2 e 3 períodos atrás;
ABERTURA - preço de abertura atual;
ABERTURA-1, ABERTURA-2, ABERTURA-3 - preços de abertura de há 1, 2 e 3 períodos atrás.
Em seguida, a média móvel simetricamente ponderada de período 4 de um denominador é encontrado:
RangeAverage = (MÁXIMA-MÍNIMA) + 2 x (MÁXIMA-1 -MÍNIMA-1) + 2 x (MÁXIMA-2 - MÍNIMA-2) + (MÁXIMA-3 - MÍNIMA-3),
Onde:
MÁXIMA - preço máximo da última barra;
MÁXIMA, MÁXIMA-2, MÁXIMA-3 - preços máximos de há 1, 2 e 3 períodos atrás;
MÍNIMA - preço mínimo da última barra;
MÍNIMA-1, MÍNIMA-2, MÍNIMA-3 - preços mínimos de há 1, 2 e 3 períodos atrás.
Depois disso, calcula-se a soma dessas moving averages dos últimos quatro períodos, por exemplo, em horas ou dias:
2. A segunda linha representa a média móvel simetricamente ponderada de período 4 a partir da primeira linha:
RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6