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Commodity Channel Index

O Indicador Técnico Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço da commodity do seu preço estatístico médio. Altos valores do índice apontam que o preço está anormalmente elevado, comparado com a média, e baixos valores mostram que o preço está muito baixo. Apesar de seu nome, o Commodity Channel Index pode ser inserido em qualquer instrumento financeiro, e não apenas para as mercadorias.

Há duas técnicas básicas na utilização do Commodity Channel Index:

  1. Para encontrar as divergências
    A divergência ocorre quando o preço atinge um novo valor máximo, enquanto o Commodity Channel Index não pode superar os máximos anteriores. Esta divergência clássica é normalmente seguida de uma correção de preços.
  2. Como um indicador de compra/venda excessiva
    Commodity Channel Index geralmente varia no intervalo de ±100. Os valores acima de +100 informam sobre um estado de compra excessiva (e sobre uma possível correção com queda), e os valores abaixo de -100 informam sobre um estado de venda excessiva (e sobre uma possível correção com aumento).

Você pode testar os sinais de negociação desse indicador, criando um expert com ajuda do MQL5 Wizard.

Commodity Channel Index

Cálculo

  1. Para encontrar um Preço Típico. Você precisa adicionar os preços HIGH, LOW, e CLOSE de cada barra, e em seguida, dividir o resultado por 3:
     
    TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
  2. Para calcular o período n da Simple Moving Average de Preços Típicos:
     
    SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
  3. Para subtrair o SMA(TP, N) recebido de Preços típicos de cada um dos n períodos anteriores:
     
    D = TP - SMA (TP, N)
  4. Para calcular o período n da Simple Moving Average de valores absolutos D:
     
    SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
  5. Para multiplicar o SMA(D, N) por 0,015:
     
    M = SMA (D, N) * 0,015
  6. Para dividir M por D:
     
    CCI = M / D

Onde:

HIGH – preço máximo da barra;
LOW – preço mínimo da barra;
CLOSE – preço de fechamento;
SMA – média móvel simples;
SUM – soma;
N – número de períodos utilizados no cálculo.