MetaTrader 5 build 1375: canal de negociações e acesso a ticks durante os testes

O que há de novo na MetaTrader 5?

15 julho 2016

Terminal

  1. Foi adicionado um canal de negociações no livro de ofertas.




    O que é um canal de negociações
    No canal de negociações, é exibida em tempo real uma lista de todas as operações realizadas na bolsa de valores. Para cada transação são mostrados o momento da sua execução, a direção (comprar ou vender), o preço e o volume. Para facilitar a análise visual, cada direção de transação é exibida com uma cor diferente: azul - comprar, rosa - venda, verde - direção não definida. O volume das transações é, adicionalmente, apresentado como um histograma.

    Como o canal de negociações ajuda a entender o mercado
    O canal de negociações vai permitir analisar os mercados mais detalhadamente. No canal, a direção da operação indica ao trader quem foi o iniciador da sua execução: o comprador ou vendedor. O volume de negociações executadas irá permitir compreender o comportamento dos participantes no mercado, isto é, a sua atividade e competitividade. Enquanto, a velocidade de negociação e o seu volume em determinados níveis de preços permitirá tirar conclusões sobre a importância destes níveis.

    Como usar os dados
    Além da análise visual da tabela, você também pode fazer o upload dos dados das transações para um arquivo CSV. Eles podem ser estudados imediatamente em qualquer outro aplicativo, por exemplo, no MS Excel. No arquivo, todos os dados são separados por um ponto e vírgula:
    Time,Bid,Ask,Last,Volume,Type
    2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
    2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
    2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
    Para salvar dados num arquivo, abra o menu de atalho:



    Para determinar com precisão a direção das operações, a plataforma de negociação da corretora deve ser atualizada para a versão 1375.
  2. Foi significativamente reduzido o tempo entre a chegada de um novo tick/alteração do livro de ofertas e a chamada do ponto de entrada OnTick e OnCalculate. Também foi reduzido entre a chegada do evento de alteração do estado de negociação e a chamada do ponte de entrada OnTrade e OnTradeTransaction. Assim, os programas MQL5 agora reagirão mais rapidamente aos eventos do mercado.
  3. As solicitações de negociação agora são enviadas mais rápido, ao usar a autenticação estendida com certificados SSL.
  4. Foi atualizada a tradução da interface do usuário em persa.
  5. Foi corrigida a exibição do comando de configuração SL/TP no menu de contexto do gráfico ao trabalhar no modo de cobertura.

Tester

  1. Foi adicionada a solicitação do histórico de ticks, durante o teste, usando a função CopyTicks. Anteriormente, essa função não estava funcionando no testador de estratégias.

    • No modo "Cada tick", a função retorna o histórico de ticks gerados. Você pode solicitar não mais de 128 000 dos últimos ticks.
    • No modo "Cada tick na base de ticks reais", a função devolve o histórico de ticks reais. A profundidade dos dados solicitados está restrita apenas pela disponibilidade desses dados. No entanto, tenha em mente que os últimos 128 000 ticks são armazenados na cache do testador de estratégias, adicionalmente, a solicitação destes dados será realizada com suficiente rapidez. Além disso, é possível solicitar um histórico mais profundo a partir do disco rígido, porém, a execução desse pedido levará muito mais tempo.
    • Nos modos "Apenas preços de abertura" e "OHLC em M1", a função ainda não vai funcionar, pois o histórico de ticks não se cria na realidade.

  2. Foi adicionado o suporte para tempo com exatidão de um milissegundo. Anteriormente, no testador de estratégias, um quantum era igual a um segundo.

    • Agora as funções EventSetMillisecondTimer e Sleep trabalham com mais precisão no testador de estratégias.
    • Além disso, melhorou a precisão de emissão de ticks durante o teste dos conselheiros multi-moedas. Anteriormente, ao pôr vários ticks num segundo (volume de ticks da barra minutos maior que 60), todos eles ficavam com o mesmo tempo. Ao testar os conselheiros mono-moeda, isto realmente não importa, porque os ticks são apenas transmitidos seqüencialmente para o conselheiro. No entanto, quando testamos em vários pares, é importante saber a partir de qual par o tick veio primeiro. Em versões anteriores, os ticks de cada símbolo eram passados para o conselheiro seqüencialmente: primeiro, todos os ticks por segundo para um símbolo e, em seguida, todos os ticks, de forma diferente. Agora, eles são enviados em milissegundos.

      Ao usar ticks reais para o teste, os milissegundos são tomados a partir dos dados fonte do tick. Quando os ticks são gerados, os milissegundos são definidos em conformidade com o volume de tics. Por exemplo, se 3 ticks cabem num segundo, o seu tempo em milissegundos será igual a 000, 333 e 666

  3. Nos modos "Abrir apenas preços" e "OHCL em 1M", a execução de ordens pendentes e de ordens SL/TP agora é realizada segundo os preços indicados nas ordens, e não pelo preço atual no momento da execução. O algoritmo de execução, segundo os preços de mercado, usado nos modos de precisão (cada tick e ticks reais), não é adequado para modos menos precisos. Em alguns modos, os ticks intermediários não são gerados, portanto, a diferença entre a ordem solicitada e o preço atual de mercado (Aberto ou OHLC) pode ser significativa. A execução de ordens, ao preço solicitado no modo, "Abrir apenas preços" e "OHLC em M1", fornece resultados de testes mais precisos.

  4. Foi adicionado o suporte para o teste em tempo real (avançado) no modo visual. Agora, para o bektest e o teste avançado, serão abertas duas janelas separadas para visualização do teste, o que permitirá que você compare comodamente os resultados do trabalho dos conselheiros em períodos diferentes.




    A janela de teste avançado só é aberta após a conclusão dos testes no período principal.

  5. Tester: No gráfico de teste, agora em vez do nível de margem, é exibida a carga do depósito, ela é calculada como a razão margem/capital (margin/equity).


  6. Foi corrigido o cálculo da comissão em porcentagens anuais.Ъ

  7. Foi corrigido o recálculo e a exibição do saldo no gráfico formado durante o teste.

MQL5

  1. Foi alterado o comportamento da função OrderSend, durante a colocação da ordem, modificação e cancelamento das ordens. As alterações apenas afetam as ordens enviadas para sistemas de negociação externos. Anteriormente, o controle da função OrderSend era devolvido após a colocação (processamento) bem sucedida da ordem no servidor da corretora. Agora o controle é retornado apenas depois que o servidor da corretora recebe uma notificação de um sistema de negociação externo dizendo que a ordem foi colocada com sucesso nesse sistema.

    Abaixo encontra-se uma representação esquemática do (seta vermelha) comportamento anterior e atual da função:




  2. Foi adicionado o campo retcode_external -código de erro no sistema de negociação exterior- para a estrutura do resultado de negociação MqlTradeResult. O uso e os tipos desses erros dependem da corretora e do sistema de negociação externo para o qual as operações são enviadas. Por exemplo, os valores de retcode_external preenchidos pela bosa de Moscou diferem dos retornado pela DGCX.

  3. Foram adicionadas as propriedades CHART_EXPERT_NAME e CHART_SCRIPT_NAME para a enumeração ENUM_CHART_PROPERTY_STRING. Agora, usando a função ChartGetString, é possível calcular os nomes do conselheiro e/ou script, anexados ao gráfico, definidos pelo parâmetro chart_id.

Signals

  1. Foi corrigido o erro, devido ao qual podia falhar a cópia da posição oposta (close by).
  2. Foi melhorada a comparação automática dos pares de moedas contendo RUB e RUR.

Mercado

  1. : Foi corrigida a classificação por categoria do produto.

MetaEditor

  1. Foi corrigida a configuração do foco, no campo do texto de substituição, ao abrir a caixa de diálogo de substituição.
  2. Foi corrigida substituição de texto em massa, ao pesquisar para cima, a partir da posição atual.


Documentação atualizada.