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スプレッド

証拠金は、取引のポジションが互いに相対してスプレッドである場合に優先的に支払いすることができます。スプレッド取引は関連した銘柄のポジションが両方向で存在することと定義されます。必要証拠金の削減は、トレーダにより多くの取引機会を提供します。

スプレッドの入力オプションは銘柄仕様ウィンドウの最下部で指定されます。

スプレッド

スプレッドのレッグ

スプレッドにはAとBの2つの足があります。足は売買それぞれでのポジションです。足の種類は、明確なポジション方向(売買)とは関連されていません。すべての足の銘柄でトレーダのポジションは売買のいずれかであることは重要です。

独自の数量率を有する銘柄のいくつかが、スプレッドの各足で設定できます。これらのレートは LKOH-3.13(1)のようにカッコ内で表されています。例は下記の通りです。

  • A足はそれぞれGAZR-9.12及びGAZR-3.13シンボルと1の2レシオを持ちます。
  • B足はGAZR-6.13と1のレシオを持ちます。

ポジションをスプレッドに保つには、トレーダはGAZR-9.12及びGAZR-3.13をそれぞれ1及び2ロットで注文し、GAZR-6.13を1ロットで反対方向に出すべきです。

レッグでの取引は銘柄で指定でき、例えばスプレッドに多数の銘柄がある場合、原資産としても指定できます。

原資産スプレッド

スプレッドで原資産が指定された場合、その原資産を持つ全ての銘柄はスプレッドで考慮されます。その上、銘柄は更に原資産の横で指定された)存続期間によってフィルターされます。

証拠金の計算の種類

証拠金のスプレッドでの支払いタイプは証拠金欄で指定されています。

具体的な値は、スプレッドの証拠金が固定されていて、指定された数量に等しいことを意味します。1番目の値は当初証拠金の数量を指定し、2番目は維持証拠金の数量を指定します。

例:

  • 当初証拠金と維持証拠金が2000に設定されています。
  • スプレッドは2つの銘柄を含みますレシオが2のRTS-3.13とレシオが1のRTS-9.12です。

証拠金は、指定された値に応じて支払われます。

クライアントが、逆にそれぞれ1と2ロットの比でRTS-9.12及びRTS-3.13のポジションを指示した場合に、2000単位の証拠金が支払われます。この場合数量は2及び4ロットに等しく4000ユニットの証拠金が支払われます。

最大

このモードでは、当初及び維持証拠金の値は、各スプレッドのレッグについて計算されます。計算は、全てのレッグ銘柄の必要証拠金を合計して行われます。大きな価値を持つレッグの証拠金要件はスプレッドのために使用されます。

このモードではカバーされた数量だけでなく両方のポジションの数量も考慮されます。スプレッドのレッグの銘柄のレシオは考慮されません。

例:

  • スプレッドはRTS-9.12とRTS-3.13の銘柄を含む
  • RTS-9.12では当初及び維持証拠金は2000
  • RTS-3.13では当初及び維持証拠金は2100

最大証拠金

クライエントがRTS-9.12及びRTS-3.13の反対方向のポジションを持ちそれぞれの数量が2と1ロットの場合、4000ユニットの証拠金が支払われます。

CME インタースプレッド

このモードでは(100分率での)当初及び維持証拠金率が指定されます。合計証拠金率はスプレッドの全ての銘柄の必要証拠金の合計を指定されたレートで乗算することによって定義されます。

例:

  • スプレッドはRTS-3.13(Aレッグでレシオは1)及びRTS-9.12(Bレッグでレシオは2)銘柄を含む
  • RTS-9.12では当初及び維持証拠金は2000
  • RTS-3.13では当初及び維持証拠金は2100
  • 当初及び維持証拠金の証拠金フィールドで50%のレートを指定

CME インタースプレッド

当初及び維持証拠金の最終値は次で計算されます。(2000 * 2 + 2100) * 0.5 = 3050。

CME イントタスプレッド

このモードでは当初及び維持証拠金の増加率が指定されます。計算時には、A足の銘柄の合計証拠金とB足の銘柄の合計証拠金の差が計算されます(差の絶対値が使用されるのでどちらからどちらかを引くかは問題ではありません)。計算された証拠金の種類によって、初期証拠金の場合は1番目、維持証拠金の場合は2番目の値がこの差に加算されます。

例:

  • スプレッドはRTS-3.13(Aレッグでレシオは1)及びRTS-9.12(Bレッグでレシオは2)銘柄を含む
  • RTS-9.12では当初及び維持証拠金は2000
  • RTS-3.13では当初及び維持証拠金は2100
  • 当初及び維持証拠金の証拠金フィールドで500の値を指定

CME イントタスプレッド

当初証拠金と維持証拠金は (2000 * 2 - 2100) + 500 = 2400 によって計算されます。

  • 指定された証拠金はスプレッド単位で、指定されたポジションの組み合わせに支払われます。ポジションのいずれかがスプレッドに収まらない場合は銘柄設定によって追加的な証拠金が支払われます。クライアントの現在のポジションが指定された組み合わせを数回に収まる数量を持っている場合は、支払われる証拠金が適切に増加されます。例として、1及び2のレシオを持った銘柄A及びBがスプレッドにあるとします。クライエントがこれらの銘柄で数量がそれぞれ3と4のポジションを持つ場合、合計の証拠金のサイズはスプレッド設定の二倍です(2スプレッド:1ロットA及び2ロットB、1 ロットA及び2ロットB) 足す残された銘柄Aの1ロット。
  • 値は証拠金通貨で指定されます(レートが設定されたCME インタースプレッド以外)。全銘柄の証拠金通貨は同じであると想定されています。