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テストレポート

「結果」タブでは詳細レポートが表示できます。

結果

テストレポートでは下記のパラメータが使用できます。

  • History Quality(ヒストリー品質) — この値はテストの価格データの質を特徴付けます。それは1分間のデータの正誤のパーセンテージ比率として決定されます。ゼロスプレッドまたは異なるOHLC値を持って数量が1に等しい足は正しくないと考えられます。履歴ギャップはまた、不正なデータとして考えられます。サイズに応じて、テスト期間は1~199 に分割されます。ヒストリー品質はその個々に決定されます。ヒストリー品質のグラフィック指標では、時間間隔は異なる色で表示されています(軽い緑の色合いはより良い品質を意味し、赤は品質が50%以下の間隔を表します)。
  • Bars(バー) — テスト銘柄のために作成されたバーの数
  • Ticks(ティック) — テスト中にモデルされたティックの数
  • Symbols(銘柄) — テスト中にエキスパートアドバイザーによって情報がリクエストされた銘柄の数
  • Initial Deposit(初期証拠金) — テストの初期証拠金
  • Withdrawal(出金額) — テスト中のエキスパートアドバイザーの出金額。このフィールドは出金操作がない場合には表示されません。
  • Total Net profit(合計純利益) — 全ての取引の結果
  • Gross Profit(総利益) — 勝ちトレードすべての合計
  • Gross Loss(総損失) —  負けトレードすべての合計
  • Balance Drawdown Absolute(残高のドローダウンの絶対値) — 初期証拠金からの資金の下落
  • Balance Drawdown Maximal(残高の最大ドローダウン) — 適切な貨幣価値の極大に相対的な残高の最大の下落(パーセント単位)
  • Balance Drawdown Relative(残高のドローダウンの相対値) — 極大値に相対した残高の最大の下落(パーセント単位と通貨単位)
  • Equity Drawdown Absolute(有効証拠金のドローダウンの絶対値) — 初期証拠金からの有効証拠金の下落
  • Equity Drawdown Maximal(有効証拠金の最大ドローダウン) — 極大値に相対した有効証拠金の最大の下落(パーセント単位と通貨単位)
  • Equity Drawdown Relative(有効証拠金のドローダウンの相対値) —極大値に相対した有効証拠金の最大の下落(パーセント単位と通貨単位)
  • Profit Factor(プロフィットファクター) — 利益の総額と損失の総額の比。1の値は、これらのパラメータが同じであることを意味します。
  • Recovery Factor(回復率) — この値はストラテジーの危険性、つまりエキスパートアドバイザーが利益を得るために賭ける金額を反映します。これは、利益と最大ドローダウンの割合として計算されます。
  • AHPR — 取引の算術平均(パーセンテージの変化)。取引あたりの株式の変更の算術平均。幾何平均と比較して算術平均は、通常、取引システムの収益性を過大評価します。幾何平均が各取引の結果との乗算を意味する場合、算術は単にそれらを合計意味します。百分率での値は括弧内に示されています。これは、取引システムが有益である場合には正です。負の値は、取引システムが有益でないことを意味します。
  • GHPR — 取引の幾何平均(パーセンテージの変化)。幾何平均は、資本金は、平均で各取引の後に変更された回数を示します。相対的持分の変更は、多くの場合、期待利得よりも客観的な評価です。パーセントでの資本変化は括弧内に示されています。括弧内の負の数は、平均的資本がに各取引で低減されることを意味します。
  • Expected Payoff(期待利得) — これは、約定の平均リターンを示す統計的に算出される値です。また、その値は次の取引の期待リターンを表示すると考えられています。
  • Sharpe Ratio(シャープレシオ) — この比率は、戦略の効率と安定性を特徴付けます。これはポジション保持時の算術平均利益とそれからの標準偏差の比を反映しています。ここでは適切な銀行預金の資金から得られた利益であるリスクフリーレートも考慮されています。
  • LR Correlation(LR相関) — 線形回帰相関バランスのグラフは直線で近似することができる破線です。直線の座標を見つけるためには、最小二乗法が適用されます。結果として得られる直線は「線形回帰」と呼ばれ、線形回帰から残高グラフポイントのずれを推定することができます。残高グラフと直線回帰との相関は、資本変動率を推定することができます。バランス曲線の天井と底が急でないほどパラメータ値は1に近いです。ゼロに近い値は、取引のランダム性を意味します。
  • LR Standard Error(LR標準誤差) — 線形回帰からのバランスのずれの標準誤差。このインデックスは、金銭面での線形回帰からバランスチャートの偏差を推定するために使用されます。同じような初期条件(初期資本の同じ値)とのシステムを比較することのみに意味があります。値が大きいほど、より多くのバランスが直線から外れます。
  • Margin Level(証拠金率) — テスト中に登録された百分率での証拠金の最小レベル
  • Z-Score(Z-スコア) — シリーズテスト(取引間の相関の確率)。シリーズテストは、取引間の相関度を推定し、取引履歴が正規分布が示すよりも、連続した利益/損失の通常以上/以下の期間が含まれるかどうかを評価することができます。検出された相関は、資金管理の方法を適用し、及び/または取引システムのアルゴリズムを変更して利益を最大化し、及び/または依存性を除去することができます。本当に存在する相関を発見しないことと取引の間に存在しない相関を発見することはどちらも危険であります。Z-スコアは、シグマで正規分布からのずれを示します。3以上の値は、3シグマ(99.67パーセント)の確率で勝利が損失に続かれることを示します。-3以下の値は、3シグマ( 99.67パーセント)の確率で勝利が勝利が続かれることを示します。
  • OnTester Result(OnTester結果) — テスト結果としてエキスパートアドバイザーの OnTester 関数に返された値。これは最適化のカスタム基準に対応します。
  • Total Trades(取引数) — 取引の総数(利益/損失に繋がった約定)
  • (Total Deals)(総約定)— 約定の総数
  • Short Trades (won %) ショート(勝率 %) — 金融製品の売りから利益がもたらされた取引回数、及び収益性の高いショート取引の割合
  • Long Trades (won %) ロング(勝率 %) — 金融製品の買いから利益がもたらされた取引回数、及び収益性の高いロング取引の割合
  • Profit Trades (% of total) 勝ちトレード(勝率 %) — 利益が得られた取引の量と全ての取引でのパーセント率
  • Loss trades (% of total) 負けトレード(負率 %) — 損失のあった取引の量と全ての取引でのパーセント率
  • Largest profit trade(取引最大利益) — すべての勝ちトレードでの最大利益
  • Largest loss trade(取引最大損失) — すべての負けトレードでの最大損失
  • Average profit trade(取引平均利益) — 取引当たりの平均利益値(勝ちトレード数で割った利益の合計)
  • Average loss trade(取引平均損失) — 取引当たりの平均損失値(負けトレード数で割った損失の合計)
  • Maximum consecutive wins ($)(最長連続勝ち) — 最も長い一連の勝ち取引と利益総額
  • Maximum consecutive losses ($)(最長連続負け) — 最も長い一連の負け取引と損失総額
  • Maximal consecutive profit (count)(連続勝ち最大利益) — 一連の勝ちトレードの最大利益と取引数
  • Maximal consecutive loss (count)(連続負け最大損失) — 一連の負けトレードの最大損失と取引数
  • Average consecutive wins(平均勝ちシリーズ) — 一連の勝ちトレードでの平均取引数
  • Average consecutive losses(平均負けシリーズ) — 一連の負けトレードでの平均取引数
  • Correlation (Profits, MFE) — 利益及びMFEとの相関関係(最大順行幅、ポジションの存続期間中に発生した潜在的な利益の最大サイズ)。各ポジションは、その開閉の間に最大の利益と損失を持っていました。MFEは、価格の有利なエクスカーションで利益を示します。各ポジションにはMFEとMAE(最大逆行幅、ポジションの存続期間中に発生した潜在的な損失の最大サイズ)の2つのパラメータがあります。したがって、それぞれのポジションはMFEがX軸に沿ってプロットされている面上に描画することができ、結果がY軸に沿ってプロットされています。MFEに近い結果が有利な価格のエクスカーションの中での最も完全な使用を意味します。グラフ上の直線は、利益=A*MFE+B の関数によって近似を示します。Correlation(Profits,MFE)は、利益/損失とMFEとの関係を推定することができます。1に近い値は、取引が近似直線にうまく適合していることを意味します。ゼロに近い値は弱い相関を意味します。MFEは、潜在的な利益を実現する能力を特徴付けます。
  • Correlation (Profits, MAE) — 結果とMAEとの相関関係(最大逆行幅)。各ポジションは、その開閉の間に最大の利益と損失を持っていました。MAEは価格の不利なエクスカーション時の損失を示します。各ポジションには、結果と — MFEとMAEの2つのパラメータがあります。したがって、それぞれのポジションはMAEがX軸に沿ってプロットされている面上に描画することができ、リターンはY軸に沿ってプロットされています。MAE に近い結果は不利な価格のエクスカーションに対する最も完全な保護を意味します。グラフ上の直線は、利益= A * MAE+ Bの関数によって近似を示します。Correlation(Profits,MAE)は、利益/損失とMAEとの関係を推定することができます。1に近い値は、取引が近似直線にうまく適合していることを意味します。ゼロに近い値は弱い相関を意味します。MAEは、ポジションの存続期間中のドローダウンを説明し、最高の保護付きの決済逆指値の使用を特徴付けます。
  • Correlation (MFE, MAE) — MFEとMAEとの間の相関関係。これは2列の特性の間の相関を示します。理想値は1です。最大の利益を取ってその存続期間を通じてポジションを保護します。ゼロに近い値には相関関係が実質的に存在しないことを示します。
  • Minimal position holding time(ポジション保持最短時間) — ポジションが開かれてから完全に決済されるまでの最短時間。ポジションの完全決済は、完全な排除につながります。計算された値は、部分的決算やポジション逆転を考慮していません。
  • >Maximal position holding time(ポジション保持最長時間) — ポジションが開かれてから完全に決済されるまでの最長時間。
  • Average position holding time(ポジション保持平均時間) — テスト中のポジションが開かれてから完全に決済されるまでの平均時間

テスト/最適化中にエキスパートアドバイザーで資金の引き出しが行われると、ドローダウン率はそれらの操作を考慮して算出されます。

資金の引き出しの前に計算されたドローダウンの値はプログラムによって記憶されています。引き出し時には、その計算は、残高と株式の現在値に基づいて再起動され開始されます。新しく計算されたドローダウン値が以前に保存されたものよりも大きい場合には、プログラムはこれらの新しい値を記憶します。よって最終レポートには最高のドローダウン値が含まれます。

ダイアグラム

テストレポートでは下記のダイアグラムが使用できます。

時間ごとのエントリー

時間ごとのエントリー

このダイアグラムは、時間ごとの市場参入のイベント(ポジションのオープン、増加及び逆転)の分布を示します。ダイアグラムのバーの色は、取引セッションを、アジア(黄色)、欧州(緑)、アメリカ(赤)でマークします。

曜日ごとのエントリー

曜日ごとのエントリー

このダイアグラムは、曜日ごとの市場参入のイベント(ポジションのオープン、増加及び逆転)の分布を示します。

月ごとのエントリー

月ごとのエントリー

このダイアグラムは、月ごとの市場参入のイベント(ポジションのオープン、増加及び逆転)の分布を示します。

時間ごとの利益と損失

時間ごとの利益と損失

このダイアグラムは、時間ごとの市場からのエグジット(決済、部分的な決済、ポジションの反転)の分布を示します。ダイアグラムのバーの色は収益(青)と損失(赤)を示します。

曜日ごとの利益と損失

曜日ごとの利益と損失

このダイアグラムは、曜日ごとの市場からのエグジット(決済、部分的な決済、ポジションの反転)の分布を示します。ダイアグラムのバーの色は収益(青)と損失(赤)を示します。

月ごとの利益と損失

月ごとの利益と損失

このダイアグラムは、月ごとの市場からのエグジット(決済、部分的な決済、ポジションの反転)の分布を示します。ダイアグラムのバーの色は収益(青)と損失(赤)を示します。

MFE-利益配分

MFE-利益配分

ポジションは MFE-利益(最大順行幅)のグラフ上の点としてプロットされます 。両軸の値は、預金通貨で記載されています。Y軸に沿ってプロットされたスワップを含む各位置の利益値に加えて、このグラフは、ポジション保持中の、最大の可能な利益を示しています。これは、紙の上での(未実現)利益の保護の品質を推定することができます。

グラフに沿った点の分布が取引システムの概要を提供しますが、最小二乗によるム線形回帰が客観的な評価のために与えられています。理想的には、ラインが 45度の角度で通る必要があります。

MAE-利益配分

MAE-利益配分

ポジションは MFE-利益(最大逆行幅)のグラフ上の点としてプロットされます 。両軸の値は、預金通貨で記載されています。Y軸に沿ってプロットされたスワップを含む各位置の利益値に加えて、このグラフは、ポジション保持中の最大のドローダウンを示しています。これは、ドローダウンアウトステイの点で取引を推定することができます。

グラフに沿った点の分布が取引システムの概要を提供しますが、最小二乗によるム線形回帰が客観的な評価のために与えられています。取引に負のX(MAE)値が少ないほど、より良いです。グラフィカルな分析は、その後利益を取る可能性は非常に小さい、最大許容損失を推定するのに役立ちます(分析は1通貨ペアのためにポイントで実行されている場合)。

利益及びポジション保持時間の分布

利益及びポジション保持時間の分布

利益 - 時間グラフにプロットされた点は、ポジションを示します。グラフは、ポジション保持時間と決済時にして得られる利益との相関関係を表示します。時間軸上の値は、必要に応じて秒、分または時間のスケールで指定することができます。利益は、預金通貨で表示されます。ポジション保持時間はポジションが開かれてから完全に決済されるまでの時間として計算されます。ポジションの完全決済は、完全な排除につながります。計算された値は、部分的決算やポジション逆転を考慮していません。