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Déviation Standard

Déviation Standard – valeur de la mesure de la volatilité des marchés. Cet indicateur décrit la gamme de fluctuations des prix par rapport à la Moyenne Mobile. Donc, si la valeur de cet indicateur est élevée, le marché est volatile, et les prix des barres sont assez dispersés par rapport à la moyenne mobile. Si la valeur de l'indicateur est faible, le marché est peu volatile, et les prix des barres sont assez proches de la moyenne mobile.

Normalement, cet indicateur est utilisé en tant que constituant d'autres indicateurs. Ainsi, lors du calcul des Bandes de Bollinger®, il faut ajouter la valeur de l'écart type à sa moyenne mobile.

Le comportement du marché représente la succession de fortes activités de trading et de périodes languissantes. Ainsi, l'indicateur peut être interprété facilement :

  • si sa valeur est trop faible, à savoir que le marché est absolument inactif, il est logique de s'attendre à un pic prochainement ;
  • sinon, si elle est extrêmement élevée, cela signifie probablement que l'activité va ralentir rapidement.

Déviation Standard

Méthode de Calcul

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE, N, i)) ^ 2)

Avec :

StdDev (i) – Déviation Standard de la barre actuelle ;
SQRT – racine carrée ;
AMOUNT(j = i - N, i) – somme des carrés de j = i - N to i ;
N – période de lissage ;
ApPRICE (j) – prix appliqué à la barre j ;
MA (ApPRICE, N, i) – valeur de la moyenne mobile de la période N sur la barre actuelle ;
ApPRICE (i) – prix appliqué à la barre actuelle.