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Bandes de Bollinger®

Les Bandes de Bollinger (BB) sont similaires aux Enveloppes. La seule différence est que les Enveloppes sont tracées à une distance fixe (%) de la moyenne mobile, tandis que les Bandes de Bollinger sont tracées à un certain nombre d'écarts types. L'écart type est la mesure de la volatilité, donc les Bandes de Bollinger s'adaptent aux conditions du marché. Lorsque les marchés deviennent plus volatils, les bandes s'élargissent, et se contractent pendant les périodes moins volatiles.

Les Bandes de Bollinger sont généralement tracées sur le graphique des prix, mais elles peuvent également être ajoutées dans une sous-fenêtre d'un indicateur. Tout comme dans le cas des Enveloppes, l'interprétation des Bandes de Bollinger est basée sur le fait que les prix ont tendance à rester entre le sommet et la ligne inférieure des bandes. Une caractéristique distinctive de l'indicateur des Bandes de Bollinger est sa largeur variable en raison de la volatilité des prix. Durant les périodes de forts changements de prix (c'est à dire de forte volatilité) les bandes s'élargissent laissant beaucoup d'espace aux prix pour se déplacer. Pendant les périodes d'arrêt, ou les périodes de faible volatilité, les bandes maintiennent les prix au sein de leurs limites.

Les traits suivants sont particuliers aux Bandes de Bollinger :

  1. les brusques changements de prix ont tendance à se produire après que la bande se soit contractée en raison de la diminution de la volatilité ;
  2. si les prix percent la bande supérieure, une poursuite de la tendance actuelle est à prévoir ;
  3. si des pics et des creux en dehors de la bande sont suivis par des pics et des creux à l'intérieur de la bande, un reversement de la tendance peut se produire ;
  4. le mouvement des prix qui a commencé à partir de l'une des lignes atteint généralement l'autre en face.

La dernière observation est utile pour prévoir les prix.

Bandes de Bollinger

Méthode de Calcul

Les Bandes de Bollinger sont formées par trois lignes. La ligne médiane (ML) est habituellement une Moyenne Mobile.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

La ligne supérieure (TL) est la même que la ligne médiane, un certain nombre d'écarts types (D) plus haute que la ML.

TL = ML + (D * StdDev)

La ligne du bas (BL) est la ligne médiane décalée vers le bas par le même nombre d'écarts-types.

BL = ML - (D * StdDev)

Avec :

SUM (..., N) est le nombre N de périodes ;
CLOSE est le prix de clôture ;
N est le nombre de période utilisées pour les calculs ;
SMA est la Moyenne Mobile Simple ;
SQRT est la racine carrée ;
StdDev signifie écart-type (standard deviation en anglais) :

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Il est recommandé d'utiliser une Moyenne Mobile Simple de 20 périodes comme ligne centrale, et de dessiner les lignes supérieure et inférieure à 2 écart-types de celle-ci. D'ailleurs, les moyennes mobiles de moins de 10 périodes ont peu d'effet.