MetaTrader 5 Beta Build 1365 : Time & Sales et accès aux ticks pendant les tests

La fonctionnalité "Time & Sales" (Heures & Ventes) a été ajoutée au Market Depth. Qu'est-ce que Time & Sales ?

15 juillet 2016

Terminal

  1. La fonctionnalité "Time & Sales" (Heures & Ventes) a été ajoutée au Market Depth.




    Qu'est-ce que Time & Sales ?
    La fonctionnalité Time & Sales fournit le prix et l'heure de chaque trade exécuté en bourse. Les informations sur chaque trade incluent l'heure à laquelle le trade a été exécuté, sa direction (achat ou vente), mais également son prix et son volume. Pour chaque analyse visuelle, différentes couleurs sont utilisées pour indiquer différentes directions : bleu pour les trades Buy, rose pour les trades Sell, vert signifie une direction indéfinie. Les volumes des trades sont également affichés sous forme d'histogramme.

    Comment Time & Sales peut vous aider à comprendre le marché
    La fonctionnalité Time & Sales fournit des outils pour une analyse plus détaillée du marché. La direction du trade suggère qui l'a initié : l'acheteur ou le vendeur. Le volume des trades permet aux traders de comprendre le comportement des participants du marché : les trades sont-ils effectués par des gros ou des petits joueurs, quelle est leur activité. La vitesse d'exécution du trade et le volume des trades sur différents niveaux de prix peuvent aider les traders à estimer l'importance des niveaux.

    Comment utiliser les données du Time & Sales
    En plus de l'analyse visuelle du tableau, vous pouvez sauvegarder les détails des trades dans un fichier CSV. Ils peuvent ensuite être analysés avec d'autres logiciels, tels que MS Excel. Le fichier contient les données suivantes séparées par des virgules :
    Time,Bid,Ask,Last,Volume,Type
    2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
    2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
    2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
    Si vous souhaitez sauvegarder les données dans un fichier, ouvrez le menu contextuel :



    La plateforme du courtier doit être mise à jour avec la version 1365 pour activer la détection correcte de la direction des trades.
  2. Le temps entre l'arrivée d'un nouveau tick/changement du Market depth et l'appel aux fonctions OnTick et OnCalculate a été réduit significativement. Le temps entre l'arrivée d'un évènement de changement d'état d'un trade et l'appel aux fonctions OnTick et OnCalculate a également été réduit. Les programmes MQL5 fournissent maintenant une réponse plus rapide aux évènements du marché.
  3. Les demandes de trades sont maintenant envoyées plus rapidement lorsque l'authentification étendue avec les certificats SSL est utilisée.
  4. La traduction de l'interface utilisateur en perse a été mise à jour.
  5. Correction de l'affichage des commandes de fixation des SL/TP dans le menu contextuel du graphique lors de l'utilisation du mode de couverture.

Tester

  1. Une nouvelle fonctionnalité du tester permet de demander l'historique des ticks pendant les tests utilisant la fonction CopyTicks. Dans les versions précédentes, l'accès aux ticks n'était pas disponible dans le Strategy Tester.

    • Dans le mode "Chaque tick", la fonction retournera l'historique des ticks générés. Il est possible de demander jusqu'aux 128.000 derniers ticks.
    • Dans le mode "Chaque tick basé sur les ticks réels", la fonction retournera l'historique des ticks réels. La profondeur des données demandées dépend de la disponibilité des données d'historique. Cependant, notez que les derniers 128.000 ticks sont mis en cache dans le Strategy Tester, et que la demande sera effectuée rapidement. Un historique plus profond est demandé depuis le disque dur, donc l'exécution de la demande peut prendre plus de temps.
    • La fonction ne fonctionnera pas dans les modes "Prix d'ouverture uniquement" et "1 minute OHLC", car l'historique des ticks n'est pas créé dans ces modes.

  2. Ajout du support des millisecondes. Dans les versions précédentes, l'unité de base du temps dans le Strategy Tester était égal à une seconde.

    • Les fonctions EventSetMillisecondTimer et Sleep sont maintenant plus précises dans le Tester.
    • La précision de la livraison des ticks pendant le test d'un EA multi-devises a été augmentée. Dans les versions précédentes, si une seconde contenait plusieurs ticks (c'est à dire que le volume des ticks d'une barre 1 minute excédait 60), la même heure était mise pour tous ces ticks. Cela n'importe pas lors du test d'un Expert Advisor sur une seule devise, car les ticks sont passés séquentiellement à l'Expert Advisor. Cependant, lors du test d'un Expert Advisor sur plusieurs paires, il est important de connaître la paire pour laquelle le tick est arrivé le premier. Dans les versions précédentes, les ticks de chaque symbole étaient passés à l'Expert Advisor séquentiellement : en premier tous les ticks dans la seconde pour un symbole, puis tous les ticks pour l'autre symbole. Ils sont maintenant envoyés en prenant en compte les millisecondes.

      Lorsque les ticks réels sont utilisés pendant les tests, les millisecondes sont prises depuis les données source du tick. Lorsque les ticks sont générés, les millisecondes sont mises suivant le volume du tick. Par exemple, si 3 ticks tiennent dans une seconde, leurs nombres de millisecondes seront égaux à 000, 333 et 666.

  3. Dans les modes "Prix d'ouverture uniquement" et "1 minute OHLC", les ordres en attentes et les ordres SL/TP sont maintenant exécutés au prix demandé et non pas au prix courant au moment de l'exécution. L'algorithme d'exécution au prix du marché utilisé dans les modes précis (chaque tick et ticks réels) ne convient pas pour les modes moins précis. Dans certains modes, les ticks intermédiaires ne sont pas générés, une différence entre le prix demandé dans l'ordre et le prix courant (Open ou OHLC) peut donc être significative. L'exécution des ordres aux prix demandés dans les modes "Prix d'ouverture uniquement" et "1 minute OHLC" fournissent des résultats de test plus précis.

  4. Ajout du support du test avancé dans le mode visuel. Deux fenêtres distinctes sont maintenant ouvertes pour le test dans le passé et pour le test avancé, permettant aux utilisateurs de comparer les performances d'un Expert Advisor sur différents intervalles de temps.




    La fenêtre du test avancé n'est ouverte qu'une fois le test sur la période principale terminé.

  5. La charge du dépôt est maintenant affichée dans le graphique principal du test au lieu du niveau de marge. La charge est calculée comme étant le rapport marge/fonds propres.


  6. Tester : Correction du calcul des commissions comme un pourcentage annuel pendant le test.

MQL5

  1. Le comportement de la fonction OrderSend pendant le placement, la modification ou l'annulation d'un ordre a changé. Le changement ne s'applique qu'aux ordres envoyés vers des systèmes de trading externes. Dans les versions précédentes, le contrôle de la fonction OrderSend était retourné une fois que l'ordre avait été placé avec succès (pris en compte) par le serveur du courtier. Le contrôle n'est maintenant retourné qu'une fois une notification venant d'un système de trading externe, informant que l'ordre y a été placé avec succès, est reçue.

    Le diagramme ci-dessous montre les comportements précédents (flèches rouges) et actuel de la fonction :




  2. Un nouveau champ dans la structure MqlTradeResult : retcode_external - un code d'erreur dans le système de trading externe. L'utilisation et les types de ces erreurs dépendent du courtier du système externe de trading auquel les opérations de trading sont envoyées. Par exemple, les valeurs de retcode_external remplies par le Moscow Exchange sont différentes de celles de DGCX.

  3. Nouvelles propriétés dans l'énumération ENUM_CHART_PROPERTY_STRING : CHART_EXPERT_NAME et CHART_SCRIPT_NAME. La fonction ChartGetString permet maintenant aux utilisateurs de trouver le nom d'un Expert Advisor et/ou d'un script attaché à un graphique défini par le paramètre chart_id.

Signaux

  1. Correction d'erreurs occasionnelles en raison desquelles la copie d'une opération 'close by' pouvait échouer.
  2. Amélioration de la correspondance automatique des paires de devises contenant RUB et RUR.

Market

  1. Correction du tri par catégorie des produits.

MetaEditor

  1. Correction de la mise en place du focus dans le champ du texte de remplacement lors de l'ouverture de la boîte de dialogue de remplacement.
  2. Correction du remplacement de plusieurs occurences de texte lors de la recherche en arrière à partir de la position actuelle.


Documentation mise à jour.